Temat: stochastic control - Prolib Integro

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Minimax decisions in some problems of control with many sources of disturbances
Autorzy:: Grzybowski, Andrzej
Tematy:: Optimal stochastic control
Discrete-time systems; Pokaż więcej
Data publikacji:: 1989
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/747681.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Źródło:: Mathematica Applicanda; 1989, 17, 31
1730-2668
2299-4009
Pojawia się w:: Mathematica Applicanda
Opis:: .
In the paper, a stochastic system with many sources of disturbances is considered. These disturbances have distributions belonging to the exponential family with some unknown parameters. Moreover, it is assumed that a control is disturbed too. A horizon of control is a random variable with a known distribution. Under some additional assumptions the problem of Bayes and minimax control of such system is solved.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Robust Control of Linear Stochastic Systems with Fully Observable State
Autorzy:: Poznyak, Alexander
Taksar, M.
Tematy:: robust control
Riccati equation
stochastic differential equations
stochastic control; Pokaż więcej
Data publikacji:: 1996
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/1339291.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Źródło:: Applicationes Mathematicae; 1996-1997, 24, 1; 35-46
1233-7234
Pojawia się w:: Applicationes Mathematicae
Opis:: We consider a multidimensional linear system with additive inputs (control) and Brownian noise. There is a cost associated with each control. The aim is to minimize the cost. However, we work with the model in which the parameters of the system may change in time and in addition the exact form of these parameters is not known, only intervals within which they vary are given. In the situation where minimization of a functional over the class of admissible controls makes no sense since the value of such a functional is different for different systems within the class, we should deal not with a single problem but with a family of problems. The objective in such a setting is twofold. First, we intend to establish existence of a state feedback linear robust control which stabilizes any system within the class. Then among all robust controls we find the one which yields the lowest bound on the cost within the class of all systems under consideration. We give the answer in terms of a solution to a matrix Riccati equation and we present necessary and sufficient conditions for such a solution to exist. We also state a criterion when the obtained bound on the cost is sharp, that is, the control we construct is actually a solution to the minimax problem.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Optimal and Suboptimal Control of a Standard Brownian Motion
Autorzy:: Lefebvre, M.
Tematy:: stochastic control
Wiener process
best linear control; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2016
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/229314.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Źródło:: Archives of Control Sciences; 2016, 26, 3; 383-394
1230-2384
Pojawia się w:: Archives of Control Sciences
Opis:: The problem of optimally controlling a standard Brownian motion until a fixed final time is considered in the case when the final cost function is an even function. Two particular problems are solved explicitly. Moreover, the best constant control as well as the best linear control are also obtained in these two particular cases.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: A generalization of Uenos inequality for n-step transition probabilities
Autorzy:: Nowak, Andrzej
Tematy:: adaptive control
transition probabilities
stochastic control
Markov chains; Pokaż więcej
Data publikacji:: 1998
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/1338973.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Źródło:: Applicationes Mathematicae; 1998-1999, 25, 3; 295-299
1233-7234
Pojawia się w:: Applicationes Mathematicae
Opis:: We provide a generalization of Ueno's inequality for n-step transition probabilities of Markov chains in a general state space. Our result is relevant to the study of adaptive control problems and approximation problems in the theory of discrete-time Markov decision processes and stochastic games.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: On nearly selfoptimizing strategies for multiarmed bandit problems with controlled arms
Autorzy:: Drabik, Ewa
Tematy:: selfoptimizing strategies
adaptative control
invariant measure
multiarmed bandit
stochastic control; Pokaż więcej
Data publikacji:: 1996
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/1340247.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Źródło:: Applicationes Mathematicae; 1995-1996, 23, 4; 449-473
1233-7234
Pojawia się w:: Applicationes Mathematicae
Opis:: Two kinds of strategies for a multiarmed Markov bandit problem with controlled arms are considered: a strategy with forcing and a strategy with randomization. The choice of arm and control function in both cases is based on the current value of the average cost per unit time functional. Some simulation results are also presented.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: A direct approach to linear-quadratic stochastic control
Autorzy:: Duncan, T. E.
Pasik-Duncan, B.
