Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "copula method" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-6 z 6
Tytuł:
A novel reliability model for multi-component systems subject to multiple dependent competing risks with degradation rate acceleration
Nowatorski model niezawodności dla systemów wieloelementowych narażonych na liczne zależne ryzyka konkurujące uwzględniający przyspieszenie tempa degradacji
Autorzy:
Zhang, Y.
Ma, Y.
Liu, L.
Ouyang, L.
Tematy:
zależne ryzyka konkurujące
analiza czułości
przyspieszenie tempa degradacji
model niezawodności
metoda funkcji kopuły
dependent competing risks
degradation rate acceleration
reliability model
copula method
sensitivity analysis
Pokaż więcej
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne PAN
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/300977.pdf  Link otwiera się w nowym oknie
Opis:
The purpose of this paper is to establish a new reliability model of the system subject to multiple dependent competing risks. For a system subject to multiple dependent competing risks, the total degradation consists of natural degradation amount and sudden degradation increments (SDIs) caused by random shocks arriving at the system. Most researchers on this topic only focus on the SDIs. However, the impact of random shocks on degradation rate is ignored. In this paper, a novel reliability model considering degradation rate acceleration (DRA) caused by random shocks is proposed, in which the degradation model is based on the degradation path. The dependence relationship between multiple degradation processes is dealt with by copula method, and the arrival time of shocks is assumed to follow a non-homogeneous Poisson process (NHPP). Finally, the effectiveness of the proposed reliability model is demonstrated by an example of a series system. Moreover, the effect of model parameters is evaluated through sensitivity analysis.
Celem niniejszej pracy było stworzenie nowego modelu niezawodności systemu narażonego na liczne zależne ryzyka konkurujące. W przypadku systemu eksponowanego na wiele zależnych ryzyk konkurujących, na wartość całkowitą degradacji składa się wartość degradacji naturalnej oraz wartość nagłych przyrostów degradacji (sudden degradation increments, SDI) powodowanych przez losowe zaburzenia systemu. Większość badaczy tej tematyki koncentruje się wyłącznie na SDI, ignorując tym samym wpływ zaburzeń losowych na tempo degradacji. W niniejszym artykule zaproponowano nowy model niezawodności uwzględniający przyspieszenie tempa degradacji powodowane zaburzeniami losowymi, w którym model degradacji opiera się na krzywej degradacji. Zależność między mnogimi procesami degradacji rozpatrywano za pomocą metody funkcji kopuły przy założeniu, że czas wystąpienia zaburzenia odpowiada niejednorodnemu procesowi Poissona. Skuteczność proponowanego modelu niezawodności zademonstrowano na przykładzie systemu szeregowego. Ponadto, wykorzystano analizę czułości do oceny wpływu parametrów modelu na niezawodność systemu.
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Diverse copulas through Durante’s method : exploring parametric functions
Autorzy:
Chesneau, Christophe
Tematy:
copula
Durante’s method
dependence modeling
copula density
correlation
Pokaż więcej
Wydawca:
Politechnika Wrocławska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/58969817.pdf  Link otwiera się w nowym oknie
Opis:
This article unveils the often underestimated potential of a copula methodology introduced by Durante in 2009. It highlights the remarkable ability of the method to generate a broad spectrum of copulas by exploiting various parametric functions. We determine a collection of power-like, exponential-like, trigonometric-like, logarithmic-like, hyperbolic-like and error-like functions, each dependent on one, two, or three parameters, effectively satisfying the necessary assumptions of Durante’s method. The proofs provided rely on suitable differentiation, comprehensive factorizations, and judicious application of mathematical inequalities. In the vast repertoire of copulas derived from this methodology, we present three distinct series of eight new copulas, supported by a graphical analysis of their respective densities. This theoretical study expands the understanding of copula generation and also introduces a new perspective on their construction in various contexts.
