Temat: Robustness and adaptive procedures

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Asymptotically stable estimators of location and scale parameters I. Estimation of location parameter
Autorzy:: Rychlik, Tomasz
Tematy:: Robustness and adaptive procedures; Pokaż więcej
Wydawca:: Polskie Towarzystwo Matematyczne
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/748758.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: .
A sequence of equivariant estimators of a location parameter, which is asymptotically most robust with respect to bias oscillation function, is derived for two types of disturbances: e-contamination and Kolmogorov-Levy neighbourhoods. The sequence consists of properly chosen order statistics modified by adding a constant. As examples, the most bias-robust estimators for unimodal symmetric, Weibull, double-exponential and beta distributions are presented.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: On robust tests in some parametric models
Autorzy:: Marzec, Leszek
Marzec, Paweł
Tematy:: Robustness and adaptive procedures
Hypothesis testing; Pokaż więcej
Wydawca:: Polskie Towarzystwo Matematyczne
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/747449.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: .
For the exponential-scale and Pareto-shape testing problems the unbiased tests based on order statistics are considered. Under the violations defined by hazards and of the contamination type the tests with the most robust (stable) power functions axe explicitly constructed.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Most powerful robust tests or robust most powerful tests
Autorzy:: Zieliński, Ryszard
Tematy:: Robustness and adaptive procedures
Hypothesis testing; Pokaż więcej
Wydawca:: Polskie Towarzystwo Matematyczne
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/747455.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: .
The most powerful robust test and the robust most powerful test in a simple Gaussian model are constructed and discussed.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Robustness: important slogan of temporary statistics
Autorzy:: Pleszczyńska, E.
Szczęsny, W.
Tematy:: Robustness and adaptive procedures (parametric inference); Pokaż więcej
Wydawca:: Polskie Towarzystwo Matematyczne
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/747575.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: Artykuł nie zawiera streszczenia
The article contains no abstract
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Asymptotically stable estimators of location and scale parameters II. Estimation of scale parameter
Autorzy:: Rychlik, Tomasz
Tematy:: Robustness and adaptive procedures
Point estimation; Pokaż więcej
Wydawca:: Polskie Towarzystwo Matematyczne
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/747721.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: .
Asymptotic robustness of estimators of scale parameter with respect to scale invariant bias oscillation function is studied for two types of disturbances. In the case of £-contamination, the most robust sequence of equivariant estimators for model distribution with a positive support and the most robust sequence of equivariant symmetric estimators for symmetric model distribution are constructed. In the case of Kolmogorov-Levy neighbourhoods, the solution is derived without any assumptions about the model distribution. As examples, the most bias-robust estimators for uniform, Pareto, Weibull, Laplace, normal, Cauchy and double-exponential distributions are presented.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Infinitesimal robustness in Bayesian statistical models
Autorzy:: Boratyńska, Agata
Tematy:: Bayesian inference
Robustness and adaptive procedures; Pokaż więcej
Wydawca:: Polskie Towarzystwo Matematyczne
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/748078.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: .
The problem of measuring the Bayesian robustness is considered. An upper bound for the oscillation of a posterior functional in terms of the Kolmogorov distance between the prior distributions is given. The norm of the Frechet derivative as a measure of local sensitivity is presented. The problem of finding optimal statistical procedures is presented.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: On measures of robustness
Autorzy:: Zieliński, R.
Tematy:: Robustness and adaptive procedures (parametric inference); Pokaż więcej
Wydawca:: Polskie Towarzystwo Matematyczne
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/747579.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: Artykuł nie zawiera streszczenia
The article contains no abstract
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Robustness of two-sample tests to a dependency of observations
Autorzy:: Zieliński, Ryszard
Tematy:: Robustness and adaptive procedures
Hypothesis testing; Pokaż więcej
Wydawca:: Polskie Towarzystwo Matematyczne
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/747896.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: .
In the paper, a numerical analysis of robustness of Student f-test, Wilcoxon-Mann-Whitney test and a sign test to some dependencies of observations is presented. A Monte Carlo approach has been applied.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: A robust estimate of variance in a linear model
Autorzy:: Zieliński, Ryszard
Zieliński, Wojciech
Tematy:: Robustness and adaptive procedures
Linear regression; Pokaż więcej
Wydawca:: Polskie Towarzystwo Matematyczne
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/748621.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: .
Standard statistical procedures for variance in Gaussian models are not robust against departures from normality. One of the possible reasons is that the variance of the variance estimate depens on kurtosis of the underlying distribution. In the paper, the most robust estimate of the variance in a class of quadratic forms is constructed.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: The "jackknife" method
Autorzy:: Bieńkiewicz, Małgorzta
Tematy:: Point estimation
Instructional exposition
Robustness and adaptive procedures; Pokaż więcej
Wydawca:: Polskie Towarzystwo Matematyczne
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/747860.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: .
A short review paper which explains the idea of jackknifing to those who have never heard about it.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Informacja