Tematy:: linear-quadratic Gaussian control
Riccati equation for optimization
stochastic control; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2017
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/255863.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Źródło:: Opuscula Mathematica; 2017, 37, 6; 821-827
1232-9274
2300-6919
Pojawia się w:: Opuscula Mathematica
Opis:: A direct approach is used to solve some linear-quadratic stochastic control problems for Brownian motion and other noise processes. This direct method does not require solving Hamilton-Jacobi-Bellman partial differential equations or backward stochastic differential equations with a stochastic maximum principle or the use of a dynamic programming principle. The appropriate Riccati equation is obtained as part of the optimization problem. The noise processes can be fairly general including the family of fractional Brownian motions.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: A multidimensional singular stochastic control problem on a finite time horizon
Autorzy:: Boryc, Marcin
Kruk, Łukasz
Tematy:: Singular stochastic control
generalized derivative
HJB equation
optimal control; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2015
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/747102.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Źródło:: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio A – Mathematica; 2015, 69, 1
0365-1029
2083-7402
Pojawia się w:: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio A – Mathematica
Opis:: A singular stochastic control problem in n dimensions with timedependent coefficients on a finite time horizon is considered. We show that the value function for this problem is a generalized solution of the corresponding HJB equation with locally bounded second derivatives with respect to the space variables and the first derivative with respect to time. Moreover, we prove that an optimal control exists and is unique.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Optimal consumption problem in the Vasicek model
Autorzy:: Trybuła, J.
Tematy:: stochastic control
interest rate model
optimal consumption
HJB equation; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2015
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/255083.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Źródło:: Opuscula Mathematica; 2015, 35, 4; 547-560
1232-9274
2300-6919
Pojawia się w:: Opuscula Mathematica
Opis:: We consider the problem of an optimal consumption strategy on the infinite time horizon based on the hyperbolic absolute risk aversion utility when the interest rate is an Ornstein-Uhlenbeck process. Using the method of subsolution and supersolution we obtain the existence of solutions of the dynamic programming equation. We illustrate the paper with a numerical example of the optimal consumption strategy and the value function.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: An information based approach to stochastic control problems
Autorzy:: Bania, Piotr
Tematy:: stochastic control
feedback control
information
entropy
sterowanie stochastyczne
sprzężenie zwrotne
entropia; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2020
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/330505.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Źródło:: International Journal of Applied Mathematics and Computer Science; 2020, 30, 1; 23-34
1641-876X
2083-8492
Pojawia się w:: International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
Opis:: An information based method for solving stochastic control problems with partial observation is proposed. First, information-theoretic lower bounds of the cost function are analysed. It is shown, under rather weak assumptions, that reduction in the expected cost with closed-loop control compared with the best open-loop strategy is upper bounded by a non-decreasing function of mutual information between control variables and the state trajectory. On the basis of this result, an information based control (IBC) method is developed. The main idea of IBC consists in replacing the original control task by a sequence of control problems that are relatively easy to solve and such that information about the system state is actively generated. Two examples of the IBC operation are given. It is shown that the method is able to find an optimal solution without using dynamic programming at least in these examples. Hence the computational complexity of IBC is substantially smaller than that of dynamic programming, which is the main advantage of the proposed method.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Application of poli-criterial linearization for control problem of stochastic dynamic systems
Zastosowanie wielokryterialnej linearyzacji w problemie sterowania stochastycznych nieliniowych układów dynamicznych
Autorzy:: Socha, L.
Tematy:: Stochastic control of nonlinear systems
LQG control problem
stochastic linearization
Pareto optimal solution; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2005
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/279864.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Źródło:: Journal of Theoretical and Applied Mechanics; 2005, 43, 3; 675-693
1429-2955
Pojawia się w:: Journal of Theoretical and Applied Mechanics
Opis:: The problem of the determination of response characteristics and quasi-optimal control for nonlinear stochastic dynamic systems by using a multi-criteria linearization technique is presented in this paper. This idea was first introduced in previous author's paper (Socha, 1999a) for a simple dynamic system. In this paper, it is extended, and detailed analysis is given for a nonlinear oscillator with Gaussian external excitations and for a few criteria of statistical linearization. The obtained results are illustrated by a numerical example for Duffing's oscillator.
W pracy przedstawiono problem wyznaczania quasi-optymalnego sterowania w nieliniowych stochastycznych układach dynamicznych za pomocą wielokryterialnej metody linearyzacji stochastycznej. Pomysł wielokryterialnej linearyzacji został zasygnalizowany we wcześniejszej pracy autora (Socha, 1999a). W niniejszym artykule jest on rozwinięty i zastosowany do problemu sterowania, a szczegółowa analiza jest przeprowadzona dla nieliniowego oscylatora z addytywnym wymuszeniem Gaussa.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Informacja

Wyszukujesz frazę "stochastic control" wg kryterium: Temat