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
O wyborze metody estymacji wartości zagrożonejna przykładzie portfela narażonego na ryzykozmian kursów USD/PLN i EUR/PLN
About the choice of method for estimation on the basis of the portfolio exposed to the risk of fixed rates fluctuations for USD/PLN and EUR/PLN
Autorzy:
Stryjek, Andrzej
Tematy:
wartość zagrożona
Value at Risk
VaR
kopula
metoda kowariancji
metoda historyczna
kopula Claytona
kopula Franka
kopula Ali-Mikhail-Haqa
copula
covariance method
historical method
Clayton copula
Frank copula
Ali-Mikhail-Haq copula
Pokaż więcej
Wydawca:
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/541203.pdf  Link otwiera się w nowym oknie
Opis:
W artykule rozważany jest problem wyboru optymalnej metody szacowania wartości zagrożonej. Na przykładzie portfela narażonego na ryzyko zmiany kursów USD/PLN i EUR/PLN pokazane jest, że średni poziom VaR w okresie testowym lub średnia z kwadratów odchyleń od rzeczywistych zysków i strat portfela w tym okresie mogą być użyte jako dodatkowe kryterium wyboru metody estymacji VaR. W badaniu porównywane były następujące metody estymacji VaR: metoda kowariancji, metoda historyczna oraz metody symulacyjne z wykorzystaniem kopuli Claytona, Franka i Ali-Mikhail-Haqa. Przy tym w metodach symulacyjnych w części przypadków użyto estymacji metodą minimalnej odległości Cramera von Mises równolegle z typowym sposobem estymacji parametru kopuli, tj. metodą największej wiarygodności.
In the paper we investigate the problem of the optimal choice of the method for VaR estimation. On the basis of the portfolio exposed to the risk of fluctuations for USD/PLN and EUR/PLN fixed rates it is shown that the mean level of VaR or the mean squared error in the test period can be used as an additional criterion for choice of method for VaR estimation. The following VaR estimation methods were compared in the study: the covariance method, the historical method and the simulation methods based on the Clayton copula, the Frank copula and the Ali-Mikhail-Haq copula. Additionally, for the simulation methods in some cases the author uses the minimum distance estimation with Cramer von Mises distance function parallel to the standard way of the copula parameter estimation i.e. maximum likelihood estimation.
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zastosowanie metody kopuli do dwuwymiarowej analizy wezbrań sztormowych w profilach wodowskazowych Świnoujście i Kołobrzeg
Application of copula method in twodimensional storm surges analysis at Świnoujście and at Kołobrzeg
Autorzy:
Ciupak, M.
Rokiciński, K.
Tematy:
metoda kopuli
wezbrania sztormowe
profile wodowskazowe
Świnoujście
Kołobrzeg
storm surge
maximum water level above the filling level
Bayesian method
Southern Baltic
Gaussian copula
Gumbel-Hougaard copula
Pokaż więcej
Wydawca:
Akademia Marynarki Wojennej. Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/222629.pdf  Link otwiera się w nowym oknie
Opis:
W artykule zastosowano metod. kopuli do dwuwymiarowej analizy wezbra. sztormowych. Wezbrania sztormowe scharakteryzowano dwuwymiarow. zmienn. losow.: maksymalnym poziomem morza ponad nape.nienie w profilach wodowskazowych .winouj.cie PM.WI i Ko.obrzeg PMKOL. Proba losowa zosta.a wyznaczona na podstawie zidentyfikowanych wezbra. sztormowych wzd.u. po.udniowych wybrze.y Ba.tyku w latach 1976.2000. Celem artyku.u by.o znalezienie najlepszego dwuwymiarowego rozk.adu prawdopodobie.stwa badanej zmiennej losowej (PM.WI, PMKOL). Badaniu poddano eliptyczn. kopul. gaussowsk. i archimedesowsk. jednoparametrow. Gumela-Hougaarda. Do badania zgodno.ci kopuli z zaobserwowanymi realizacjami zmiennej losowej (PM.WI, PMKOL) u.yto wspo.czynnika korelacji rang Spearmana. Najlepsz. zgodno.. uzyskano dla kopuli Gumbela-Hougaarda �Ďs = 0,9871.
