Temat: capital requirements

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Operational risk in banks – revolution or regulatory evolution
Autorzy:: Koleśnik, Jan
Tematy:: banks
operational risk
Basel Committee
capital requirements; Pokaż więcej
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/584359.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: The aim of the article is to compare the methods of calculating capital requirement for operational risk in the banks with the new approach announced by the Basel Committee in December 2017. The analysis also demonstrated that the new rules are a genuine revolution in the field of comparability of capital requirements between all banks and evolution in the methodology of its calculation. Introduction of a single method of calculation of capital requirements for all banks instead of four methods and five variants of their combination applied so far will provide real comparability of capital requirements between banks for all stockholders. Considerable discretion of bank supervision, which allowed for unfounded interference with the method used by the bank, will also be eliminated. What is important, the new method – as compared to most of the methods used so far – will take into account data reflecting real bank exposure to operational losses.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Zarządzanie ryzykiem kredytowym migracji i niewykonania zobowiązań w portfelu handlowym banku w świetle nowych wymogów kapitałowych
Autorzy:: Lusztyn, Marek
Tematy:: capital requirements
trading book
incremental risk charge; Pokaż więcej
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/951167.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: New capital requirements, introduced as a result of the financial crisis, imposed on some banking institutions an obligation to put in place an internal model covering the default and migration risks in the trading book, in addition to the risks covered already by VaR internal models. In contrast to the requirements for internal models of credit risk in the banking book introduced by the New Capital Accord, banks’ regulators did not impose in this case any particular model, leaving banks with freedom to choose the preferred approach. This paper presents, in the light of new supervisory regulations, differences in modeling of the credit risk in the trading book as compared to banking book requirements, focusing in particular on the so-called liquidity horizons. Based on the multifactor model, the impact on capital requirements of a choice of different liquidity horizons for the various creditworthiness levels of the issuers has been analysed, with particular focus on multiple defaults in a given capital horizon, resulting from the regulatory assumption of the constant level of risk.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Banking Sector and Real Economy of Poland – Analysis with a VAR Model
Sektor bankowy i sfera realna gospodarki Polski – analiza na podstawie modelu VAR
Autorzy:: Wdowiński, Piotr
Tematy:: banking sector
macroeconomy
macroprudential policy
capital requirements
VAR model; Pokaż więcej
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/907316.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: The chapter introduces a vector autoregressive model to study impacts of the banking sector in Poland on the real macroeconomic processes. The model includes variables that capture capital adequacy and credit risk in the banking sector as well as main macroeconomic indicators. The role of macroprudential policy is also discussed. The impulse responses and variance decomposition make it possible to draw conclusions. The main result is that there are strong interconnections between the banking sector and the real side. An important aspect of the analysis is the observed drop of GDP below a potential due to higher capital requirements but the loss to GDP growth is minor.
