Temat: estimation - Prolib Integro

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: A highly accurate DFT-based parameter estimator for complex exponentials
Autorzy:: Tsui, J.
Reisenfeld, S.
Tematy:: frequency estimation
phase estimation
amplitude estimation
DFT-based parameter estimation
spectral estimation
digital signal processing algorithm
complex exponential parameter estimation; Pokaż więcej
Wydawca:: Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/309144.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: A highly accurate DFT-based complex exponential parameter estimation algorithm is presented in this paper. It will be shown that for large number of samples and high signal to noise ratio (SNR), the phase estimation error variance performance is only 0.0475 dB above the Cramer-Rao lower bound (CRLB) for phase estimation with unknown frequency and phase. The amplitude estimation error variance performance was found to lay on the CRLB for amplitude estimation. Exact phase and amplitude estimation can be achieved in the noiseless case with this algorithm. The algorithm has low implementation computational complexity and is suitable for numerous real time digital signal processing applications.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: On mse estimators of eblup of domain total under some longitudinal model
Autorzy:: Żądło, Tomasz
Tematy:: small area estimation
MSE estimation
jackknife; Pokaż więcej
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/585007.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: Żądło (2012) proposed a certain unit-level longitudinal model which was a special case of the General Linear Mixed Model. Two vectors of random components included in the model obey assumptions of simultaneous spatial autoregressive process (SAR) and temporal first-order autoregressive process (AR(1)) respectively. Moreover, it is assumed that the population can change in time and the population elements can change its domains’ (subpopulations’) affiliation in time. Under the proposed model, Żądło (2012) derived the Empirical Best Linear Unbiased Predictor (EBLUP) of the domain total. What is more (based on the theorem proved by Żądło (2009)), the approximate equation of the mean squared error (MSE) was derived and its estimator based on the Taylor approximation was proposed. The proposed MSE estimator was derived under some assumptions including that the variance-covariance matrix can be decomposed into linear combination of variance components. The assumption was not met under the proposed model. In the paper the jackknife MSE estimator for the derived EBLUP will be proposed based on the results presented by Jiang, Lahiri, Wan (2002). The bias of the jackknife MSE estimator will be compared in the simulation study with the bias of the MSE estimator based on the Taylor approximation.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Properties of efficient sequential plans for a birth and death process
Autorzy:: Różański, Roman
Tematy:: Sequential estimation,Markov processes: estimation; Pokaż więcej
Wydawca:: Polskie Towarzystwo Matematyczne
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/747944.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: W pracy udowodniono własności efektywnych planów sekwencyjnych dla procesu urodzin i śmierci o przeliczalnej ilości stanów. Podano przykłady takich planów.
A birth and death process with parameters θ=(λ,μ), λ>0, μ>0, is considered. The absolute continuity of measures generated by this process is proved. The Rao-Cramér inequality for the variance of the unbiased estimator of a function h(θ) is derived. Some properties of the estimator attaining the Rao-Cramér lower bound are asserted.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Recursive probability density estimation
Autorzy:: Koronacki, Jacek
Wertz, W.
Tematy:: Estimation; Pokaż więcej
Wydawca:: Polskie Towarzystwo Matematyczne
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/748269.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: .
In the paper a survey of the asymptotic theory of recursive estimation of probability densities is given. Stress is laid on pointwise properties. In particular, asymptotic unbiasedness and consistency under possibly minimal assumptions and the rates of convergence of the mean square error, laws of theiterated logarithm and Berry-Esseen type theorems under suitably stronger assumptions are discussed for the estimators in question. The paper is a slightly modified version of an earlier paper of the second author (to appear in "Sequential methods in statistics", R.Zieliński fed.J, Banach Center Publications, vol. 16 , PVN - Polish Scientific Publishers)
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Application of square Msplit estimation in determination of vessel position in coastal shipping
Autorzy:: Zienkiewicz, M. H.
Czaplewski, K.
Tematy:: robust estimation
maritime navigation
Msplit estimation
positioning; Pokaż więcej
Wydawca:: Politechnika Gdańska. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/260266.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: The main aim of this paper is to assess the possibility of using non-conventional geodetic estimation methods in maritime navigation. The research subject of this paper concerns robust determination of vessel’s position using a method of parameters estimation in the split functional model (Msplit estimation). The studies performed will help in finding out if and in which situations the application of Msplit estimation as the method for determining vessel’s position is beneficial from the perspective of navigation safety. The results obtained were compared with the results of traditional estimation methods, i.e. least squares method and robust M-estimation.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Estimation of Parameters for Small Areas Using Hierarchical Bayes Method in the Case of Known Model Hyperparameters
Autorzy:: Kubacki, Jan
Tematy:: Small area estimation
hierarchical Bayes estimation WinBUGS; Pokaż więcej
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/465703.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: In the paper the method of parameters estimation using hierarchical Bayes (HB) method in the case of known model hyperparameters for a priori conditionals was presented. This approach has some advantage in comparison with subjective model parameters selection because of more simulation stability and allows obtaining estimates that has more regular distribution. As an example the data about average per capita income from Polish Household Budget Survey for counties (NUTS4) and auxiliary variables from Polish Tax Register (POLTAX) were used. The computation was done using WinBUGS software and R-project environment with R2WinBUGS package, which control the simulations in WinBUGS, and coda package, which allows performing the analysis of simulation results. In the paper sample code in R-project that can be used as a pattern for further similar applications was also presented. The efficiency of hierarchical Bayes estimation with other small area methods was compared. Such comparison was done for HB and EBLUP techniques, for which some consistency related to the precision of estimates obtained using both techniques was achieved.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Bayesian multidimensional-matrix polynomial empirical regression
Autorzy:: Mukha, Vladimir S.