The copula method was applied to analyze 2D storm surges. Storm surges were described with 2D variable: the maximum water level above the filling level at Świnoujście PMŚWI and at Kołobrzeg PMKOL. The identified storm surges along of southern Baltic coasts in the period 1976–2000 were used to set the random sample. The aim of this paper is to find the best fit 2D probability distribution of the variable (PMŚWI, PMKOL). Two copula functions: elliptical Gaussian and Archimedean Gumbel-Hougaard copula were investigated. To verify copula conformity with the data observed the non-parametric dependence measure such as Spearman’s ńs was used. The best conformity was recorded for Gumbel-Hougaard copula ńs = 0,9871.
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Porównanie metod estymacji parametru w klasie wybranych dwuwymiarowych kopuli archimedesowych
The comparison of parameter estimation methods in the class of some two-dimensional archimedean copulas
Autorzy:
Stryjek, Andrzej
Tematy:
Estymacja przedziałowa
Kanoniczna metoda największej wiarygodności
Kopula
Metoda minimalnej odległości
τ-Kendalla
Canonical maximum likelihood method
Copula
Interval estimation
Kendall’s τ
Minimum distance method
Pokaż więcej
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/588422.pdf  Link otwiera się w nowym oknie
Opis:
Celem artykułu jest porównanie dokładności estymacji parametru kopuli za pomocą kanonicznej metody największej wiarygodności, metody kalibracji, metody estymacji przedziałowej i metody minimalnej odległości. Analiza polegała na komputerowej symulacji 250-elementowych prób z rozkładu o funkcji łączącej Claytona, Gumbela, Yagera i Farlie-Gumbel-Morgensterna dla 20 losowo wybranych parametrów tych kopuli. Kryterium porównania metod stanowiło obciążenie i błąd średniokwadratowy estymatorów.
The aim of the paper is to compare the accuracy of copula parameter estimation methods: canonical maximum likelihood method, method of calibration using Kendall’s [Tau], interval estimation method and minimum distance method. The analysis was based on computer simulations of samples (every sample consisted of 250 elements) generated from distributions described by Clayton, Gumbel, Yager and Farlie-Gumbel- -Morgenstern copulas and 20 randomly selected parameters for them. The methods were compared by the measures: bias and mean squared error of the estimator.
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Copula functions, market risk, market risk measures
Funkcje copula, ryzyko rynkowe, miary ryzyka rynkowego
Autorzy:
Faber, Tomasz
Opis:
Praca zaczyna się od wprowadzenia pojęcia funkcji Copula oraz wypowiedzi twierdzenia Sklara. Wprowadzone są także definicje i lematy z dowodami, potrzebne do udowodnienia twierdzenia Sklara. Następnie przedstawione są przykłady niektórych rodzin funkcji Copula, wraz z rysunkami oraz równania opisujące te rodziny. Dalej zostało omówione zagadnienie estymacji funkcji Copula. W kolejnej części pracy wprowadzone jest pojęcie ryzyka i miar ryzyka, które wynikają z rozkładu statystycznego zmiennej losowej straty, w szczególności "Value at Risk" oraz "Expected Shortfall". W pracy znajdują się także dowody niektórych własności "Value at Risk". Przedstawione są również interpretacje ekonomiczne tych miar. W dalszej części pracy jest pokazane zastosowanie teorii funkcji Copula przy obliczaniu ryzyka portfela złożonego z kilku różnych akcji. Dalej znajduje się kod ze środowiska R, w którym zostały przeprowadzone obliczenia użyte w pracy.
The project begins with an introduction of Copula function and Sklar's theorem. The definitions and lemmas with proofs necessary to prove Sklar's theorem are presented as well. Next some examples of Copula functions families with images and equations describing these families are presented. Then the issue of Copulas estimation is discussed. In the next part of the project the definitions of risk and risk measures associated with the loss distribution function are introduced, especially "Value at Risk" and "Expected Shortfall". In the project some of the "Value at Risk" properties are also proved. An economical interpretation of those measures is presented as well. Then the applications of Copula theory in risk measurement of a portfolio containing few different stocks are shown. Next the code from R language is attached, which provides calculations used in the project.
Dostawca treści:
Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego
Inne
    Wyświetlanie 1-6 z 6

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies