Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaPedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie
Zmień bibliotekę

Wyszukujesz frazę "linear regression" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-10 z 12
Tytuł:
Estimability of linear parametric functions in a one-dimensional linear model
Autorzy:
Baksalary, J. K.
Kala, R.
Tematy:
Linear regression
Pokaż więcej
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/747567.pdf  Link otwiera się w nowym oknie
Opis:
Artykuł nie zawiera streszczenia
In the general linear model Ey=Xξ, the vector Cξ is estimable whenever there exists a matrix L such that ELy=Cξ. Several characterizations of estimability are presented. The haracterizations concern matrix and rank equalities based on X and XX′.  Moreover, usefulness of such characterizations is discussed from a computational point of view. For new results on this subject see a paper by I. S. Alalouf and G. P. H. Styan
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Estimability of linear parametric functions in a one-dimensional linear model with restrictions
Autorzy:
Baksalary, J. K.
Kala, R.
Tematy:
Linear regression
Pokaż więcej
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/747611.pdf  Link otwiera się w nowym oknie
Opis:
Artykuł nie zawiera streszczenia
The problem of estimability of the vector Cξ in the general linear model Ey=Xξ is discussed. It is assumed that the vector of parameters ξ is a linear manifold Ω given by Rξ=s, where the matrix R and the vector s are known. The vector Cξ is estimable if there exist matrices L and M such that ELy+Ms=Cξ for all ξ in Ω. Using the results of a paper by the authors [62046 above], necessary and sufficient conditions for estimability are presented with short and elegant proofs.
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Estimation of linear parametric functions in multiresponse models
Autorzy:
Walkowiak, Ryszard
Tematy:
Linear regression
Characterization and structure theory
Pokaż więcej
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/747810.pdf  Link otwiera się w nowym oknie
Opis:
.
Consider an incomplete multiresponse experiment with a classification of the observations into u classes. The class Si contains ti treatments with ni observations. Thus, the experiment can be described by the set {Y1,Y2,...,Yu}, where Yi are ni×ti random matrices of observations from the class Si. For the expectation of each Yi a linear model with main and nuisance parameters is proposed. The problem of (linear) estimation of the main parameters is considered using results of R. Zmyślony [in Mathematical statistics and probability theory (Wisła, 1978), 365–373, Lecture Notes in Statist., 2, Springer, New York, 1980; MR0577292] and J. K. Baksalary [Math. Operationsforsch. Statist. Ser. Statist. 15 (1984), no. 1, 3–35; MR0729609].
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
On estimation of parameter functions in a weakly singular linear model with linear inequality restrictions
Autorzy:
Kłaczyński, Krzysztof
Tematy:
Linear regression
Applications of mathematical programming
Pokaż więcej
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/748076.pdf  Link otwiera się w nowym oknie
Opis:
.
In this paper, the problem of ICGLS (Inequality Constrained Generalized Least Squares) estimation of a given set function K in the weakly singular model M={y, X| A > b, ^2V} is considered. The ICGLS estimator is not linear and it is expressed in a form of at most of 2^m formulae, where m denotes a number of rows in the matrix A. For a given vector y the one of these formulae can be used. On the basis of the Kuhn-Tucker optimality conditions, necessary and sufficient conditions for a vector Kβ^t to be the ICGLS estimator of Kβ are presented. The estimators are given in explicit form.
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
A robust estimate of variance in a linear model
Autorzy:
Zieliński, Ryszard
Zieliński, Wojciech
Tematy:
Robustness and adaptive procedures
Linear regression
Pokaż więcej
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/748621.pdf  Link otwiera się w nowym oknie
Opis:
.
Standard statistical procedures for variance in Gaussian models are not robust against departures from normality. One of the possible reasons is that the variance of the variance estimate depens on kurtosis of the underlying distribution. In the paper, the most robust estimate of the variance in a class of quadratic forms is constructed.
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The generalization of some properties of universal matrices
Autorzy:
Hauke, Jan
Krzyszkowska, Jolanta
Tematy:
Measures of association
Matrix inversion, generalized inverses
Linear regression
Pokaż więcej
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/748120.pdf  Link otwiera się w nowym oknie
Opis:
.
We consider an k x k universal matrix G introduced by Hellwig (1976). We analyze two problems: the nonsingularity of the matrix G and the sign-consistency of the elements of the vector r = (ri) and of the solutrion b = (bi) to the system Gb = r. Obtained results generalize the results presented by Kolupa (1977, 1980).
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Adsorption of anionic dyes onto natural, thermally and chemically modified smectite clays
Autorzy:
Kyzioł-Komosińska, J.
Rosik-Dulewska, Cz.
Pająk, M.
Krzyżewska, I.
Dzieniszewska, A.
Tematy:
smectite clay
modified clay
Reactive Blue 81
Direct Blue 74
Sorption isotherms
Linear regression
nonlinear regression
Pokaż więcej
Wydawca:
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydawnictwo Uczelniane ZUT w Szczecinie
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/779268.pdf  Link otwiera się w nowym oknie
Opis:
The aim of this study was to determine the adsorption capacity of the smectite clays (from the overburden of the lignite deposit in Belchatow) for two anionic dyes, i.e. Reactive Blue 81 (RB-81) and Direct Blue 74 (DB-74). Additionally, the infl uence of the thermal and chemical (acid and alkali) clay modifi cations on the amount of bonded dyes was investigated. The adsorption capacity of the clay (natural and modifi ed) was different for studiem dyes and depended on the initial concentration and modifi cation type. All the modifi ed clays adsorbed the dyes AT pH>pHPZC as the negatively charged surfaces of their particles (in accordance with the formula: AOH ↔ AO– +H+) prevented the formation of electrostatic bonds between the anionic dyes and the clay surface. The dyes were mainly bound with the hydrogen bonds forming between the donor groups in the dyes and the acceptor groups (–SiO and –Al2OH) in the clays. The coeffi cients in the adsorption isotherms were estimated with the linear and non-linear regression. The linear regression method was found that the Freundlich and Dubinin-Radushkevich isotherms described the dye sorption much better than the Langmuir model. On the other hand, all three models described well the experimental data in the non-linear regression method. Furthermore, the 1/n value (<1) obtained from the Freundlich equation for all the dye-sorbent systems indicated the favorable sorption.
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Alternatywne oceny ryzyka systematycznego w modelu CAMP
Alternative Method of Systematic Risk Measurement in CAMP Model
Autorzy:
Trzpiot, Grażyna
Tematy:
Ocena ryzyka
Odporne metody statystyczne
Regresja liniowa
Linear regression
Risk assessment
Robust statistical methods
Pokaż więcej
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/589000.pdf  Link otwiera się w nowym oknie
Opis:
In linear regression model, estimated by last square method, the coefficient of determination gives as an information about ratio of variance of dependence variable describe by chosen in linear relation independence variable. We give the new range of this concept by description the coefficient of determination for chosen robust regression models. We proposed the description of the problem in economic contests, instead that the problem of measurement of systematic risk is a very general issue.
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-10 z 12

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies