Temat: Coherent risk measures

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Multivalued coherent risk measures
Wielowartościowe koherentne miary ryzyka
Autorzy:: Trzpiot, Grażyna
Tematy:: Coherent risk measures
risk aggregation; Pokaż więcej
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/905686.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: The concept of coherent risk measures with its axiomatic characterization was discussed in a finite probability spaces. The aim of this paper is to apply a multivalued random variable as a multivalued risk measures, for description the risk of portfolio. This is a study related to aggregation problem. We study to alternative methods of aggregation: coherent aggregation of random portfolios and coherent aggregation of risk.
Koncepcja koherentnych miar ryzyka wraz z układem aksjomatów jest dyskutowana w skończonej przestrzeni probabilistycznej. Celem artykułu jest wykorzystanie wielowartościowych zmiennych losowych jako wielowartościowych miar ryzyka do opisu ryzyka portfela aktywów finansowych. Jest to problem agregacji informacji. Rozważamy dwa podejścia: koherentna agregacja losowych stop zwrotu z portfeli oraz koherentna agregacja ryzyka.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Risk measures in financial econometrics
Miary ryzyka w ekonometrii finansowej
Autorzy:: Żaba, Bartłomiej
Opis:: Praca ma na celu zaprezentowanie najczęściej wykorzystywanych miar ryzyka rynkowego: wartości zagrożonej i oczekiwanego niedoboru. Omówione zostały w niej również alternatywne metody pomiaru ryzyka, uwzględniające stosunek inwestora do ryzyka: spektralne i transformujące miary ryzyka. W ramach modelu GARCH, została przeprowadzona analiza empiryczna. Dokonano estymacji parametrów tego modelu dla szeregu stóp zwrotu indeksu WIG, a następnie obliczono różne miary ryzyka związane z hipotetyczna inwestycja w ten indeks.
The purpose of this paper is to present two widely used risk measures: Value at Risk and Expected Shortfall. We also introduce the concept of coherent and spectral risk measure as well as that of a distortion measure. Distortion and spectral risk measures are perspective risk measures because they allow an investor to reflect their attitude toward risk by choosing the appropriate distortion function or admissible risk spectrum. We conduct empirical analysis using GARCH model, too.
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Własności transformujących miar ryzyka
Properties of distortion risk measures
Autorzy:: Gerlich, Anna
Opis:: The thesis presents the theory of risk, risk measures and introduces definition of distortion risk measures with their basic properties, so that different risk measures can be compared and their disadvantages and advantages identified.
Praca przedstawia teorię ryzyka, miar ryzyka oraz wprowadza definicję transformujących miar ryzyka wraz z ich podstawowymi własnościami, dzięki czemu możliwe jest porównanie ze sobą różnych miar ryzyka i wyznaczenie ich wad oraz zalet.
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Miary ryzyka. Wyznaczanie wartości zagrożonej ryzykiem
Measures of risk. The methods of determination of Value at Risk.
Autorzy:: Stompór, Paulina
Opis:: 1. Dlaczego zaczęto zajmować się miarami ryzyka.2. Czym jest VaR?3. Czym są koherentne miary ryzyka?4. Expected Shortfall jako koherentna miara ryzyka.5. Miary odchylenia.6. Metody wyznaczania VaR-symulacja historyczna.
1. Why have people started defining measures of risk?2. What is Value at Risk?3. What are coherent measures of risk?4. Expected Shortfall as a coherent measure of risk.5. Measures of deviation.6. Methods of extrapolation of VaR - historical symulation.
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Class of Risk Measures
Wybrane klasy miar ryzyka
Autorzy:: Kopeć, Mateusz
Opis:: Praca objaśnia pojęcie "ryzyka" w sensie matematycznym. Jej głównym celem jest opis dwóch miar ryzyka- miary koherentnej i miary odchyleń oraz przedstawienie teorii w praktyce.
Thesis helps to undestand what the "risk" is in sense of mathematical science. Major role is to define two of risk measures- the coherent risk measure and the generalized deviations risk measure, moreover it shows them in practice.
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Informacja