Tematy:: regression function
parameter estimation
maximum likelihood estimation
Bayesian estimation
multidimensional matrice; Pokaż więcej
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/2050059.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: The problem of parameter estimation for the polynomial in the input variables regression function is formulated and solved. The input and output variables of the regression function are multidimensional matrices. The parameters of the regression function are assumed to be random independent multidimensional matrices with Gaussian distribution and known mean value and variance matrices. The solution to this problem is a multidimensional-matrix system of the linear algebraic equations in multidimensional-matrix unknown regression function parameters. We consider the particular cases of constant, affine and quadratic regression function, for which we have obtained formulas for parameter calculation. Computer simulation of the quadratic regression function is performed for the two-dimensional matrix input and output variables.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Absolute Msplit estimation as an alternative for robust M-estimation
Autorzy:: Duchnowski, Robert
Wyszkowska, Patrycja
Tematy:: skanowanie laserowe
estymacja
geodezja
laser scanning
robust estimation
M-estimation
absolute Msplit estimation; Pokaż więcej
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Czasopisma i Monografie PAN
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/43852823.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: The problem of outlying observations is very well-known in the surveying data processing. Outliers might have several sources, different magnitudes, and shares within the whole observation set. It means that it is not possible to propose one universal method to deal with such observations. There are two general approaches in such a context: data cleaning or robust estimation. For example, the robust M-estimation has found many practical applications. However, there are other options, such as R-estimation or the absolute M split estimation. The latter method was created to be less sensitive to outliers than the squared M split estimation (the basic variant of Msplit estimation). From the theoretical point of view, the absolute M split estimation cannot be classified as a robust method; however, it was proved that it could be used in such a context under certain conditions. The paper presents the primary comparison between that method and a conventional robust M-estimation. The results show that the absolute M split estimation predominates over the classical methods, especially when the percentage of outliers is high. Thus, that method might be used to process LiDAR data, including mismeasured points. Processing synthetic data from terrestrial laser scanning or airborne laser scanning confirms that the absolute M split / estimation can deal with outliers sufficiently.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Some properties and applications of a distribution-free quantile estimator
Autorzy:: Wieczorkowski, Robert
Zieliński, Ryszard
Tematy:: Estimation; Pokaż więcej
Wydawca:: Polskie Towarzystwo Matematyczne
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/748114.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: .
In the paper Zielinski (1988) a distribution-free median-unbiased quantile estimator was proposed. We study some properties, asymptotic properties among them, of that estimator, and we discuss its usefulness as a robust estimator of a quantile in maximally violated exponential distribution.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Application of bayesian estimation methods for small domains in the Polish Labor Force Survey
Zastosowanie bayesowskich metod estymacji dla małych obszarów w Badaniu Aktywności Ekonomicznej Ludności
Autorzy:: Kubacki, Jan
Tematy:: small area estimation
labor force survey
model approach
empirical Bayes estimation
hierarchical Bayes estimation; Pokaż więcej
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/906830.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: The author presents a synthetic overview of recent efforts related to the small area estimation methods applied to the Polish Labor Force Survey (PLFS). The review concerns methodology and results obtained by Central Statistical Office connected with PLFS and National Census and some results obtained by the author of this paper. In the paper author discusses various methods of estimation together with evaluation of quality of such estimation. In particular the relationship between quality of Bayes estimates type and quality of a priori estimates and also type of applied method of estimation is presented.
Referat przedstawia syntetyczny przegląd przeprowadzonych ostatnio badań, dotyczących zastosowania metod statystyki małych obszarów, z użyciem wyników z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności. Przegląd dotyczy zagadnień metodologicznych oraz wyników otrzymanych przez Główny Urząd Statystyczny, związanych z BAEL oraz Spisem Powszechnym 2002, jak również wynikami otrzymanymi przez autora niniejszego referatu. W referacie dyskutowane są różne metody estymacji, łącznie z szacunkami ich jakości. W szczególności przedstawione została zależność jakości danych szacowanych z użyciem metod bayesowskich od jakości szacunków a priori oraz rodzaju zastosowanej metody estymacji.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Informacja

Wyszukujesz frazę "estimation" wg kryterium: Temat