Temat: Outliers - Prolib Integro

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Attenuation matrix in robust, free adjustment
Autorzy:: Duchnowski, R.
Wiśniewski, Z.
Tematy:: free adjustment
robustness
outliers; Pokaż więcej
Wydawca:: Politechnika Warszawska. Wydział Geodezji i Kartografii
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/225859.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: Equivalent weight matrix Px plays a major role in robust, free adjustment. It is contained in the optimization criterion P(dx) = dtxPxdx where dx is an increment vector to approximate coordinates of all network points. Assuming, that Px = px T(dx ), where Px is a priori weight matrix, the paper presents the way how to calculate an attenuation matrix T(dx)( dx is a standardized increment vector). Special attention is paid to the way of increment standardization and to computation of an increment variance matrix.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Receiver Autonomous Integrity Monitoring Method Based on Digital Pictures Analysis
Autorzy:: Nowak, A.
Wąż, M.
Tematy:: integrity monitoring
RAIM
GNSS outliers; Pokaż więcej
Wydawca:: Polskie Forum Nawigacyjne
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/320799.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: The paper presents conception of receiver autonomous integrity monitoring (RAIM) method in urban areas based on digital pictures analysis. The results of considerations the system architecture and finale shape of mobile measurement station are described. The results of experiments done on model pictures are presented, too.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Improving detectability of the indicator saturation approach through winsorization: an empirical study in the cryptocurrency market
Autorzy:: Mohamed, Suleiman Dahir
Ismail, Mohd Tahir
Ali, Majid Khan Bin Majahar
Tematy:: breaks
outliers
winsorization
indicator saturation
cryptocurrency; Pokaż więcej
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/59315753.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: Despite the introduction of several adjustments, mitigating data anomalies in financial datasets has proven challenging, particularly in the context of cryptocurrencies with extreme values and increased volatility. The progress in properly addressing these anomalies prior to testing remains restricted, highlighting the unique and complex nature of financial data in this domain. Thus, in this paper we propose a hybrid approach called the Win-IS strategy. It is meant to address the influence of extreme outliers in the tail and subsequently identify breaks, trend breaks and outliers in cryptocurrencies. This methodology uses the winsorization (Win) process to enhance the effectiveness of the indicator saturation (IS) approach. The study uses cryptocurrencies like Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Tether (USDT), and Ripple (XRP). The results of the research indicate that the winsorization strategy improved the detectability of the IS approach, with Win-IS outperforming the IS method in terms of the Bayesian Information Criterion. Furthermore, the Win-IS technique uncovered additional breaks, trend breaks and outliers that were previously unknown and repeated in some cases as detected by the IS strategy. The effect of winsorization is dependent on the chosen percentile and dataset attributes. Through detailed examination and comparison, the findings of this research contribute to the improvement of other detection approaches, providing a valuable perspective for researchers and practitioners in the field. Additionally, this hybrid approach can improve decision-making, risk management and model creation, benefiting investors, legislators and scholars.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: The proposition of a new damping function for outliers in the adjustment process
Autorzy:: Gargula, T.
Tematy:: outliers
robust estimation
dumping function
conic curve; Pokaż więcej
Wydawca:: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/100690.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: This study proposes of new damping function in the robust estimation process. The formulae for a behaviour of the damping function were provided and a diagram of adjustment process was presented. The numerical examples are given in order to assess the efficiency of the proposed computational algorithm in accomplishing a typical geodetic task with outliers or gross errors.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Detection of Outliers in Univariate Circular Data by Means of the Outlier Local Factor (LOF)
Autorzy:: Abuzaid, Ali H.
Tematy:: discordancy
distance
multiple outliers
neighbours
spacing theory; Pokaż więcej
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/1058939.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: The problem of outlier detection in univariate circular data was the object of increased interest over the last decade. New numerical and graphical methods were developed for samples from different circular probability distributions. The main drawback of the existing methods is, however, that they are distribution-based and ignore the problem of multiple outliers. The local outlier factor (LOF) is a density-based method for detecting outliers in multivariate data and it depends on the local density of every k nearest neighbours. The aim of this paper is to extend the application of the LOF to the detection of possible outliers in circular samples, where the angles of circular data are represented in two Cartesian coordinates and treated as bivariate data. The performance of the LOF is compared against other existing numerical methods by means of a simulation based on the power of a test and the proportion of correct detection. The LOF performance is compatible with the best existing discordancy tests, while outperforming other tests. The level of the LOF performance is directly related to the contamination and concentration parameters, while having an inverse relationship with the sample size. In order to illustrate the process, the LOF and other existing discordancy tests are applied to detect possible outliers in two common real circular datasets.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Developing calibration estimators for population mean using robust measures of dispersion under stratified random sampling
Autorzy:: Audu, Ahmed
Singh, Rajesh
Khare, Supriya
Tematy:: calibration
outliers
percentage relative efficiency (PRE)
stratified sampling; Pokaż więcej
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/1054567.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: In this paper, two modified, design-based calibration ratio-type estimators are presented. The suggested estimators were developed under stratified random sampling using information on an auxiliary variable in the form of robust statistical measures, including Gini’s mean difference, Downton’s method and probability weighted moments. The properties (biases and MSEs) of the proposed estimators are studied up to the terms of firstorder approximation by means of Taylor’s Series approximation. The theoretical results were supported by a simulation study conducted on four bivariate populations and generated using normal, chi-square, exponential and gamma populations. The results of the study indicate that the proposed calibration scheme is more precise than any of the others considered in this paper.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Impact of outliers on inequality measures – a comparison between Polish Voivodeships
Autorzy:: Ostasiewicz, Katarzyna
Tematy:: inequality
outliers
Gini index
Theil index
Atkinson indexes; Pokaż więcej
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/434056.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: It is known that outlying (large) incomes strongly influence the results of inequality measuring. Thus, there is a question how to deal with such observations. In this paper the rule of excluding observations based on (Q1 – 1.5Q; Q3 + 1.5Q) interval is investigated, for data from household budget survey in 2011, for Polish voivodeships. It is shown that although including more observations obviously changes the values of inequality measures, the relative values of them are surprisingly quite stable, with the rank correlation coefficient never over 0.9.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Dispersion of estimates of linear regression parameters in case of the deepest regression method
Zróżnicowanie ocen parametrów regresji liniowej uzyskanych metodą najgłębszej regresji
Autorzy:: Pruska, Dorota
Tematy:: the deepest regression method
outliers
dispersion
breakdown value; Pokaż więcej
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/907023.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: The deepest regression method is such a method of estimation of regression parameters that the maximal regression depth characterises the obtained model. In this paper the deeepest regression method is presented and the simulation analysis (Monte Carlo experiments) of dispersion of linear regression parameter estimates is conducted in case of data sets with different numbers of outliers. On the basis of the results of Monte Carlo experiments the characteristics of distribution of regression parameter estimates are determined and compared with the results of analogous experiments conducted with the use of the least square method.
Metoda najgłębszej regresji polega na oszacowaniu parametrów liniowej funkcji regresji w taki sposób, aby uzyskanemu modelowi odpowiadała największa głębia regresyjna. W pracy przedstawiono charakterystykę metody najgłębszej regresji i przeprowadzono symulacyjną analizę (metodami Monte Carlo) zróżnicowania ocen parametrów modelu regresji liniowej uzyskanych tą metodą dla zbiorów danych zawierających różną liczbę obserwacji nietypowych. Na podstawie przeprowadzonych eksperymentów Monte Carlo wyznaczono charakterystyki rozkładu ocen parametrów i dokonano porównania otrzymanych wyników z wynikami analogicznych eksperymentów, w których do estymacji parametrów wykorzystano metodę najmniejszych kwadratów.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Regression analysis for interval-valued symbolic data versus noisy variables and outliers
Regresja liniowa danych symbolicznych a zmienne zakłócające i obserwacje odstające
Autorzy:: Pełka, Marcin
Dudek, Andrzej
Tematy:: regression analysis
interval-valued symbolic data
noisy variables
outliers; Pokaż więcej
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/425104.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: Regression analysis is perhaps the best known and most widely used method used for the analysis of dependence; that is, for examining the relationship between a set of independent variables (X’s) and a single dependent variable (Y). In general regression, the model is a linear combination of independent variables that corresponds as closely as possible to the dependent variable [Lattin, Carroll, Green 2003, p. 38]. The aim of the article is to present two suitable adaptations for a regression analysis of symbolic interval-valued data (centre method and centre and range method) and to compare their usefulness when dealing with noisy variables and/or outliers. The empirical part of the paper presents the results of simulation studies based on artificial and real data, without noisy variables and/or outliers and with noisy variable and outliers. The results are compared according to the values of two coefficients of determination 2 RL and 2 . RU The results show that usually the centre and range method obtains better results even when the data set contains noisy variables and outliers, but in some cases the centre method obtains better results than the centre and range method.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Metody wykrywania obserwacji odstających i ich zastosowanie do detekcji nadużyć
Outliers detection and its application to fraud prevention
Autorzy:: Sobczyk, Patrycja
Opis:: Obserwacje odstające najczęściej pojawiają się w zbiorach danych w wyniku błędów ale również mogą sygnalizować rzeczywiste anormalne zachowywanie obserwowanego elementu. W takim scenariuszu anomalia nie jest niechcianą obserwacją, którą należałoby wyrzucić ze zbioru danych, a wręcz przeciwnie - jest to obserwacja której poszukujemy. W pracy przybliżone zostały metody wykrywania anomalii, a szczególnie model Isolation Forest stosowany do wykrywania nadużyć finansowych.
Outliers usually appear in data sets as a result of errors but may also signal the actual abnormal behavior of the observed element. In such a scenario, the anomaly is not an unwanted observation that should be deleted from the data set, on the contrary - it is the observation we are looking for. The work presents methods used for anomaly detection, especially the Isolation Forest model used to detect fraud.
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Informacja

Wyszukujesz frazę "Outliers" wg kryterium: Temat