Temat: Copula - Prolib Integro

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Analysis and application of mechanical system reliability model based on copula function
Autorzy:: An, H.
Yin, H.
He, F.
Tematy:: copula function
mechanical system reliability
model; Pokaż więcej
Wydawca:: Politechnika Gdańska. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/260570.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: There is complicated correlations in mechanical system. By using the advantages of copula function to solve the related issues, this paper proposes the mechanical system reliability model based on copula function. And makes a detailed research for the serial and parallel mechanical system model and gets their reliability function respectively. Finally, the application research is carried out for serial mechanical system reliability model to prove its validity by example. Using Copula theory to make mechanical system reliability modeling and its expectation, studying the distribution of the random variables (marginal distribution) of the mechanical product’ life and associated structure of variables separately, can reduce the difficulty of multivariate probabilistic modeling and analysis to make the modeling and analysis process more clearly.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Modelling a ship safety according to collision threat for ship routes crossing
Modelowanie bezpieczeństwa statku w aspekcie zagrożenia kolizyjnego dla krzyżujących się szlaków wodnych
Autorzy:: Smalko, Z.
Smolarek, L.
Tematy:: bezpieczeństwo manewrowania
funkcje copula
ryzyko nawigacyjne
model kolejkowy
safety of maneuvering
copula function
risk of navigation
queuing model; Pokaż więcej
Wydawca:: Akademia Morska w Szczecinie. Wydawnictwo AMSz
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/359508.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: Ship traffic on the Baltic Sea grows each year affecting the shipping safety and boosts chances of collision with other vessel. In this article the modelling of hazard of collision is presented for ship routes crossing, taking advantage of function Copula and methods of queuing theory.
Gęstość ruchu statków na Bałtyku wzrasta każdego roku, powodując zwiększone ryzyko wystąpienia kolizji statków. W pracy przedstawiono modelowanie zagrożeń dla kolizyjnych strumieni transportowych, wykorzystujące funkcje Copula i metody obsługi masowej.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Spatial contagion between stock markets in Central Europe
Autorzy:: Czapkiewicz, A.
Wójtowicz, T.
Tematy:: contagion
CEE markets
risk management
tail dependence
copula function; Pokaż więcej
Wydawca:: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/108342.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: In this paper, we investigate contagion between three European stock markets: those in Frankfurt, Vienna, and Warsaw. Two of them are developed markets, while the last is an emerging market. Additionally, the stock exchanges in Vienna and Warsaw are competing markets in the CEE region. On the basis of daily and intraday returns, we analyze and compare the dependence between the major indices of these markets during calm and turbulent periods. A comparison of the dependence in the tail and in the central part of the joint distribution of returns (via a spatial contagion measure) indicates strong contagion among the analyzed markets. Additionally, the application of a conditional contagion measure indicates the importance of taking into account the situation on other markets when contagion between two markets is considered.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: A Bivariate Copula-based Model for a Mixed Binary-Continuous Distribution: A Time Series Approach
Autorzy:: Bień-Barkowska, Katarzyna
Tematy:: copula function
mixed binary-continuous distribution
ACD models
market microstructure; Pokaż więcej
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/483353.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: In this paper we present a copula-based model for a binary and a continuous variable in a time series setup. Within this modeling framework both marginals can be equipped with their own dynamics whereas the contemporaneous dependence between both processes can be flexibly captured via a copula function. We propose a method for testing the goodness-offit of such a time series model using probability integral transforms (PIT). This verification procedure allows not only a verification of the goodness-offit of the estimated marginal distribution for a continuous variable but also the conditional distribution of a continuous variable given the outcome of its binary counterpart (i.e. the adequacy of the copula choice). We test the model on an empirical example: investigating the relationship between trading volume and the indicators of arbitrarily ’large’ price movements on the interbank EUR/PLN spot market.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Copula-based Stochastic Frontier Model with Autocorrelated Inefficiency
Autorzy:: Das, Arabinda
Tematy:: stochastic frontier model
copula function
simulated maximum likelihood
Monte Carlo simulation; Pokaż więcej
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/2076544.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: The paper considers the modeling and estimation of the stochastic frontier model where the error components are assumed to be correlated and the inefficiency error is assumed to be autocorrelated. The multivariate FarlieGumble-Morgenstern (FGM) and normal copula are used to capture both the contemporaneous and the temporal dependence between, and among, the noise and the inefficiency components. The intractable multiple integrals that appear in the likelihood function of the model are evaluated using the Halton sequence based Monte Carlo (MC) simulation technique. The consistency and the asymptotic efficiency of the resulting simulated maximum likelihood (SML) estimators of the present model parameters are established. Finally, the application of model using the SML method to the real life US airline data shows significant noise-inefficiency dependence and temporal dependence of inefficiency.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Reliability modeling based on multiple wiener degradation-shock competing failure process and dynamic failure threshold
Autorzy:: Shangguan, Anqi
Feng, Nan
Fei, Rong
Tematy:: degradation process
reliability modeling
shock process
wiener process model
copula function; Pokaż więcej
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne PAN
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/51716222.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: Given the presence of multiple degradation failure processes and shock failure processes within the complex system during operation, this paper develops a reliability model that combines the multiple degradation-shock competing failure process and dynamic failure threshold. The Wiener process with random effects is considered asthe degradation process model, which includes random effects to account for the heterogeneity among system units. Additionally, the extreme shock model with a dynamic failure threshold is used to depict the random shock. Then, the copula function is carried out to illustrate the correlation between multiple degradation processes, the reliability model is constructed further. To demonstrate the application of this model, a numerical case study and a micro-electro-mechanical system comprising two micro-mechanical resonators are employed. The parameter sensitivity of the proposed model is analyzed. The outcomes of the study highlight that the reliability model, which combines the Wiener process with random effects and the dynamic failure threshold, more accurately reflects the actual operational state of the complex system.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: A mechanism reliability analysis method considering environmental influence and failure modes’ correlation : a case study of rifle automaton
Autorzy:: Fang, Yi-chuan
Wang, Yong-juan
Sha, Jin-long
Gu, Tong-guang
Zhang, He
Tematy:: mechanism reliability
environmental influence
failure modes’ correlation
copula function
Kaplan-Meier estimation
rifle automaton; Pokaż więcej
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne PAN
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/24200826.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: In order to overcome the challenge of quantifying the influence of environmental conditions and the coexistence of multiple failure modes involved in mechanism reliability modelling under different environments. In this paper, we propose a method for the analysis of mechanism reliability that takes into account the influence of environmental factors and failure modes’ correlation, quantifies the influence of environmental factors as the random distribution and degradation path of parameters, and derives the Copula description of failure mode correlation from the historical data of environmental experiments. On the basis of the discrete mechanism dynamics model, the output parameters of the characteristic points are calculated, and the failure rate of each failure mode is calculated based on the failure criterion and the performance margin theory. Additionally, the dynamic change pattern of the mechanism reliability is compared with the Kaplan-Meier estimation of the corresponding environmental test history data to assess the validity of the calculation results. The reliability modelling problem of a motion mechanism of an automatic rifle automaton in a high and low temperature environment is applied to the method, and the reliability calculation results are close to those of Kaplan-Meier estimation of the test history data, and all are within the upper and lower bounds given by the reliability boundary theory, demonstrating the method's validity.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Ultra-short-term wind power prediction based on copula function and bivariate EMD decomposition algorithm
Autorzy:: Liu, Haiqing
Lin, Weijian
Li, Yuancheng
Tematy:: bivariate EMD decomposition
copula function
GRU network
meteorological factor
ultra-short-term wind power prediction; Pokaż więcej
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/140702.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: Against the background of increasing installed capacity of wind power in the power generation system, high-precision ultra-short-term wind power prediction is significant for safe and reliable operation of the power generation system. We present a method for ultra-short-term wind power prediction based on a copula function, bivariate empirical mode decomposition (BEMD) algorithm and gated recurrent unit (GRU) neural network. First we use the copula function to analyze the nonlinear correlation between wind power and external factors to extract the key factors influencing wind power generation. Then the joint data composed of the key factors and wind power are decomposed into a series of stationary subsequence data by a BEMD algorithm which can decompose the bivariate data jointly. Finally, the prediction model based on a GRU network uses the decomposed data as the input to predict the power output in the next four hours. The experimental results show that the proposed method can effectively improve the accuracy of ultra-short-term wind power prediction.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Modelowanie ryzyka rynkowego kopalni węgla kamiennego na podstawie zmienności cen węgla i energii
Modeling of market risk for hard coal mines on the basis of the variability of coal and energy prices
Autorzy:: Krysa, Z.