Analiza opiera się na modelu wektorowej autoregresji (VAR) do badania wpływu sektora bankowego w Polsce na sferę realną. Model obejmuje podstawowe zmienne dla sektora bankowego – współczynnik wypłacalności oraz wskaźnik kredytów z utratą wartości – oraz główne wskaźniki makroekonomiczne. Podano również kontekst polityki makroostrożnościowej. Analiza funkcji reakcji oraz dekompozycji wariancji pozwoliła na wyciągnięcie wniosków, iż istnieją silne wzajemne powiązania między sektorem bankowym a sferą realną. Zaobserwowano spadek PKB poniżej produktu potencjalnego na skutek wyższych wymogów kapitałowych, jednak ograniczenie wzrostu gospodarczego było nieznaczne.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Estimation of the diversification effect in Solvency II under dependence uncertainty
Autorzy:: Wanat, Stanisław
Konieczny, Ryszard
Tematy:: diversification effect
Solvency Capital Requirements
risk aggregation
VaR bounds; Pokaż więcej
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/949688.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: The paper focuses on the problem of the accurate estimation of the diversification effect in the process of determining Solvency Capital Requirements (SCRs) in Solvency II. First, the method of determining SCRs in Solvency II is briefly characterised, the role of dependences for the correct specification of the diversification effect is presented, and a diversification ratio is defined. This is followed by an analysis of the use of this ratio of the diversification effect sensitivity to the dependence structure based on an example of life and health underwriting risk. The cases of lacking knowledge, partial knowledge (of a correlation coefficient only) and full knowledge are considered (it has been assumed that variables are independent and comonotonic). Dependence structures are modelled using copulas. The article shows that without identifying the actual dependence structure, the application of the standard formula in accordance with Commission Delegated Regulation (EU) 2015/35 may lead to the incorrect estimation of the diversification effect, and it indicates (based on a simulation analysis) the size of possible errors.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Sustainable finance initiatives and their impact on financial stability
Autorzy:: Zielińska-Lont, Klaudia
Tematy:: sustainable development
sustainable finance
green bonds
capital requirements
financial stability; Pokaż więcej
Wydawca:: Uniwersytet Gdański. Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/1368174.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: The article discusses the potential impact of sustainable finance initiatives on financial stability. A careful literature review on the subject of sustainable development and stability of the financial sector is performed in order to identify potential gaps in policies and regulations. Existing considerations around the impact of sustainable development efforts focus exclusively on the consequences of climate change for the portfolio of assets held by the financial sector, whereas the author examines the growing market for sustainable financial instruments as a potential threat. The results indicate that sustainability features of new financial instruments are not methodically evaluated in the context of their credibility and may therefore suffer from sudden loss of value that is not accounted for under the existing supervisory mechanisms. Inconsistent definitions and no single perception of sustainability further enhance the risk for investors and issuers and that risk needs to be accounted for under the mechanisms safeguarding financial stability.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Contingent convertible bonds as an alternative to strengthen banks ability in financing a real economy
Autorzy:: Zombirt, Jolanta
Opis:: The main goal of this paper is to analyse whether Contingent Convertible Bonds (CoCos) are equally safe for banks and for the real economy because of their, sometimes, uneasy to understand features. Main methods are studies of the available literature, especially recommended by Calomiris & Herring (2013) and Borio (2013). A particular attention has been paid to various models of CoCos. Findings confirm that there are still unidentified threats connected with CoCos that could jeopardize future proper functioning of a financial system and then - a real economy. Still, if not materialized, these threats will by easily outweighed by advantages for resistant balance sheets of banks. CoCos can serve as a valuable instrument to upgrade a capital base of banks. However, it is important to make some efforts to design certain standardized features to enable comparison and valuation, to avoid unintended negative consequences for banks and economy, as a whole. Negative consequences for banks could result from overreliance on this source of capital and for economy - in a form of rescue packages from taxpayers money.Studies are an attempt of a comparison of pros and cons of CoCos. Moreover, it is an attempt to present CoCos in a broader context of banking regulations.
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Wpływ instrumentów polityki pieniężnej narodowego banku polskiego na adekwatność kapitałową i wymogi kapitałowe z tytułu poszczególnych typów ryzyka sektora bankowego w Polsce w latach 2014-2018
The impact of monetary policy instruments of the national bank of Poland for the capital adequacy and capital requirements by different types of risk in Polish banking sector in 2014-2018
Autorzy:: Grzyb, Marta
Tematy:: Adekwatność kapitałowa
Instrumenty polityki pieniężnej
Wymogi kapitałowe
Capital adequacy
Capital requirements
Monetary policy instruments; Pokaż więcej
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/2041284.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: Nadrzędnym zadaniem polityki pieniężnej jest utrzymywanie stabilnego poziomu cen. Jednakże racjonalne wykorzystanie będących w dyspozycji Narodowego Banku Polskiego instrumentów polityki pieniężnej może także stanowić istotne uzupełnienie dla mechanizmów polityki makroostrożnościowej, stosowanych w celu zapewnienia stabilności systemu finansowego oraz wzrostu jego poziomu bezpieczeństwa. Celem niniejszego opracowania jest określenie stopnia współzależności i relacji występujących między stopami procentowymi, rezerwą obowiązkową, operacjami otwartego rynku oraz operacjami depozytowo-kredytowymi a miernikami adekwatności kapitałowej i wymogami kapitałowymi z tytułu poszczególnych typów ryzyka w latach 2014-2018. Rozważania podjęte w tymże artykule opierają się na licznych pozycjach literaturowych, aktach normatywnych, a także raportach Narodowego Banku Polskiego i Komisji Nadzoru Finansowego.
