Temat: Gaussian copula - Prolib Integro

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Zastosowanie metody kopuli do dwuwymiarowej analizy wezbrań sztormowych w profilach wodowskazowych Świnoujście i Kołobrzeg
Application of copula method in twodimensional storm surges analysis at Świnoujście and at Kołobrzeg
Autorzy:: Ciupak, M.
Rokiciński, K.
Tematy:: metoda kopuli
wezbrania sztormowe
profile wodowskazowe
Świnoujście
Kołobrzeg
storm surge
maximum water level above the filling level
Bayesian method
Southern Baltic
Gaussian copula
Gumbel-Hougaard copula; Pokaż więcej
Wydawca:: Akademia Marynarki Wojennej. Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/222629.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: W artykule zastosowano metod. kopuli do dwuwymiarowej analizy wezbra. sztormowych. Wezbrania sztormowe scharakteryzowano dwuwymiarow. zmienn. losow.: maksymalnym poziomem morza ponad nape.nienie w profilach wodowskazowych .winouj.cie PM.WI i Ko.obrzeg PMKOL. Proba losowa zosta.a wyznaczona na podstawie zidentyfikowanych wezbra. sztormowych wzd.u. po.udniowych wybrze.y Ba.tyku w latach 1976.2000. Celem artyku.u by.o znalezienie najlepszego dwuwymiarowego rozk.adu prawdopodobie.stwa badanej zmiennej losowej (PM.WI, PMKOL). Badaniu poddano eliptyczn. kopul. gaussowsk. i archimedesowsk. jednoparametrow. Gumela-Hougaarda. Do badania zgodno.ci kopuli z zaobserwowanymi realizacjami zmiennej losowej (PM.WI, PMKOL) u.yto wspo.czynnika korelacji rang Spearmana. Najlepsz. zgodno.. uzyskano dla kopuli Gumbela-Hougaarda �Ďs = 0,9871.
The copula method was applied to analyze 2D storm surges. Storm surges were described with 2D variable: the maximum water level above the filling level at Świnoujście PMŚWI and at Kołobrzeg PMKOL. The identified storm surges along of southern Baltic coasts in the period 1976–2000 were used to set the random sample. The aim of this paper is to find the best fit 2D probability distribution of the variable (PMŚWI, PMKOL). Two copula functions: elliptical Gaussian and Archimedean Gumbel-Hougaard copula were investigated. To verify copula conformity with the data observed the non-parametric dependence measure such as Spearman’s ńs was used. The best conformity was recorded for Gumbel-Hougaard copula ńs = 0,9871.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Funkcje copula w mierzeniu ryzyka kredytowego
Copula functions in measuring credit risk
Autorzy:: Nowicka, Mariola
Opis:: The work begins with a description of the basics of copula function theory. Next, selected families of copulas are presented with their plots and equations (i.e. Gaussian, T-student, Archimedean copulas). In the last chapter the notion of risk, credit risk and probability of default are explained. There are also described: an application of copula functions in estimating probability of default for several companies and Marshall-Olkin model. The final part contains calculations of credit risk value measured with using credit VaR for bond portfolio, performed in R environment.
Pracę rozpoczyna opis podstaw teorii funkcji copula (najważniejsze własności i twierdzenie Sklara). Następnie przedstawione zostały wybrane rodziny funkcji powiązań (m.in copule gaussowskie, t-studenta i archimedesowe), wykorzystano w tym celu odpowiednie wykresy i równania. Wyjaśniono pojęcie ryzyka, ryzyka kredytowego i prawdopodobieństwa zdarzenia kredytowego. W ostatniej części pokazano użyteczność copuli w estymacji prawdopodobieństwa łącznej niewypłacalności za pomocą ratingów oraz model Marshalla-Olkina. Opisano także zastosowanie funkcji powiązań w obliczaniu ryzyka kredytowego portfela obligacji za pomocą VaR kredytowego z użyciem środowiska R.
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Informacja

Wyszukujesz frazę "Gaussian copula" wg kryterium: Temat