Temat: Order Statistics - Prolib Integro

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Relations for moments of generalised order statistics based on Weibull–G family of distributions
Autorzy:: Athar, Haseeb
Alharbi, Yousef F.
Fawzy, Mohamad A.
Tematy:: generalized order statistics
order statistics
record values
expectation identities
characterisation; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2022
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/2204086.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Źródło:: Operations Research and Decisions; 2022, 32, 4; 17--31
2081-8858
2391-6060
Pojawia się w:: Operations Research and Decisions
Opis:: The Weibull distribution is one of the important distributions used in reliability theory and life-testing experiments. The generalised versions of the Weibull distribution give a more flexible model for these studies. The Weibull–G family of distributions is one of the extended versions extensively studied. In this paper, we have studied moments properties of generalised order statistics for the said distribution in terms of a single moment, product moments and characterisation. Several examples and special cases are presented. The results can be applied to all distributions belonging to this family.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Extremes in multivariate stationary normal sequences
Autorzy:: Wiśniewski, Mateusz
Tematy:: stationary normal sequences
extreme order statistics; Pokaż więcej
Data publikacji:: 1998
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/1339017.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Źródło:: Applicationes Mathematicae; 1998-1999, 25, 3; 375-379
1233-7234
Pojawia się w:: Applicationes Mathematicae
Opis:: This paper deals with a weak convergence of maximum vectors built on the base of stationary and normal sequences of relatively strongly dependent random vectors. The discussion concentrates on the normality of limits and extends some results of McCormick and Mittal [4] to the multivariate case.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: A note on VAR for the winner’s curse
Autorzy:: Palmowski, Zbigniew
Tematy:: Winner's curse
value at risk
order statistics; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2017
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/569850.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Źródło:: Ekonomia XXI Wieku; 2017, 3 (15); 124-134
2353-8929
Pojawia się w:: Ekonomia XXI Wieku
Opis:: This paper is an introduction to the concept and methodology of Value at Risk as a new tool for measuring exposure to the so-called winner’s curse risk. This expression was first used in the work of [Capen, Clapp, Campbell 1971] related to the oil companies, and it is usually introduced by the elementary example of the auctioning of a sealed jar with coins. The bidders cannot exactly know the value of the jar, they can just estimate it by looking at it from a distance. Usually the winner is the bidder who overestimates the value of jar the most, but actually he/she loses because of paying more than he/she receives in the jar. The same happens in insurance aggregators, but here the lowest price wins (we have then the so-called reversed auction). Traditionally, insurance companies have tried to offer insurance prices at the level of the expected value of the future costs (including all operational costs and expected profit) but now the winning company very likely is not getting enough premium to cover the assumed risk. In the case bankrupcy, this compnay will have to then face so-called winner’s curse. In this paper we analyse a few numerical examples
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Extreme order statistics in an equally correlated Gaussian array
Autorzy:: Wiśniewski, Mateusz
Tematy:: equally correlated
Gaussian array
extreme order statistics; Pokaż więcej
Data publikacji:: 1994
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/1340599.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Źródło:: Applicationes Mathematicae; 1993-1995, 22, 2; 193-200
1233-7234
Pojawia się w:: Applicationes Mathematicae
Opis:: This paper contains the results concerning the weak convergence of d-dimensional extreme order statistics in a Gaussian, equally correlated array. Three types of limit distributions are found and sufficient conditions for the existence of these distributions are given.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Alternative approach to moments of order statistics from one-parameter Weibull distribution
Autorzy:: Rai, Piyush Kant
Sirohi, Anu
Tematy:: order statistics
survival function
moments
characteristic function; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2020-03-23
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/1358308.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Źródło:: Statistics in Transition new series; 2020, 21, 1; 169-176
1234-7655
Pojawia się w:: Statistics in Transition new series
Opis:: The Weibull distribution is used to describe various observed failures of phenomena and widely used in survival analysis and reliability theory. Sometimes it is very difficult to compute moments of such distributions due to various reasons for e.g. analytical issues, multi parameter cases etc. This study presents the computation of the moments and the expected value of the product of order statistics in the sample from the one-parameter Weibull distribution. An alternative approach in connection to survival function is used to obtain these moments and expected values. In addition the characteristic function of the above distribution is also obtained in the form of gamma functions. Further an illustration is shown to find the first two moments and expected value of the product of order statistics by using this approach.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Some characterizations of a two-parameter Xgamma distribution
Autorzy:: Shakil, M.
Ahsanullah, M.
Tematy:: Characterizations
Order Statistics
Record Values
Truncated Moment
Xgamma distribution; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2020
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/1031018.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Źródło:: World Scientific News; 2020, 149; 1-22
2392-2192
Pojawia się w:: World Scientific News
Opis:: The objective of this paper is establish some new characterization results of a two-parameter Xgamma distribution. We have first established our proposed characterization results by taking a relation between left truncated moment and failure rate function. Then, we have characterized the two-parameter Xgamma distribution by taking a relation between right truncated moment and reversed failure rate function. Finally, we have characterized it by order statistics and record values.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Characterizations of uniform and exponential distributions via moments of the kth record values randomly indexed
Autorzy:: Grudzień, Zofia
Szynal, Dominik
Tematy:: sample
record values
exponential
order statistics
Weibull distributions
uniform; Pokaż więcej
Data publikacji:: 1997
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/1339203.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Źródło:: Applicationes Mathematicae; 1996-1997, 24, 3; 307-314
1233-7234
Pojawia się w:: Applicationes Mathematicae
Opis:: We characterize uniform and exponential distributions via moments of the kth record statistics. Too and Lin's (1989) results are contained in our approach.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Opracowanie wyników obserwacji bazujące na przybliżonej metodzie statystyk pozycyjnych
The influence correction method of observation autocorrelation to standard uncertainty of mean value
Autorzy:: Dorozhovets, M.
Tematy:: obserwacje losowe
statystyki pozycyjne
niepewność
random observations
order statistics
uncertainty; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2014
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/152443.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Źródło:: Pomiary Automatyka Kontrola; 2014, R. 60, nr 6, 6; 391-394
0032-4140
Pojawia się w:: Pomiary Automatyka Kontrola
Opis:: W pracy zaproponowano przybliżoną metodę statystyk pozycyjnych wykorzystaną do opracowania losowych obserwacji o nieznanym a priori rozkładzie gęstości prawdopodobieństwa. Wyjaśniono problemy zastosowania metody dokładnej związane ze złożonymi obliczeniami całek podwójnych przy wyznaczaniu macierzy kowariancji. Metoda przybliżona bazuje na prostych asymptotycznych zależnościach wariancji i współczynnika korelacji statystyk pozycyjnych od ich liczby i numerów oraz rozkładu gęstości prawdopodobieństwa. Z tego powodu macierz kowariancji jest wyznaczana przy użyciu prostych operacji arytmetycznych. Przedstawiono wyniki badań metody przybliżonej i wykazano jej skuteczność na podstawie ich porównania z wynikami otrzymywa-nymi dla metody dokładnej.
In the present paper the approximate method of order statistics used to processing of the random observations of unknown a priori probability density distribution is proposed. The problems of precise method of determination of the covariance matrix of order statistics based on complex calculations of double integrals of two-dimensional density distribution of order statistics (4) are discussed. The approximate method is based on asymptotical dependencies of variance (11) and correlation coefficient (12) of order statistics from their number and density distribution function. The proposed method does not require the calculation of complex integrals because the covariance matrix is determined by performing ordinary arithmetic operations (13). In addition, the proposed method provides an increase of the accuracy of the calculations if the size of the matrix increases, i.e. if the number of observations increases (Fig. 3). The results of Monte Carlo simulations of the approximate method are presented. On the basis of a comparison of the characteristics of errors and standard uncertainties (16), (17), (18) and (19) of the exact and approximate methods effectiveness of the proposed method has been analyzed (Tab. 1).
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Transmuted Kumaraswamy Distribution
Autorzy:: Khan, Muhammad Shuaib
King, Robert
Hudson, Irene Lena
Tematy:: Kumaraswamy distribution
moments
order statistics
parameter estimation
maximum likelihood estimation; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2016
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/973543.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Źródło:: Statistics in Transition new series; 2016, 17, 2; 183-210
1234-7655
Pojawia się w:: Statistics in Transition new series
Opis:: The Kumaraswamy distribution is the most widely applied statistical distribution in hydrological problems and many natural phenomena. We propose a generalization of the Kumaraswamy distribution referred to as the transmuted Kumaraswamy (T K w) distribution. The new transmuted distribution is developed using the quadratic rank transmutation map studied by Shaw et al. (2009). A comprehensive account of the mathematical properties of the new distribution is provided. Explicit expressions are derived for the moments, moment generating function, entropy, mean deviation, Bonferroni and Lorenz curves, and formulated moments for order statistics. The T K w distribution parameters are estimated by using the method of maximum likelihood. Monte Carlo simulation is performed in order to investigate the performance of MLEs. The flood data and HIV/ AIDS data applications illustrate the usefulness of the proposed model.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Limit distributions of extreme order statistics
Autorzy:: Dziubdziela, W.
Tematy:: extreme order statistics
central limit theorem
strong mixing condition; Pokaż więcej
Data publikacji:: 1977
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/748619.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Źródło:: Mathematica Applicanda; 1977, 5, 9
1730-2668
2299-4009
Pojawia się w:: Mathematica Applicanda
Opis:: Artykuł nie zawiera streszczenia
MR0482946
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Informacja

Wyszukujesz frazę "Order Statistics" wg kryterium: Temat