Temat: Financial mathematics

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Moments of counting distributions satisfying recurrence relations
Autorzy:: Murat, Małgorzata
Szynal, Dominik
Tematy:: Distributions: general theory
Applications to actuarial sciences and financial mathematics; Pokaż więcej
Wydawca:: Polskie Towarzystwo Matematyczne
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/748257.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: Artykuł nie zawiera streszczenia
The article contains no abstract
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Zastosowanie funkcji Höldera w modelu FRAMA
Application of Hölder Function in Frama`s Model
Autorzy:: Mastalerz-Kodzis, Adrianna
Tematy:: Fraktale
Matematyka finansowa
Rynek kapitałowy
Capital market
Financial mathematics
Fractal; Pokaż więcej
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/587820.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: The aim of this work is to present models to support an investor in decision making, which includes new market tendencies. The process of investing into financial markets is a dynamic process depending on frequent changes, witch direction and impact is difficult to predict in the long periods of time. The article presents theoretical basis and practical applications of selected quantity methods that can be used in building investing strategy, where elements of fractal analyses and of classical statistics theories are included. The new approach to create a model of securities, based on fractal analysis with Hölder function is an alternative to classical models. The article consists of two basic parts. The first presents formulas and references as well as applied methods for data analyses; the other is of empiric character.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Kilka zastosowań pochodnej funkcji w podstawowych pojęciach ekonomicznych
A few applications of function derivative, used in basic economic concepts
Autorzy:: Dąbrowa, Maria
Tematy:: matematyka finansowa
zastosowanie matematyki
rachunek różniczkowy i całkowy
financial mathematics
applications of mathematics; Pokaż więcej
Wydawca:: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/415220.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: Artykuł zawiera interpretacje ekonomiczne pochodnej funkcji, takie jak wielkości krańcowe, elastyczność funkcji oraz interpretację ekonomiczną drugiej pochodnej. Jest to niewielki zakres możliwych zastosowań rachunku różniczkowego w podstawowych pojęciach ekonomicznych, ale przedstawiony w sposób pozwalający lepiej zrozumieć i pod innym kątem spojrzeć na pojęcia i zależności matematyczne.
The article is of teaching character. Such mathematic ideas have been discussed here as: increment of function value, differential quotient, function derivative and its use in the study of the course of function variation and economic interpretation of function derivative, extreme costs, flexibility of function have also been presented in this paper. For better illustration of these interpretations, some examples of solved and discussed exercises have been showed, which have been taken from the test collection recommended to students.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: On a book 'Financial statistics and mathematical finance. Methods, models and applications.' by Ansgar Steland
Autorzy:: Szajowski, Krzysztof J.
Tematy:: Applications of statistics
Actuarial sciences
Financial mathematics
Statistical methods in mathematical finance
Econometrics
Change point detection; Pokaż więcej
Wydawca:: Polskie Towarzystwo Matematyczne
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/747467.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: This book presents a careful and comprehensive introduction to some of the most important mathematical topics required for a thorough understanding of financial markets and the quantitative methods used to manage the assets there. The author has focused on arbitrage theory for pricing contingent claims and statistical models and methods to analyze data from financial markets. It is quit new idea to combine the data analysis methods for mathematical models of founds, options and other derivatives. In contrast to other studies devoted to the modeling of economic phenomena can be found in the reflection of the author's experience in the study of phenomena on the capital markets. Particularly valuable are the chapters that are not in the understanding of other specialists and for special statistical procedures as the basis for the creation of methods of technical analysis trading on financial markets. The results are provided in detail, although usually not in their most general form. The presentation allows for relatively easy to learn the basic techniques of modeling for those coming to the subject for the first time. This effect is get by keeping notations as elementary as possible. Each part of material is enriched with notes and comments on selected references, which may complement the presented material. It is addressed to interdisciplinary graduate/undergraduate students and to interdisciplinary young researchers. Some chapters are available to Bachelor students who have passed introductory courses in probability calculus and statistics.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Application of Monte Carlo methods
Zastosowanie Metod Monte Carlo
Autorzy:: Jureczka, Marcin
Opis:: Master's thesis present the Monte Carlo Method, very popular and useful in many areas of Mathematics. Introduce the general function of these methods, the principles of their application with the discussion in which cases we should use the Monte Carlo Methods, and in which choose some other mathematical tools. Examples of the use of discussed methods have been presented, among others in the area of analysis, geometry and as well as financial mathematics. Especially for the work, they were written by the author, computer programs that using the Monte Carlo Methods, for example to estimate the value of the integral or evaluate the financial options. In each program, the user has the option of modifying many parameters to match the operation of the program to the given situation. Examples of simulations have been described in detail and discussed in the master's thesis.