The monetary policy is an area, which the main aim is maintaining a stable price level. However rational using of monetary policy instruments of the National Bank of Poland can also be an important complement to macro prudential policy mechanisms, used to ensure a stability of financial system and increase of its security level. The main purpose of this article is to determinate the level of correlation and relations between interest rates, obligatory reserve, open market operations, standing facilities and the measures of capital adequacy and capital requirements by different types of risk in 2014- 2018. These considerations were based on scientific publications, normative acts and annual reports of National Bank of Poland and Polish Financial Supervision Authority.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Znaczenie wymogów kapitałowych w sektorze bankowym
The Importance of Capital Requirements in the Banking Sector
Autorzy:: Sobień, Ilona
Tematy:: ryzyko bankowe
rentowność banków
wymogi kapitałowe
Basel III
banking risk
bank profitability
capital requirements; Pokaż więcej
Wydawca:: Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/21492243.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: W artykule podjęto próbę przedstawienia znaczenia wymogów kapitałowych w polskim sektorze bankowym poprzez analizę literatury, raportów finansowych oraz danych finansowych w odniesieniu do ryzyka bankowego. Na podstawie przeglądu literatury możemy stwierdzić, iż głównym celem wymogów kapitałowych jest poprawa jakości portfela kredytowego banków oraz zapobieganie ich upadkom, co ogranicza ryzyko systemowe. Jednak odpowiednie dokapitalizowanie banków nie stanowi rozwiązania problemu, należy zwrócić również uwagę na właściwe zarządzanie ryzykiem bankowym. Nadzór nad sektorem bankowym, w tym monitorowanie poziomów ryzyka bankowego, wspierany jest poprzez wprowadzenie nowych regulacji makroostrożnościowych w celu poprawy i utrzymania stabilności sektora bankowego oraz systemu finansowego. Warto jednak zauważyć, że zbyt restrykcyjne wymogi regulacyjne mogą w zbyt dużym stopniu obciążać banki pod względem kosztowym, dlatego ważne jest zachowanie równowagi we wprowadzaniu nowych zasad regulacyjnych. Dane finansowe w odniesieniu do poziomu współczynników kapitałowych pokazują jak istotne znaczenie w działalności bankowej ma ryzyko kredytowe. Dlatego tak ważne jest utrzymywanie przez banki odpowiedniej jakości portfeli kredytowych, co ma odzwierciedlenie w ponoszonych kosztach w przyszłości.
The paper attempts to present the significance of capital requirements in the Polish banking sector, through the analysis of literature, financial reports and financial data in relation to bank risk. Based on the literature review, we can conclude that the main purpose of capital requirements is to improve the quality of banks’ loan portfolios and to prevent their failure, which reduces systemic risk. However, adequate recapitalization of banks is not the solution to the problem, attention should also be paid to the proper management of bank risk. Supervision of the banking sector, including monitoring of bank risk levels, is supported by the introduction of new macroprudential regulations to improve and maintain the stability of the financial system. However, it is worth noting that overly restrictive regulatory requirements may put too much of a cost burden on banks, so it is important to strike a balance in introducing new regulatory rules. Financial data in relation to capital requirements show how important credit risk is in banking activities, so it is important for banks to maintain the quality of their loan portfolios, which is reflected in the costs incurred in the future.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Zmiana restrykcyjności regulacji makroostrożnościowych w czasie pandemii COVID-19. Przykład wymogów kapitałowych dla banków w strefie euro
Changes in the Restrictiveness of Macroprudential Regulations during the COVID-19 Pandemic. The Case of Capital Requirements for Banks in the Eurozone
Autorzy:: Czaplicki, Marcin
Tematy:: Eurozone
macroprudential policy
pandemic
capital requirements
restrictiveness
strefa euro
polityka makroostrożnościowa
pandemia
wymogi kapitałowe
restrykcyjność; Pokaż więcej
Wydawca:: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/18104506.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: Artykuł prezentuje wyniki badania zmian restrykcyjności polityki makroostrożnościowej w gospodarkach strefy euro w trakcie pandemii koronawirusa. Artykuł ma na celu przedstawienie zmian restrykcyjności makroostrożnościowych wymogów kapitałowych w strefie euro w okresie od końca 2019 r. do połowy 2021 r. oraz wskazanie ich przyczyn. Wykorzystując jakościową i ilościową analizę danych, wykazano, że spadek restrykcyjności wymogów kapitałowych banków wynikał w większej mierze z odbudowy pozycji kapitałowej (wzrostu współczynnika adekwatności kapitałowej, m.in. na skutek zwiększenia wielkości funduszy własnych) niż z obniżenia wymogu regulacyjnego. Pokazano także, że nawet przy obniżkach wymogów dla pojedynczych instytucji (czyli poluzowaniu polityki makroostrożnościowej z perspektywy mikro), ogólnokrajowa polityka może stać się, paradoksalnie, bardziej restrykcyjna, co miało miejsce w Portugalii.
The article discusses the findings of the study that explored changes in the restrictiveness of the macroprudential policy in the euro area economies during the Covid-19 pandemic. The paper aims to show how and why the restrictiveness of macroprudential capital requirements in the Eurozone evolved between late 2019 and mid-2021. Qualitative and quantitative data analyses have shown that the relaxation of capital requirements for the banks was largely due to the fact that they managed to restore their capital and liquidity positions (higher capital adequacy ratio as a result of higher equity) rather than the lowering of a regulatory requirement. It was also demonstrated that (in principle) even when requirements for individual institutions are lowered (i.e., macroprudential policy is relaxed from the micro perspective), the overall policy in the country may, paradoxically, become more restrictive as it was the case in Portugal.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Nadzorcze środki ograniczania podaży kredytów zabezpieczonych hipotecznie
Supervisory Measures for Limiting the Supply of Loans with Mortgage Collateral
Autorzy:: Kruszka, Michał
Tematy:: nadzór bankowy
wymogi kapitałowe
rynek nieruchomości
ryzyko systemowe
banking supervision
capital requirements
real estate market
systemic risk; Pokaż więcej
Wydawca:: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/509634.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: Ostatni kryzys finansowy ujawnił istotne powiązanie stabilności systemu bankowego z kredytowaniem nieruchomości. Celem artykułu jest przedstawienie narzędzi z zakresu nadzoru bankowego jako czynników, które mogą ograniczyć podaż tego rodzaju kredytów. Badaniu poddano wyłącznie instrumenty wprowadzone do prawodawstwa unijnego poprzez pakiet CRD IV/CRR, a następnie dzięki analizie porównawczej pokazano zakres ich wdrożenia w poszczególnych państwach EOG. Otrzymane wyniki pozwalają na stwierdzenie, że instrumenty nadzorcze skutkujące wzrostem wymogów kapitałowych cechują się istotną elastycznością. Jednakże relatywnie niewiele państw zdecydowało się na ich zastosowanie z uwagi na potencjalne skutki uboczne.
The recent financial crisis revealed an important link between the stability of the banking system and real estate lending. An aim of the article is to present tools in the field of banking supervision as the factors that may limit the supply of such loans. The research covered only instruments introduced to the EU legislation through the CRD IV/CRR package; then, the method of comparative analysis was applied to show the scope of implementation thereof in individual EEA states. The obtained results allow stating that supervisory measures undertaken in relation to capital requirements are characterised by significant flexibility. However, relatively limited numbers of countries have decided to use them due to their potential side effects.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Informacja

Wyszukujesz frazę "capital requirements" wg kryterium: Temat