Temat: Stochastic Process - Prolib Integro

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: On risk reserve under distribution constraints
Autorzy:: Michta, Mariusz
Tematy:: martingales
stochastic equations
reserve process
Girsanov`s theorem
viability; Pokaż więcej
Wydawca:: Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/729878.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: The purpose of this work is a study of the following insurance reserve model:
$R(t) = η + ∫_{0}^{t} p(s,R(s))ds + ∫_{0}^{t} σ(s,R(s))dW_{s} - Z(t)$, t ∈ [0,T],
P(η ≥ c) ≥ 1-ϵ, ϵ ≥ 0.
Under viability-type assumptions on a pair (p,σ) the estimation γ with the property: $inf_{0≤t≤T} P{R(t) ≥ c} ≥ γ$ is considered.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Stochastic dynamic programming with random disturbances
Autorzy:: Hildenbrandt, Regina
Tematy:: Stochastic dynamic programming
Markov decisions process
dominant policy
distance properties
(partial) certaintyequivalence principle; Pokaż więcej
Wydawca:: Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/729850.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: Several peculiarities of stochastic dynamic programming problems where random vectors are observed before the decision ismade at each stage are discussed in the first part of this paper. Surrogate problems are given for such problems with distance properties (for instance, transportation problems) in the second part.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Semimartingale measure in the investigation of Stratonovich-type stochastic integrals and inclusions
Autorzy:: Syga, Joachim
Tematy:: forward
backward and symmetric integral
time-reversible process
semimartingale measure
set-valued stochastic integral
Stratonovich inclusion; Pokaż więcej
Wydawca:: Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/729758.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: A random measure associated to a semimartingale is introduced. We use it to investigate properties of several types of stochastic integrals and properties of the solution set of Stratonovich-type stochastic inclusion.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Binomial ARMA count series from renewal processes
Autorzy:: Koshkin, Sergiy
Cui, Yunwei
Tematy:: integer-valued time series
stochastic difference equations
autoregressive moving average
renewal process
lifetime distribution
probability generating function
palindromic polynomial
constant hazard rate; Pokaż więcej
Wydawca:: Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/729904.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: This paper describes a new method for generating stationary integer-valued time series from renewal processes. We prove that if the lifetime distribution of renewal processes is nonlattice and the probability generating function is rational, then the generated time series satisfy causal and invertible ARMA type stochastic difference equations. The result provides an easy method for generating integer-valued time series with ARMA type autocovariance functions. Examples of generating binomial ARMA(p,p-1) series from lifetime distributions with constant hazard rates after lag p are given as an illustration.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Informacja