Praca magisterska porusza temat Metod Monte Carlo, bardzo popularnych i użyteczny w wielu dziedzinach Matematyki. Przedstawiono ogólne działanie wspomnianych metod, zasady ich zastosowania, wraz z omówieniem w jakich przypadkach powinniśmy używać Metod Monte Carlo, a w jakich sięgnąc jednak po inne narzędzia matematyczne. Zaprezentowane zostały przykłady wykorzystania omawianych metod m. in. w obszarze analizy, geometrii, jak również matematyki finansowej. Specjalnie do pracy, zostały napisane przez autora, programy komputerowe, które używając Metod Monte Carlo, estymują przykładowo wartość całki czy wyceniają opcje finansowe. W każdym programie, użytkownik ma możliwość modyfikacji wielu parametrów, tak aby dopasować działanie programu do danej sytuacji. Przykładowe symulacje zostały szczegółowo opisane i omówione w pracy magisterskiej.
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Przybliżona wycena opcji w modelu Blacka-Scholesa
An approximate pricing of euopean option in the Black-Scholes model
Autorzy:: Bies, Mateusz
Opis:: Introduction of general pricing formula for european at-the-money optionVarious approaches to approximation of the cumulative distribution function for standard normal distributionComparison of approximate option prices in the Black-Scholes modelExample of application in terms of short position in the option market
Wyprowadzenie ogólnego wzoru dla europejskich opcji typu at-the-moneyPrzedstawienie metod przybliżenia dystrybuanty rozkładu normalnegoZaprezentowanie przybliżonych cen opcji bazujących na funkcjach aproksymującychPraktyczne zastosowanie przybliżonych cen do wyliczania depozytów dla krótkich pozycji
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: The pricing of american option under transaction costs
Wycena opcji amerykańskich w modelu z kosztami transakcji
Autorzy:: Gruca, Kamil
Opis:: Introduction of the market model with costs of transactionsDefinition of seller price and buyer priceRelationship between seller price and buyer price
Przedstawienie modelu rynku z kosztami transakcji.Zdefiniowanie ceny sprzedającego i ceny kupującego.Wskazanie zależności między ceną sprzedającego i kupującego.
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Różne definicje braku arbitrażu
Different definitions of the lack of arbitrage
Autorzy:: Naporowski, Bartosz
Opis:: The purpose of this thesis is the presentation of different definitions of arbitrage lack, not only on the market with the transaction costs but also on the one without them. The self-funded strategies will be also considered, those which are self-funded in a broader sens and those which include consumption.
Celem pracy jest przedstawienie różnych definicji braku arbitrażu,zarówno w modelu rynku bez kosztów transakcji jak i z kosztami. Rozważane będą strategie samofinansujące, samofinansujące w szerszym sensie oraz strategie uwzględniające konsumpcje.
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Backward Stochastic Differential Equations - theory, applications, simulations
Stochastyczne Równania Różniczkowe Wstecz - teoria, zastosowania, symulacje
Autorzy:: Maziarka, Łukasz
Opis:: Stochastyczne równania różniczkowe wstecz (ang. Backward Stochastic Differential Equations) są to stochastyczne równania różniczkowe z zadanym warunkiem końcowym. Stanowią one ważną część teorii stochastycznych równań różniczkowych, gdyż z racji na swoje własności, znalazły one szerokie zastosowanie. Wykorzystuje się je między innymi w takich dziedzinach, jak matematyka finansowa, czy też teoria optymalnego sterowania. Praca ta ma na celu przybliżyć czytelnikowi teorię stochastycznych równań różniczkowych wstecz oraz pokazać przykładowe ich zastosowania. Jednak głównym jej celem jest zapoznanie czytelnika z bazującym na regresji algorytmem Monte Carlo, rozwiązującym stochastyczne równania różniczkowe wstecz, zaimplementowanie tegoż algorytmu w języku R oraz pokazanie jego działania na kilku przykładach, zaczerpniętych z teorii wyceny instrumentów pochodnych.
Backward Stochastic Differential Equations are stochastic differential equations with terminal value. The theory of BSDEs has found wide applications in areas such as stochastic optimal control and financial mathematics. This thesis presents the theory of Backward Stochastic Differential Equations, shows few examples of applications of a given theory and introduces a regression-based Monte Carlo method that solves Backward Stochastic Differential Equations.
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Uogólniony Model Hulla-Whitea
The Generalized Hull-White Model
Autorzy:: Szczukiewicz, Michał
Opis:: In the thesis the Hull-White extended model and its theoretical foundations are described. Then, the distribution of the modelled interest rate and its parameters are given along with the price and the price dynamics of the most basic interest rate instrument - zero-coupon bond. Nextly, more complicated instruments' prices are calculated, such as bond options and swaptions. In the last chapter the model parametres calibration procedure for the current market data is set out.
W pracy przedstawiony został opis modelu i jego teoretyczne podstawy. Następnie podano rozkład stopy wraz z jego parametrami, wzór na cenę oraz dynamikę ceny podstawowego instrumentu na stopę procentową - obligacji zerokuponowej. W kolejnym kroku policzone zostały ceny bardziej skomplikowanych instrumentów - opcji na obligacje zerokuponowe i kuponowe, a także swapcji. Później przedstawiono procedurę kalibracji modelu do danych rynkowych.
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Informacja

Wyszukujesz frazę "Financial mathematics" wg kryterium: Temat