- Tytuł:
- A multidimensional singular stochastic control problem on a finite time horizon
- Autorzy:
-
Boryc, Marcin
Kruk, Łukasz - Tematy:
-
Singular stochastic control
generalized derivative
HJB equation
optimal control - Pokaż więcej
- Wydawca:
- Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
- Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/747102.pdf Link otwiera się w nowym oknie
- Opis:
- A singular stochastic control problem in n dimensions with timedependent coefficients on a finite time horizon is considered. We show that the value function for this problem is a generalized solution of the corresponding HJB equation with locally bounded second derivatives with respect to the space variables and the first derivative with respect to time. Moreover, we prove that an optimal control exists and is unique.
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł