Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaPedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie
Zmień bibliotekę

Wyszukujesz frazę "Gibbs sampling" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Dostawca treści
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-7 z 7
    Tytuł:
    On Sensitivity of Inference in Bayesian MSF-MGARCH Models
    Autorzy:
    Osiewalski, Jacek
    Pajor, Anna
    Tematy:
    Bayesian econometrics
    Gibbs sampling
    time-varying volatility
    multivariate GARCH processes
    multivariate SV processes
    Pokaż więcej
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2076087.pdf  Link otwiera się w nowym oknie
    Opis:
    Hybrid MSV-MGARCH models, in particular the MSF-SBEKK specification, proved useful in multivariate modelling of returns on financial and commodity markets. The initial MSF-MGARCH structure, called LNMSF-MGARCH here, is obtained by multiplying the MGARCH conditional covariance matrix Ht by a scalar random variable gt such that {ln gt, t ∈ Z} is a Gaussian AR(1) latent process with auto-regression parameter ϕ. Here we also consider an IG-MSF-MGARCH specification, which is a hybrid generalisation of conditionally Student t MGARCH models, since the latent process {gt} is no longer marginally log-normal (LN), but for ϕ = 0 it leads to an inverted gamma (IG) distribution for gt and to the t-MGARCH case. If ϕ 6= 0, the latent variables gt are dependent, so (in comparison to the t-MGARCH specification) we get an additional source of dependence and one more parameter. Due to the existence of latent processes, the Bayesian approach, equipped with MCMC simulation techniques, is a natural and feasible statistical tool to deal with MSF-MGARCH models. In this paper we show how the distributional assumptions for the latent process together with the specification of the prior density for its parameters affect posterior results, in particular the ones related to adequacy of the t-MGARCH model. Our empirical findings demonstrate sensitivity of inference on the latent process and its parameters, but, fortunately, neither on volatility of the returns nor on their conditional correlation. The new IG-MSF-MGARCH specification is based on a more volatile latent process than the older LN-MSF-MGARCH structure, so the new one may lead to lower values of ϕ – even so low that they can justify the popular t-MGARCH model.
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Bayesian Analysis for Hybrid MSF-SBEKK Models of Multivariate Volatility
    Autorzy:
    Osiewalski, Jacek
    Pajor, Anna
    Tematy:
    Bayesian econometrics
    Gibbs sampling
    time-varying volatility
    multivariate GARCH processes
    multivariate SV processes
    Pokaż więcej
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/483307.pdf  Link otwiera się w nowym oknie
    Opis:
    The aim of this paper is to examine the empirical usefulness of two new MSF - Scalar BEKK(1,1) models of n-variate volatility. These models formally belong to the MSV class, but in fact are some hybrids of the simplest MGARCH and MSV specifications. Such hybrid structures have been proposed as feasible (yet non-trivial) tools for analyzing highly dimensional financial data (large n). This research shows Bayesian model comparison for two data sets with n = 2, since in bivariate cases we can obtain Bayes factors against many (even unparsimonious) MGARCH and MSV specifications. Also, for bivariate data, approximate posterior results (based on preliminary estimates of nuisance matrix parameters) are compared to the exact ones in both MSF-SBEKK models. Finally, approximate results are obtained for a large set of returns on equities (n = 34).
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Simulation study on the application of Gibbs sampling for major gene detection in a population of laying hens
    Autorzy:
    Szydlowski, M
    Szwaczkowski, T.
    Tematy:
    segregation analysis
    hen
    egg production
    laying hen
    major gene
    detection
    genetic variation
    Gibbs sampling
    animal model
    Pokaż więcej
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2044229.pdf  Link otwiera się w nowym oknie
    Opis:
    A method for the detection of segregating major genes based on the analysis of estimated marginal posterior major gene variance density was examined. The properties of the method were investigated using data sets simulated for a real population of laying hens consisting of eleven generations. Marginal posterior densities of model parameters were estimated by the Gibbs sampling approach proposed by Janss et al. (1995). With the data of about 4000 observations it was possible to detect a major gene responsible for one third of the genetic variance and one tenth of the phenotypic variance, irrespectively of the degree of dominance at the major locus. The inference based on the posterior marginal major gene variance can be sensitive to skewness of the data. It was shown that skewness of 0.2 can lead to a false detection of a major gene. The method is robust against a non-genetic mixture of normal distributions.
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Bayesian Inference and Gibbs Sampling in Generalized True Random-Effects Models
    Autorzy:
    Makieła, Kamil
    Tematy:
    generalized true random-effects model
    stochastic frontier analysis
    Gibbs sampling
    Bayesian inference
    cost efficiency
    transient and persistentefficiency
    Pokaż więcej
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2076439.pdf  Link otwiera się w nowym oknie
    Opis:
    The paper investigates Bayesian approach to estimate generalized true random-effects models (GTRE). The analysis shows that under suitably defined priors for transient and persistent inefficiency terms the posterior characteristics of such models are well approximated using simple Gibbs sampling. No model re-parameterization is required. The proposed modification not only allows us to make more reasonable (less informative) assumptions as regards prior transient and persistent inefficiency distribution but also appears to be more reliable in handling especially noisy datasets. Empirical application furthers the research into stochastic frontier analysis using GTRE models by examining the relationship between inefficiency terms in GTRE, true random-effects, generalized stochastic frontier and a standard stochastic frontier model.
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Algorytmy uczenia maszynowego i ich zastosowanie w analizie semantyki sieci web i zachowań jej użytkowników.
    Autorzy:
    Klocek, Sylwester
    Opis:
    Growing necessity for wireless communication opens new possibilities of analysis Web semantics and user behaviour. Proxy points in concrete networks might sniff DNS queries and retrieve carried hostname information. Such a hostname might be a Web page address. Retrieved set of HTML documents is empty information unless it is analysed it in the proper way. Thesis presents two machine learning algorithms for clustering and classification of huge amount of documents. Diploma paper also contains preliminary results of users interests retrieved from tracking a few big WI-FI networks.
    Punkty proxy, z których wychodzi ruch danej sieci komputerowej mogą przechwytywać nieszyfrowane zapytania DNS o konkretną nazwę hosta. Są one źródłem wielu informacji, ponieważ pozwalają np. wydobyć informację na temat stron internetowych jakie przeglądają użytkownicy. Jednocześnie zbiór dokumentów HTML nie mówi nic o użytkownikach dopóki nie podda się go odpowiedniej analizie . W pracy przedstawione zostały dwa algorytmy uczenia maszynowego, które posłużą klasteryzacji i kategoryzacji różnych dokumentów. Dodatkowo zaprezentowane zostały wstępne wyniki dotyczące zainteresowań użytkowników pochodzące z nasłuchu dużych sieci WI-FI galeri handlowych.
    Dostawca treści:
    Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego
    Inne
    Tytuł:
    Finite automata generation and optimization system based on deep autoencoder model
    System generowania i optymalizacji automatów skończonych oparty na modelu głębokiego autoenkodera
    Autorzy:
    Czekajski, Arkadiusz
    Opis:
    With auto-encoders (AE) being recently one of the most researched models in domain of machine learning, we present a machine learning approach to processing deterministic finite automata (DFA) using one of the most recently discovered AE. First, we propose a novel algorithm for DFA serialization into the compact string representations based on known approach for describing organic molecules. Second, we train a variational auto-encoder (VAE) on serialized automata in order to learn their continuous latent representations. Then we examine the generated latent space of automata in various ways to prove that we can draw new samples from the VAE model. At the end we present a proof of concept showing that it is possible to perform a search in latent space for automata with desired properties. We believe that described methods might prove to be useful in further work on DFA.
    Auto-enkodery są w ostatnich latach jednym z najczęściej badanych modeli z zakresu nauczania maszynowego. Mając to na uwadze, prezentujemy nowe podejście w temacie przetwarzania deterministycznych automatów skończonych z wykorzystaniem jednego z najbardziej współczesnych typów autoenkoderów. Przedstawiamy algorytm serializacji automatów skończonych do prostej reprezentacji tekstowej oparty na podejściu z powszechnie używanej metody zapisu struktury związków chemicznych. Następnie przeprowadzany jest proces nauczania modelu autoenkodera wiariacyjnego z wykorzystaniem automatów skończonych opisanych przy pomocy zaprezentowanego algorytmu serializacji w celu uzyskania ich ciągłej reprezentacji w wielowymiarowej przestrzeni. W dalszej kolejności, przeprowadzamy szereg eksperymentów na wygenerowanej ciągłej przestrzeni automatów w celu pokazania, iż możliwe jest próbkowanie z tej przestrzeni nowych przykładów. Na końcu przedstawiamy przykładową procedurę optymalizacji pokazującą możliwość przeglądania przestrzeni w poszukiwaniu automatów posiadających oczekiwane wartości ich cech. Wyrażamy nadzieję, że opisane metody będą przydatne w przyszłych badaniach nad automatami skończonymi.
    Dostawca treści:
    Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego
    Inne
      Wyświetlanie 1-7 z 7

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies