Temat: VaR method - Prolib Integro

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Wybrane testy nieobciążoności miar ryzyka na przykładzie Value at Risk
Some Unbiasedness Test on the Example of Value at Risk
Autorzy:: Jeziorski, Przemysław
Tematy:: Miernik ryzyka (VaR)
Ryzyko
Risk
VaR method; Pokaż więcej
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/591396.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: Celem pracy jest analiza porównawcza testów nieobciążoności służących do oceny poprawności szacowania ryzyka metodą Value at Risk. Przedstawiono wybrane testy, które weryfikują liczbę przekroczeń oraz ich niezależność.
Article contain comparative analysis of unbiasedness test in calculation of Value at Risk. Author presented selected tests which verify number and the independence of exceedances.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Zależność: fakty i mity
Dependence: Facts and Myths
Autorzy:: Heilpern, Stanisław
Tematy:: Miernik ryzyka (VaR)
Zmienne losowe
Random variable
VaR method; Pokaż więcej
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/593446.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: Artykuł poświęcony jest wybranym zagadnieniom zależności zmiennych losowych, które można opisać za pomocą funkcji łączących (kopula). Opisano związek dwuwymiarowego rozkładu normalnego z gaussowską funkcją łączącą wraz z najczęściej stosowaną miarą zależności: współczynnikiem korelacji Pearsona. Wnioski odniesiono do przypadku wielowymiarowych rozkładów eliptycznych, w szczególności rozkładów normalnych. Zbadano także rozkład sumy zmiennych losowych pod względem najczęściej stosowanej miary ryzyka, jaką jest VaR. Pokazano, że największe wartości tej miary wcale nie muszą zachodzić dla ścisłej zależności ani dla niezależności.
The main aim of the article is to show chosen issues of random variables which can be described in the form of copula functions. In the first part the relationship between two-dimensional normal distribution with Gaussian copula function was shown together with the most common measure - Pearson correlation coefficient. Conclusions were referred to multivariate elliptical distributions, mainly to normal distributions with major focus on generally used risk measure - value at risk (VaR). It was shown that the highest values of this measure need not appear for close dependence as well as for independence.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Optymalizacja portfela z wykorzystaniem koherentnych transformujących miar ryzyka
Optimal Portfolio Selections Based on Coherent Distortion Risk Measures
Autorzy:: Trzpiot, Grażyna
Tematy:: Analiza portfelowa
Miernik ryzyka (VaR)
Optymalizacja
Programowanie liniowe
Regresja kwantylowa
Linear programming
Optimalization
Portfolio analysis
Quantile regression
VaR method; Pokaż więcej
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/588827.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: Celem artykułu jest wykorzystanie metod optymalizacji liniowej w analizie portfelowej. Poszerzymy problem wyboru optymalnego portfela z kryterium ograniczającym dla kwantylowej miary ryzyka, jakim jest minimalizacja CVaR (conditional value-at-risk) do klasy zadań z koherentnymi transformującymi miarami ryzyka. Omówimy niezależnie koherentne miary ryzyka (KMR) oraz transformujące miary ryzyka (TMR) podając własności i wzajemne zależności. Przejdziemy następnie do klasy miar łączących te podejścia. Koherentne transformujące miary ryzyka (KTMR) obejmują wiele znanych miar ryzyka.
The aim of this paper is application linear programming methodology to solving portfolio selection problems. We enlarge linear optimization problem for quantile risk measures that means for Conditional Value-at-Risk (CVaR) based portfolio selection problems to class of risk measure known as the class of coherent distortion risk measures. We describe independently coherent distortion risk measure and distortion risk measure by a list of properties. At the end we goes to the class of risk measures witch put both approaches together. coherent distortion risk measures include a range of well-known risk measures as CVaR, Wang Transform measure, Proportional Hazard measure.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: The effect of winter catch crops on weed infestation in sweet corn depending on the weed control methods
Autorzy:: Rosa, R.
Tematy:: weed infestation
green manure
organic fertilisation
weed control method
Zea mays L.
var saccharata; Pokaż więcej
Wydawca:: Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/123723.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: An experiment was carried out in east-central Poland (52°06’ N, 22°55’ E) over 2008–2011 to study the effect of winter catch crops on the weed infestation, number, and fresh matter of weeds in sweet corn (Zea mays L. var. saccharata). The following winter catch crops were grown: hairy vetch (Vicia villosa Roth.), white clover (Trifolium repens L.), winter rye (Secale cereale L.), Italian ryegrass (Lolium multiflorum L.) and winter turnip rape (Brassica rapa var. typica Posp.). The catch crops were sown in early September and incorporated in early May. The effect of the catch crops was compared to the effect of FYM (30 t·ha-1) and control without organic manuring (NOM). Three methods of weed control were used: HW – hand weeding, twice during the growing period, GCM – the herbicide Guardian Complete Mix 664 SE, immediately after sowing of corn seeds, Z+T – a mixture of the herbicides Zeagran 340 SE and Titus 25 WG applied at the 3–4-leaf stage of sweet corn growth. Rye and turnip rape catch crops had least weeds in their fresh matter. Sweet corn following winter catch crops was less infested by weeds than corn following farmyard manure and non-manured corn. Least weeds and their lowest weight were found after SC, BRT and VV. LM and BRT reduced weed species numbers compared with FYM and NOM. The greatest weed species diversity, determined at the corn flowering stage, was determined after SC and FYM. The number and weight of weeds were significantly lower when chemically controlled compared with hand weeding. The best results were observed after a post-emergent application of the mixture Z+T. The weed species diversity on Z+T-treated plots was clearly lower compared with GCM and HW.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: The structure and yield level of sweet corn depending on the type of winter catch crops and weed control method
Autorzy:: Rosa, R.
Tematy:: green manure
organic fertilization
weed control method
yielding
Zea mays L. var saccharata; Pokaż więcej
Wydawca:: Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/124041.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: Organic manuring is suggested to be necessary in sweet corn cultivation. It is not always possible to use farmyard manure due to economic, production or technical reasons. Catch crops used as green manures can be an alternative source of organic matter. The experiment was carried out in central-east Poland (52°06’N, 22°55’E), in years 2008–2011. The successive effect of winter catch crops (hairy vetch, white clover, winter rye, Italian ryegrass, winter turnip rape) and the type of weed control on the growth and yielding of sweet corn was examined. The catch crops were sown in early September, incorporated in early May. The effect of the winter catch crops on yield was compared to the effect of FYM at a rate of 30 t•ha^-1 and the control without organic manuring. The sweet corn was grown directly after organic fertilization. Three methods of weed control was used: Hw – hand weeding, twice during the growing period, GCM – herbicide Guardian CompleteMix 664 SE, immediately after sowing the seed corn, Z+T – a mixture of herbicides Zeagran 340 SE + Titus 25 WG, in the 3–4 leaf stage sweet corn. The highest yields of biomass were found for winter rye (35.5 t•ha^-1 FM and 7.3 t•ha^-1 DM), the most of macroelements accumulated winter turnip rape (480.2 kg N+P+K+Ca+Mg•ha^-1). Generally, leguminous catch crops had similar to the FYM and better than non-leguminous catch crops yield-forming effect. The highest yield of marketable ears of sweet corn was obtained after FYM (14.4 t•ha^-1) and after hairy vetch catch crop (14.0 t•ha^-1). A similar yield-forming effect also had white clover and Italian ryegrass. The most of ears from 1 ha was achieved after white clover catch crop (59.3 tausend), similar after FYM and hairy vetch catch crop. The highest kernel yields were found after FYM (10.7 t•ha^-1). The yields of kernel after hairy vetch and white clover catch crops were significantly higher than after non leguminous catch crops. Z+T weed control method increase marketable yield of sweet corn (by 25–30%) and a number of ears (by 17–22%), compared to hand weeding and GCM weed control method.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: The effect of the method and time of seedling production on red cabbage (Brassica oleracea L. ssp. oleracea convar. capitata (L) Alef. var. capitata L. f. rubra DC.) yield
Wpływ metody i terminu produkcji rozsady na plon kapusty czerwonej (Brassica oleracea L. ssp. oleracea convar. capitata ( L.) Alef. var. capicata L. f. rubra DC.)
Autorzy:: Tendaj, M.
Sawicki, K.
Tematy:: production time
production method
red cabbage
yield
Brassica oleracea var.capitata
Brassica oleracea var.capitata f.rubra
seedling production
sowing time
plant cultivar
vegetable; Pokaż więcej
Wydawca:: Polskie Towarzystwo Botaniczne
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/27254.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: This study, conducted in the period 2006-2008, involved an evaluation of yield and commercially useful traits of red cabbage grown from seedlings produced from seeds sown at three different times (the second decade of April, the third decade of April, and the first decade of May). Seedlings were produced in multicell trays in an unheated greenhouse and in a nursery bed from seeds sown at the same time. The experiment included 6 red cabbage cultivars (‘Huzaro F1’, ‘Kalibos’, ‘Langedijker Polana’, ‘Rodeo F1’, ‘Roxy F1’, ‘Zelox F1’). After cabbage heads were harvested in the second decade of October (in each year), total and marketable yield as well as head weight and the head shape index were determined. Red cabbage yield was shown to be significantly dependent on the cultivar, time of sowing, and method of seedling production. Among the cultivars studied, the following proved to be the most productive, irrespective of the other experimental factors: ‘Zelox F1’ (marketable yield averaged 398.11 kg×100 m-2), ‘Roxy F1’ (marketable yield averaged 368.82 kg×100 m-2), and ‘Rodeo F1’ (marketable yield averaged 331.59 kg×100 m-2). The cultivar ‘Kalibos’ was characterized by the lowest marketable yield (on average 257.09 kg×100 m-2). Delayed sowing (to produce seedlings) by 10 and 20 days, compared to the earliest sowing time, had a significant effect on the reduction in total and marketable yield. Irrespective of the time of sowing, the production of seedlings in multicell trays did not have a significant effect on higher head weight. But the influence of the cultivar was significant – heads of the highest weight were found in the yield of the cultivar ‘Zelox F1’ (head weight was on average 1.71 kg). The head shape index was more than 1 and on average it did not exceed 1.35. The cultivar ‘Kalibos’ had the most elongated heads (with a conical shape), while cabbage heads in the cultivar ‘Langedijker Polana’ were closest to the spherical shape.
Badania przeprowadzone w latach 2006-2008 obejmowały ocenę plonowania i cech użytkowych kapusty czerwonej uprawianej z rozsady produkowanej z siewu nasion w trzech terminach (druga dekada kwietnia, trzecia dekada kwietnia i pierwsza dekada maja). Rozsadę produkowano w wielodoniczkach (multiplatach) w nieogrzewanej szklarni i na rozsadniku z siewu nasion w tym samym terminie. W doświadczeniu uwzględniono 6 odmian kapusty czerwonej (‘Huzaro F1’, ‘Kalibos’, ‘Langedijker Polana’, ‘Rodeo F1’, ‘Roxy F1’, ‘Zelox F1’). Po zbiorze główek w drugiej dekadzie października (w każdym roku) określono plon ogólny i handlowy, masę pojedynczych główek z każdego obiektu badań oraz ich wskaźnik kształtu. Wykazano, że plon kapusty czerwonej zależał istotnie od odmiany, terminu siewu nasion i sposobu produkcji rozsady. Spośród badanych odmian, niezależnie od pozostałych czynników doświadczenia, najplenniejsze okazały się ‘Zelox F1’ (plon handlowy wynosił średnio 398,11 kg×100 m-2), ‘Roxy F1’ (plon handlowy wynosił średnio 368,82 kg×100 m-2) oraz ‘Rodeo F1’ (plon handlowy wynosił średnio 331,59 kg×100 m-2). Najmniejszym plonem handlowym charakteryzowała się odmiana ‘Kalibos’ (średnio 257,09 kg×100 m-2). Opóźnienie siewu nasion w celu wyprodukowania rozsady o 10 i 20 dni, w porównaniu z najwcześniejszym terminem siewu, wpłynęło istotnie na obniżenie wielkości plonu ogólnego i handlowego. Niezależnie od terminu siewu, przygotowywanie rozsady w wielodoniczkach w warunkach szklarni nieogrzewanej u większości odmian nie wpłynęło istotnie na uzyskanie większej masy pojedynczych główek. Natomiast istotny był wpływ odmiany – główki o największej masie stwierdzono w plonie odmiany ‘Zelox F1’ (średnio wynosiła 1,71 kg). Wskaźnik kształtu główek wynosił ponad 1, a nie przekraczał średnio 1,35. Najbardziej wydłużone główki miała stożkowa odmiana ‘Kalibos’, a najbardziej zbliżone do kształtu kulistego – odmiana ‘Langedijker Polana’.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Identifying an Appropriate Forecasting Model for Forecasting Total Import of Bangladesh
Autorzy:: Khan, Tanvir
Tematy:: ARIMA model
Holt Winters’ trend and seasonality method
VAR model
Forecasting accuracy
Out-of-sample accuracy measurement; Pokaż więcej
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/465624.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: Forecasting future values of economic variables are some of the most critical tasks of a country. Especially the values related to foreign trade are to be forecasted efficiently as the need for planning is great in this sector. The main objective of this research paper is to select an appropriate model for time series forecasting of total import (in taka crore) of Bangladesh. The decision throughout this study is mainly concerned with seasonal autoregressive integrated moving average (SARIMA) model, Holt-Winters’ trend and seasonal model with seasonality modeled additively and vector autoregressive model with some other relevant variables. An attempt was made to derive a unique and suitable forecasting model of total import of Bangladesh that will help us to find forecasts with minimum forecasting error.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: The effect of cultivation method on selected traits related to the sowing value of shallot (Allium cepa L. var. ascalonicum Backer) seed
Wpływ metody uprawy na niektóre cechy wartości siewnej nasion szalotki (Allium cepa L. var. ascalonicum Backer)
Autorzy:: Tendaj, M.
Krawiec, M.
Palonka, S.
Mysiak, B.
Tematy:: plant cultivation
cultivation method
sowing value
shallot
Allium cepa var.ascalonicum
seed
seedling
1000 grain weight
vigor
germination capacity; Pokaż więcej
Wydawca:: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/11542840.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: In many countries, the traditional method of growing shallots from bulbs is replaced by direct seeding in the field or by planting seedlings. The availability of shallot seed with high parameters of the sowing value is an important condition for growing shallot in larger areas. It is possible thanks to the progress in breeding and introduction into cultivation of new cultivars that produce seed stalks and seed. Therefore, the aim of the present study was to evaluate the sowing value of seed of the true-breeding cultivar ‘Toto’, when this seed is obtained by planting steckling bulbs (bulb-to-seed method) and by using the seed-to-seed method. This study, conducted in the period 2010–2012, was to evaluate some important characteristics of the seed quality obtained by planting different diameter bulbs (20–60 mm, 4 fractions every 10 mm) in autumn and spring and from seedlings planted in summer (third 10-day period of July and first and third 10-day period August). The quality of shallot seed was evaluated taking into account the following parameters: 1000 seed weight (TSW), germination energy and capacity as well as vigour tests (seedling growth test and seedling growth rate test). Shallot cultivation method had a large effect on 1000 seed weight, but it only slightly affected germination capacity and vigour of seed obtained. Larger seeds were obtained from bulbs, regardless of their planting time, compared to the cultivation method involving planting seedlings in summer. The diameter of bulbs used for planting at autumn planting time proved to be an important factor for TSW, germination energy and the traits determining seed vigour. In the case of this planting time, seed obtained from large bulbs with a diameter of 40–60 mm was distinguished by the best quality. The study did not show such a correlation for seed derived from spring bulb planting.
W wielu krajach tradycyjna uprawa szalotki z cebul jest zastępowana uprawą z siewu nasion wprost na pole lub z sadzenia rozsady. Dostępność nasion o wysokich parametrach wartości siewnej jest warunkiem uprawy szalotki na większych powierzchniach. Jest to możliwe dzięki postępowi prac hodowlanych i wdrażaniu do uprawy nowych odmian, które wytwarzają nasiona. Z tego względu celem podjętych badań była ocena wartości siewnej nasion ustalonej odmiany ‘Toto’ przy ich pozyskiwaniu metodą sadzenia cebul (bulb-to-seed) i metodą bezwysadkową (seed-to-seed). Badania przeprowadzone w latach 2011–2012 obejmowały ocenę wartości siewnej nasion otrzymanych z jesiennego i wiosennego sadzenia cebul o średnicy 20–60 mm (4 wielkości co 10 mm) oraz z letnich terminów sadzenia rozsady (trzecia dekada lipca oraz pierwsza i trzecia dekada sierpnia). Jakość nasion oceniano z uwzględnieniem następujących parametrów: masy 1000 nasion, energii i zdolności kiełkowania, a także wigorowych testów wzrostowych (test wzrostu siewki i test szybkości wzrostu siewki). Metoda uprawy szalotki na nasiona miała duży wpływ na masę 1000 nasion, a niewielki na zdolność kiełkowania i wigor nasion. Dorodniejsze nasiona uzyskano z roślin uprawianych z sadzenia cebul (niezależnie od terminu ich sadzenie) w porównaniu z metodą sadzenia rozsady w letnich terminach. średnica cebul użytych do sadzenia w jesiennym terminie okazała się istotnym czynnikiem dla masy 1000 nasion, energii kiełkowania oraz cech decydujących o wigorze nasion. Z tego terminu sadzenia cebul najlepszą jakością wyróżniały się nasiona uzyskane z dużych cebul o średnicy 40–60 mm, czego nie wykazano u nasion z wiosennego sadzenia cebul o takiej średnicy.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: The impacts of BSMV on vegetative growth and water status in hulless barley (Hordeum vulgare var. nudum) in VIGS study
Autorzy:: Liang, J.
Chen, X.
Zhao, H.
Yu, S.
Long, H.
Deng, G.
Pan, Z.
Yu, M.
Tematy:: Hordeum vulgare var.nudum
hulled barley
barley
BSMV zob.barley stripe mosaic virus
barley stripe mosaic virus
vegetative growth
water status
VIGS zob.virus induced gene silencing method
virus induced gene silencing method; Pokaż więcej
Wydawca:: Polskie Towarzystwo Botaniczne
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/57548.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: Barley stripe mosaic virus (BSMV) is an established and extensively used virus-induced gene silencing (VIGS) vector for gene function analysis in monocots. However, the phenotypes generated by targeted gene silencing may be affected or masked by symptoms of BSMV infection. To better understand the potential effects of BSMV-VIGS in hulless barley (Hordeum vulgare var. nudum), the accumulation pattern of BSMV and its impacts on vegetative growth and water status were investigated. The results indicated that the vegetative growth of infected plants was significantly and continuously impacted by BSMV from 10 to 40 days post inoculation (dpi). When the accumulation of BSMV was extremely high (7 to 11 dpi), infected plants displayed twisted leaf tips with an increased water lose rate (WLR) and decreased water content (WC). Virus accumulation declined and stabilized after 25 dpi, at this stage, the WLR and WC were unaffected in the infected plants. The efficiency of VIGS was tested by the silencing of Phytoene desaturase (PDS). RT-qPCR indicated that BSMV-VIGS can be sustained with good efficiency for up to 40 dpi under an altered condition with lower temperature (22 ±1°C) and higher relative humidity (70 ±10%). It was concluded that 25 to 40 dpi was the appropriate time zone for drought-related gene analysis by BSMV-VIGS under such condition.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: O wyborze metody estymacji wartości zagrożonejna przykładzie portfela narażonego na ryzykozmian kursów USD/PLN i EUR/PLN
About the choice of method for estimation on the basis of the portfolio exposed to the risk of fixed rates fluctuations for USD/PLN and EUR/PLN
Autorzy:: Stryjek, Andrzej
Tematy:: wartość zagrożona
Value at Risk
VaR
kopula
metoda kowariancji
metoda historyczna
kopula Claytona
kopula Franka
kopula Ali-Mikhail-Haqa
copula
covariance method
historical method
Clayton copula
Frank copula
Ali-Mikhail-Haq copula; Pokaż więcej
Wydawca:: Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/541203.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: W artykule rozważany jest problem wyboru optymalnej metody szacowania wartości zagrożonej. Na przykładzie portfela narażonego na ryzyko zmiany kursów USD/PLN i EUR/PLN pokazane jest, że średni poziom VaR w okresie testowym lub średnia z kwadratów odchyleń od rzeczywistych zysków i strat portfela w tym okresie mogą być użyte jako dodatkowe kryterium wyboru metody estymacji VaR. W badaniu porównywane były następujące metody estymacji VaR: metoda kowariancji, metoda historyczna oraz metody symulacyjne z wykorzystaniem kopuli Claytona, Franka i Ali-Mikhail-Haqa. Przy tym w metodach symulacyjnych w części przypadków użyto estymacji metodą minimalnej odległości Cramera von Mises równolegle z typowym sposobem estymacji parametru kopuli, tj. metodą największej wiarygodności.
In the paper we investigate the problem of the optimal choice of the method for VaR estimation. On the basis of the portfolio exposed to the risk of fluctuations for USD/PLN and EUR/PLN fixed rates it is shown that the mean level of VaR or the mean squared error in the test period can be used as an additional criterion for choice of method for VaR estimation. The following VaR estimation methods were compared in the study: the covariance method, the historical method and the simulation methods based on the Clayton copula, the Frank copula and the Ali-Mikhail-Haq copula. Additionally, for the simulation methods in some cases the author uses the minimum distance estimation with Cramer von Mises distance function parallel to the standard way of the copula parameter estimation i.e. maximum likelihood estimation.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Informacja

Wyszukujesz frazę "VaR method" wg kryterium: Temat