Wszystkie pola: "Programowanie matematyczne"

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Programowanie matematyczne w projektowaniu i budowie dróg leśnych
Matematicheskoe programmirovanie v proektirovanii i stroitelstve lesnykh dorog
Mathematical programming in designing and construction of forest roads
Autorzy:: Sylwestrzak, J.W.
Tematy:: lesnictwo
inzynieria lesna
drogi lesne
projektowanie
programowanie matematyczne
budowa drog; Pokaż więcej
Wydawca:: Polskie Towarzystwo Leśne
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/813931.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Optimization programming tools supporting supply chain management
Autorzy:: Szkutnik-Rogoż, Joanna
Małachowski, Jerzy
Tematy:: mathematical programming
optimization
supply chain
programowanie matematyczne
optymalizacja
łańcuch dostaw; Pokaż więcej
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Czasopisma i Monografie PAN
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/27311443.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: The issue of transportation is a particular type of mathematical programming that facilitates searching for and determining an optimal distribution network, considering the set of suppliers and recipients. This paper uses a numerical example to present a solution to a transport problem utilizing classical computation methods, i.e., the northwest corner, the least cost in a matrix, and the VAM approximation method. The objective of the paper was to develop tools in the form of algorithms that would then be implemented in three various computing environments (R, GNU Octave, and Matlab) that allow us to optimize transport costs within an assumed supply network. The model involved determining decision variables and indicating limiting conditions. Furthermore, the authors interpreted and visualized the obtained results. The implementation of the proposed solution enables users to determine an optimal transport plan for individually defined criteria.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Optymalny zrandomizowany test na skończonym rynku zupełnym
Optimal Randomized Test in the Finite Complete Market
Autorzy:: Utkin, Joanna
Tematy:: Optymalizacja matematyczna
Programowanie matematyczne
Rynek kapitałowy
Capital market
Mathematical optimization
Mathematical programming; Pokaż więcej
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/588323.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: We deal with the finite complete arbitrage free financial market model. There are given a liability ( as selling an european option) and an initial amount lower than the initial value of the liability. The quantile hedging is based upon the generalized Neyman- Pearson lemma, but this approach don't give all information on the optimal solution in the considered case. In the present paper the optimal randomized test is analysed with some methods of the mathematical programming. It is showed that the minimal generalized density of probabilities equals the needed lower quantil. Moreover we construct the optimal solutions set. It is the basis to formulate the sufficient condition of the classical quantile hedging.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Selected numerical methods for solving problems of unconstrained nonlinear programming.
Wybrane metody numeryczne rozwiązywania zadań programowania nieliniowego bez ograniczeń.
Autorzy:: Szczygieł, Barbara
Opis:: Zadanie programowania nieliniowego bez ograniczeń to zadanie minimalizacji funkcji nieliniowej na całej jej dziedzinie. W pracy przedstawiono metody numeryczne rozwiązywania takiego zadania: metodę gradientów sprzężonych, metodę kierunków sprzężonych i metodę pełzającego sympleksu. Z eksperymentów przeprowadzonych przy użyciu programu komputerowego implementującego te metody wynika, że w ogólnym przypadku metoda gradientowa sprawdza się najlepiej z tych trzech, natomiast pozostałe dwie, bezgradientowe metody mogą znajdywać rozwiązanie w tych przypadkach, gdy metoda gradientowa zawodzi.
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Random approximations in multiobjective programming - with an application to portfolio optimization with shortfall constraints
Autorzy:: Vogel, S.
Tematy:: aproksymacja stochastyczna
optymalizacja
prawdopodobieństwo
programowanie matematyczne
stabilność
estimated quantities
Markowitz model
multiobjective progranming
portfolio
probabilistic constraints
stability; Pokaż więcej
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/205947.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: Decision makers often heave to deal with a programming problem vhere some of the quantities are unknown. They will usually estimate these quantities and solve the problem as it then appears - the "approximate problem". Thus, there is a need to establish conditions which will ensure that the solutions to the approximate problem will come close to the solutions to the true problem in a suitable manner. The paper summarizes such results for multiobjective programming problems. The results ase illustrated by means of the Markowitz model of portfolio optimization. In order to show how probabilistic constraints may be dealt with using this framework, a shortfall constraint is taken into account.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Second order convexity and a modified objective function method in mathematical programming
Autorzy:: Antczak, T.
Tematy:: programowanie matematyczne
mathematical programming
second order modified objective function optimization problem
second order convex function
second order optimality conditions; Pokaż więcej
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/969778.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: An approach to nonlinear constrained mathematical programming problems which makes use of a second order derivative is presented. By using a second order modified objective function method, a modified optimization problem associated with a primal mathematical programming problem is constructed. This auxiliary optimization problem involves a second order approximation of an objective function constituting the primal mathematical programming problem. The equivalence between the original mathematical programming problem and its associated modified optimization problem is established under second order convexity assumption. Several practical O.R. applications show that our method is efficient. Further, an iterative algorithm based on this approach for solving the considered nonlinear mathematical programming problem is given for the case when the functions constituting the problem are second order convex. The convergence theorems for the presented algorithm are established.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Scheduling preemptable jobs on identical processors under varying availability of an additional continuous resource
Autorzy:: Różycki, R.
Waligóra, G.
Węglarz, J.
Tematy:: machine scheduling
preemptable jobs
continuous resource
makespan
mathematical programming
szeregowanie zadań
zasób ciągły
programowanie matematyczne; Pokaż więcej
Wydawca:: Uniwersytet Zielonogórski. Oficyna Wydawnicza
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/330888.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: In this work we consider a problem of scheduling preemptable, independent jobs, characterized by the fact that their processing speeds depend on the amounts of a continuous, renewable resource allocated to jobs at a time. Jobs are scheduled on parallel, identical machines, with the criterion of minimization of the schedule length. Since two categories of resources occur in the problem: discrete (set of machines) and continuous, it is generally called a discrete-continuous scheduling problem. The model studied in this paper allows the total available amount of the continuous resource to vary over time, which is a practically important generalization that has not been considered yet for discrete-continuous scheduling problems. For this model we give some properties of optimal schedules on a basis of which we propose a general methodology for solving the considered class of problems. The methodology uses a two-phase approach in which, firstly, an assignment of machines to jobs is defined and, secondly, for this assignment an optimal continuous resource allocation is found by solving an appropriate mathematical programming problem. In the approach various cases are considered, following from assumptions made on the form of the processing speed functions of jobs. For each case an iterative algorithm is designed, leading to an optimal solution in a finite number of steps.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: On some average case analysis results of the set packing problems
Raport Badawczy = Research Report ; RB/31/2009
Autorzy:: Szkatuła, Krzysztof
Wydawca:: Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk
Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences
Powiązania:: Raport Badawczy = Research Report
Opis:: 17 stron ; 21 cm
Bibliografia s. 17
Bibliography p. 17
17 pages ; 21 cm
The paper deals with the well-known set packing problem and its special case when number of subsets is maximized. It is assumed that some of the problem coefficients are realizations of mutually independent random variables. Average case (i.e. asymptotical probabilistic) properties of selected problem characteristics are investigated for the variety of possible instances of the problem.
Dostawca treści:: RCIN - Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych

Książka

na półce

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Raport Badawczy = Research Report ; RB/22/2007
On some average case analysis results of the set packing problem
Autorzy:: Szkatuła, Krzysztof
Wydawca:: Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk
Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences
Powiązania:: Raport Badawczy = Research Report
Opis:: 14 stron ; 21 cm
14 pages ; 21 cm
Bibliografia s. 14
The paper deals with the well-known set packing problem. It is assumed that some of the problem coefficients are realizations of mutually independent random variables. Average case properties of selected problem characteristics are investigated for the variety of possible instances of the problem.
Bibliography p. 14
Dostawca treści:: RCIN - Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych

Książka

na półce

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: On the application of statistical kernel estimators for the demand-based design of a wireless data transmission system
Autorzy:: Kulczycki, P.
Waglowski, J.
Tematy:: telekomunikacja
logika rozmyta
badania operacyjne
programowanie matematyczne
telecommunication
wireless broadband data transmission systems
LMDS
statistical kernel estimators
fuzzy logic
operations research
mathematical programming; Pokaż więcej
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/970993.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: The subject of this paper is the task of designing the LMDS (Local Multipoint Distribution System) wireless broadband data transmission system. The methodology of statistical kernel estimators and fuzzy logic using operations research and mathematical programming is applied to find optimal locations for its basestations. A procedure which allows to obtain such locations on the basis of potential customer distribution and their expected demand, also in the cases of uncertain and non-stationary data, is investigated.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Informacja

Wyszukujesz frazę ""Programowanie matematyczne"" wg kryterium: Wszystkie pola