Temat: Regression model - Prolib Integro

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Some tests for quantile regression models
Autorzy:: Trzpiot, Grażyna
Tematy:: quantile regression model
test; Pokaż więcej
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/657959.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: Przedstawiamy test weryfikujący jakość specyfikacji modelu regresji kwantylowej. Często wyznaczamy modele regresji kwantylowej i przeprowadzamy dalsze wnioskowanie analizując jedynie poziom błędów. Przedstawimy test dla funkcjonalnej formy modelu regresji kwantylowej. Test dopasowuje zmienną zależną jako wyjaśniającą oraz sprawdza istotność wprowadzonej do modelu zmiennej. Dodatkowo porównamy z nieparametryczną specyfikacją modelu wykorzystującą funkcję jądrową oraz przedział parametrów. Słowa kluczowe: test model regresji kwantylowej.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Regression model of water demand for the city of Lodz as a function of atmospheric factors
Autorzy:: Domański, Czesław
Kubacki, Robert
Tematy:: water demand
atmospheric factors
regression model; Pokaż więcej
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/2107156.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: One of the Sustainable Development Goals (Goal 6) set by the United Nations is to provide people with access to water and sanitation through sustainable water resources management. Water supply companies carrying out tasks commissioned by local authorities ensure there is an optimal amount of water in the water supply system. The aim of this study is to present the results of the work on a statistical model which determined the influence of individual atmospheric factors on the demand for water in the city of Lodz, Poland, in 2010-2019. In order to build the model, the study used data from the Water Supply and Sewage System Company (Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.) in the city of Lodz complemented with data on weather conditions in the studied period. The analysis showed that the constructed models make it possible to perform a forecast of water demand depending on the expected weather conditions.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Weryfikacja planu badań napięcia akumulatora kwasowego
Verification of the test plan of acid battery voltage
Autorzy:: Dyga, Grzegorz
Pszczółkowski, Józef
Tematy:: akumulator
model regresji
napięcie
battery
regression model
tension; Pokaż więcej
Wydawca:: Instytut Naukowo-Wydawniczy TTS
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/251580.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: W artykule poddano analizie dwuczynnikowy matematyczny model regresyjny. Opisano sposób badania istotności zmiennych niezależnych na wartość napięcia mierzonego na zaciskach obciążonego akumulatora. Przedstawiono sposób postępowania podczas planowania doświadczenia umożliwiającego wyznaczenie współczynników modelu regresyjnego. Podjęto próbę jego weryfikacji wykorzystując wyznaczony model regresji. Wykazano, że odpowiednio zaplanowany eksperyment pozwala na znaczne ograniczenie czasu pracy niezbędnego do przeprowadzenia badań prowadzących do wyznaczenia współczynników modelu liniowego opisującego związki między zmiennymi, głównie poprzez ograniczenie do minimum liczby niezbędnych pomiarów (doświadczeń). Wykazano także, że mimo ograniczonej liczby doświadczeń zachowana jest liniowa struktura wyznaczonego modelu.
There is presented the analysis of the two-factor mathematical regression model. The method of testing the significance of the independent variables on the voltage measures at the terminals of the battery load is described. There is shown the procedure of expertise planning to appointment of the regression model coefficients. An attempt of model verification was made using the designation regression model. It is shown that an appropriately planned experiment allows a significant reduction in working time necessary to performing the research leading to determine coefficients of the linear model describing the relationships between variables, mainly by minimizing the number of necessary measurements (experience). It was also shown that despite a limited number of experiments is preserved the linear structure of the designated model.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Method of identifying a type 2 membership function and application to decision-making problems
Autorzy:: Uemura, Y.
Tematy:: type 2 membership function
fuzzy linear regression model
fuzzy log-linear regression model
fuzzy linear polynomial regression model
indiﬀerent zone
decision rule on a fuzzy event; Pokaż więcej
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/970059.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: Tanaka (1991) suggested that the parameters of a linear regression model should be made fuzzy In order to better reﬂect the nature of the system, involving a deﬁnite degree of variability, and created a fuzzy linear regression model. This model can be formulated in the form of a linear programming problem that minimizes the span between the upper and lower limits under the constraints that include all data. In recent years, all the attention in this context has been focused on a fuzzy number that has an indiﬀerent zone. A fuzzy number that we consider here is deﬁned by using a type 2 membership function. This paper addresses the fact that a type 2 membership function has the upper and lower limits and shows that a type 2 membership function can be identiﬁed by expanding a fuzzy linear regression model into a fuzzy linear polynomial regression model. Finally, after a proposed fuzzy polynomial model is identiﬁed, a mathematical model is developed for a fuzzy decision-making method that accounts for an indiﬀerent zone.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Management of financial risks in Slovak enterprises using regression analysis
Autorzy:: Valaskova, Katarina
Kliestik, Tomas
Kovacova, Maria
Tematy:: financial risk
default
bankruptcy
regression model; Pokaż więcej
Wydawca:: Instytut Badań Gospodarczych
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/18799016.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: Research background: Financial risk management is the task of monitoring financial risks and managing their impact. Financial risk is often perceived as the risk that a company may default on its debt payments. The issue of the debt, default or prosperity of the company are presented in the article as one of the ways of the risk management. A prediction of corporate default is an inseparable element of the risk management. Mainly the consequences of risk are the engine of research and development of methods and models, which enable to predict economic and financial situation in specific conditions of global economies. Purpose of the article: The main aim of the presented article is to assess financial risks of Slovak entities, realized by the identification of significant factors and determinants affecting the prosperity of Slovak companies. Methods: To conduct the research we have used the data of Slovak enterprises, obtained from annual financial reports covering the year 2015 and the calculated financial ratios of profitability, activity, liquidity and indebtedness that may affect the financial health of the company were applied in the regression analysis. Realizing the multiple regression analysis, the statistically significant determinants that affect the future financial development of the company are identified, as well as the regression model of the bankruptcy prediction. Findings & Value added: In the research aimed at the management of financial risks in Slovak enterprises, we focused on the revelation of significant economic risk factors using multiple regression. The results suggest that the most significant predictors are net return on capital, cash ratio, quick ratio, current ratio, net working capital, RE/TA ratio, current debt ratio, financial debt ratio and current assets turnover based on which the decision about the future company default can be made. These factors are significant enough to manage financial risks and to affect the profitability and prosperity of the company.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Properties of Transformation Quantile Regression Model
Własności transformacji modelu regresji kwantylowej
Autorzy:: Trzpiot, Grażyna
Tematy:: quantile regression
quantile regression model
Box-Cox transformation; Pokaż więcej
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/905653.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: We present in this paper a few important direction on research using quantile regression. We start from some motivation for this method of regression. Secondly we present some main areas of application this method. Finally we wanted to point out transformation of the main model. This model, introduced by Powell (1991) and further analyzed by Chamberlain (1994) and Buchinsky (1995), specifies the conditional quantiles of the Box-Cox transformation of the variable under appraisal as a linear function of the covariates. It provides, within a simple set-up, the needed flexibility, as both the transformation parameter and the coefficients of the linear function are allowed to vary freely at each point of the distribution. The Box-Cox quantile regression, which has the linear and log-linear models as particular cases, will provide, therefore, a direct answer to the question of the appropriate transformation to be used.
Przedstawiamy artykuł, w którym omawiamy modele regresji kwantylowej. Omawiamy motywacje dla stosowania klasycznego modelu, jak również główne kierunki zastosowań regresji kwantylowej. Następnie przechodzimy do transformacji podstawowego modelu. Ten model jest wprowadzony przez Powell’a (1991) a kolejno analizowany przez Chamberlain’a (1994) i Buchinsky’ego (1995), wprowadzono specyficzne warunkowe kwantyle znane jako transformacja Box– Cox’a. Omawiamy estymację modeli oraz testy istotności.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Weakly nonlinear regression model with constraints I: nonlinear hypothesis
Autorzy:: Kubácek, Lubomír
Tesaríková, Eva
Tematy:: regression model with constraints
nonlinear hypothesis
linearization; Pokaż więcej
Wydawca:: Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/729706.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: The problem considered is under which conditions in weakly nonlinear regression model with constraints I a weakly nonlinear hypothesis can be tested by linear methods. The aim of the paper is to find a region around the approximate value of the regression parameter with the following property. If we are certain that the actual value of the regression parameter is in this region, then the linear method of testing can be used without any significant deterioration of the inference.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: On the classification of observations in the switching regression
O klasyfikacji obserwacji w regresji przełącznikowej
Autorzy:: Pruska, Krystyna
Tematy:: switching regression model
discrimination analysis
loss function; Pokaż więcej
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/904610.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: The paper discusses the method of determining the sample division indicator for the switching regression model in case of two states generating values of the explained variable, which ensures the least risk of making a mistake, understood as the expected value of relevant loss function. This paper is an attempt to take advantage of the discrimination analysis elements in the switching regression analysis.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Prediction of Solar Radiation for the Major Climates of Jordan: A Regression Model
Autorzy:: Badran, A. A.
Dwaykat, B. F.
Tematy:: solar radiation
regression model
climate in Jordan; Pokaż więcej
Wydawca:: Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/123159.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: Multiple regression models were developed for calculating the regression coefficients a and b of the Angström-type equation for estimating the monthly average daily global radiation on a horizontal surface for six major climates in Jordan. The equations for a and b were developed from the available values of these constants reported in the literature for locations across the country, along with the sunshine duration and the values of ground albedo (ρ_g). The developed correlations were tested for their applicability by estimating the regression constants and the solar radiation for six locations spread over the country, which were Irbid, Amman, Azraq, Al-Shawbak, Ma’an and Aqaba. The remarkable agreement between the estimated and experimental data of solar radiation in those locations suggests a wide applicability of the method for the locations with sunshine duration ranging from 0.7 to 0.8. The maximum and minimum percentages of error for those locations were found to be 6.3, 0.05%, respectively.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: A unit Weibull loss distribution with quantile regression and practical applications to actuarial science
Autorzy:: Abubakari, Abdul Ghaniyyu
Nasiru, Suleman
Chesneau, Christophe
Tematy:: loss model
claim
risk measure
premium principles
regression model; Pokaż więcej
Wydawca:: Politechnika Wrocławska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/58969826.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: A new bounded distribution called the unit Weibull loss distribution has been studied. The corresponding probability density function plots reveal that it is suitable to analyze data that exhibit right skewness, left skewness, and approximately symmetric and decreasing shapes. Furthermore, the corresponding hazard rate function plots indicate that it is adequate to fit data that have J, bathtub, and modified bathtub hazard rate shapes. This makes the new distribution suitable for modeling data with complex characteristics. Statistical properties such as the quantile, moments, and moment-generating function are determined. Risk measures, including the value-at-risk, tail value-at-risk, and tail variance are also calculated. Furthermore, different principles are derived for the computation of insurance premiums. The parameters of the distribution are estimated using different methods, and their performance is assessed via Monte Carlo simulations. The accuracy of the estimates is thus empirically demonstrated. A quantile regression model with responses following the unit distribution is developed. Applications of the proposed distribution and its corresponding regression model to three insurance data sets are carried out, with their performance compared with other models. The results show that they outperform the competitors. Thus, the new methodology can serve as an alternative option to analyze insurance data.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Informacja

Wyszukujesz frazę "Regression model" wg kryterium: Temat