Temat: Bernoulli distribution

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Models of Probability for Random Variables of Bernoulli Distribution
Modele prawdopodobieństwa dla zmiennych losowych o rozkładzie Bemoulli’ego
Autorzy:: Mantaj, Andrzej
Wagner, Wiesław
Tematy:: Bernoulli distribution
probabilistic model
probit model
logit model; Pokaż więcej
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/906306.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: W pracy przedstawiono metodę szacowania parametrów strukturalnych modelach prawdopodobieństwa wybranych zmiennych losowych. W metodzie wykorzystuje się ich dystrybuanty odwrotne, które przy zadanych wartościach empirycznych parametru p zmiennej losowej o rozkładzie Bemoulli’ego pozwalają wyznaczyć wartości zmiennej zależnej. Prowadzi to w konsekwencji do odpowiednich modeli liniowych, które umożliwiają uogólnioną metodą najmniejszych kwadratów wyznaczyć poszukiwane parametry strukturalne. Modele takie zostały zbudowane dla rozkładów: jednostajnego, normalnego, logistycznego i wykładniczego, przy czym w przypadku rozkładów jednostajnego i wykładniczego uwzględniono także ich parametry. Postępowanie to pozwoliło na sformułowanie ogólnej procedury estymacji parametrów rozważnych modeli.
In the paper, on the selected distributions o f probability there were given models allowing for estimation of structural parameters by the generalized least squares method, by applying various types of function of the independent variable in models. It allowed a uniform perspective of the method of estimation of structural parameters and forecasting the value of parameter p, presented in the final part of the article.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: The Opone family of distributions : beyond the power continuous Bernoulli distribution
Autorzy:: Opone, Festus C.
Chesneau, Christophe
Tematy:: family of distributions
continuous Bernoulli distribution
moments
quantiles
data fitting; Pokaż więcej
Wydawca:: Politechnika Wrocławska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/59876880.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: Recent developments in applied statistics have given rise to the continuous Bernoulli distribution, a one-parameter distribution with support of [0, 1]. In this paper, we use it for a more general purpose: the creation of a family of distributions. We thus exploit the flexible functionalities of the continuous Bernoulli distribution to enhance the modeling properties of wellreferenced distributions. We first focus on the theory of this new family, including the quantiles, expansion of important functions, and moments. Then we exemplify it by considering a special baseline: the Topp–Leone distribution. Thanks to the functional structure of the continuous Bernoulli distribution, we create a new two-parameter distribution with support for [0, 1] that possesses versatile shape capacities. In particular, the corresponding probability density function has left-skewed, N-type and decreasing shapes, and the corresponding hazard rate function has increasing and bathtub shapes, beyond the possibilities of the corresponding functions of the Topp–Leone distribution. Its quantile and moment properties are also examined. We then use our modified Topp–Leone distribution from a statistical perspective. The two parameters are supposed to be unknown and then estimated from proportional-type data with the maximum likelihood method. Two different data sets are considered, and reveal that the modified Topp–Leone distribution can fit them better than popular rival distributions, including the unitWeibull, unit-Gompertz, and log-weighted exponential distributions. It also outperforms the Topp–Leone and continuous Bernoulli distributions.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Model jednoczynnikowy w ryzyku kredytowym
One-Factor Model in Credit Risk
Autorzy:: Szymczak, Weronika
Opis:: Description of the establishments of One-Factor Model.Deriving of the credit portfolio's loss and it's limit behaviour.Description and presentation of the simulation of deriving bank's loss in One-Factor Model.Bernoulli Mixture Model as a generalisation of One-Factor Model.
Opisanie założeń modelu jednoczynnikowego w ryzyku kredytowym.Wyprowadzenie rozkładu straty portfela kredytowego oraz wyznaczenie jej granicy.Opisanie i zaprezentowanie symulacji wyznaczenia straty banku w przypadku modelu jednoczynnikowego.Model Bernoulliego jako uogólnienie modelu jednoczynnikowego.
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Informacja

Wyszukujesz frazę "Bernoulli distribution" wg kryterium: Temat