Tematy:: ryzyko rynkowe
kopalnia węgla
dark spread
spread wewnętrzny
funkcja kopuły
market risk
coal mine
intrinsic spread
copula function; Pokaż więcej
Wydawca:: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/166915.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: W artykule zaprezentowano przykładowe wyniki symulacji ryzyka rynkowego kopalni węgla kamiennego. Wprowadzono pojęcie spreadu wewnętrznego, czyli różnicy między przychodem z tytułu sprzedaży węgla a kosztem zakupu energii jako parametru, którego zmienność jest miarą ryzyka rynkowego kopalni. Spread wewnętrzny można wyznaczać z pewnym wyprzedzeniem dla różnych okresów dostaw. Na podstawie danych z niemieckiego rynku energii wykazano, że analizę, modelowanie i obliczanie parametrów opisujących ryzyko kopalni można przeprowadzić z większą dokładnością za pomocą funkcji kopuły łączącej nieliniowe powiązania między rozkładami cen energii i węgla, niż za pomocą symulowania cen każdego kontraktu niezależnie
This paper presents an example of the results of coal mine market risk simulation. The concept introduces the definition of an intrinsic spread which is a difference between the income from sales of coal and the cost of buying energy on the market. The intrinsic spread can be determined for different delivery periods. According to the data from the European Energy Exchange (EEX) it has been shown that market risk modeling and calculation is more suitable to historical data when it has been done using copula function, than by independent modeling of each contract.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Reliability assessment for systems with two performance characteristics based on gamma processes with marginal heterogeneous random effects
Ocena niezawodności systemów o dwóch parametrach użytkowych oparta na procesach gamma z brzegowymi niejednorodnymi efektami losowymi
Autorzy:: Rodríguez-Picón, L. A.
Tematy:: degradation
gamma process
random effect
heterogeneous effect
copula function
degradacja
proces gamma
efekt losowy
efekt niejednorodny
funkcja kopuły; Pokaż więcej
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne PAN
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/300621.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: In this paper, a reliability modeling approach for products with two performance characteristics related to two degradation processes is developed. The joint modeling of such processes is performed by using a copula function in order to consider the dependence structure between degradation processes. The proposed approach considers that different random effects affect the stochastic behavior of each performance characteristic. For such approach, different bivariate models with marginal gamma processes with heterogeneous random effects as marginal distributions are considered. As the random effects may differ between performance characteristics, different modifications of the structure of the parameters of the gamma process are proposed. Such that the random effects affect both the drift and diffusion, just the drift, and just the diffusion of the marginal gamma processes. The statistical inference of the joint bivariate models is performed via Bayesian approach. The obtained results show that a bivariate model with heterogeneous random effects has a slight better performance among the proposed models. Which implies that the bivariate heterogeneous random effects gamma process models may provide a better approach to model multivariate degradation data, and thus a better reliability assessment of the product under study.
W niniejszym artykule opracowano sposób modelowania niezawodności produktów posiadających dwa parametry użytkowe związane z dwoma procesami degradacji. Procesy takie można modelować łącznie wykorzystując funkcję kopuły, która pozwala na analizę struktury zależności między procesami degradacji. Proponowane podejście zakłada, że na stochastyczne zachowanie każdego z parametrów użytkowych wpływają różne efekty losowe. Przy takim założeniu, należy wziąć pod uwagę różne modele dwuwymiarowe, w których rozkłady brzegowe są brzegowymi procesami gamma z niejednorodnymi efektami losowymi. Jako że efekty losowe mogą być odmienne dla różnych parametrów użytkowych, zaproponowano różne modyfikacje struktury parametrów procesu gamma, takie, że efekty losowe wpływają zarówno na dryf jak i dyfuzję, tylko na dryf, lub tylko na dyfuzję procesów brzegowych gamma. Wnioskowanie statystyczne dla wspólnych modeli dwuwymiarowych przeprowadzono metodą Bayesa. Uzyskane wyniki pokazują, że dwuwymiarowy model z niejednorodnymi efektami losowymi ma nieznaczną przewagę nad pozostałymi zaproponowanymi modelami. Oznacza to, że dwuwymiarowe modele procesu gamma z niejednorodnymi efektami losowymi mogą stanowić lepszy sposób modelowania wielowymiarowych danych degradacyjnych, tym samym umożliwiając lepszą ocenę niezawodności badanego produktu.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Informacja

Wyszukujesz frazę "Copula" wg kryterium: Temat