Temat: funkcje copula - Prolib Integro

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Modelling a ship safety according to collision threat for ship routes crossing
Modelowanie bezpieczeństwa statku w aspekcie zagrożenia kolizyjnego dla krzyżujących się szlaków wodnych
Autorzy:: Smalko, Z.
Smolarek, L.
Tematy:: bezpieczeństwo manewrowania
funkcje copula
ryzyko nawigacyjne
model kolejkowy
safety of maneuvering
copula function
risk of navigation
queuing model; Pokaż więcej
Wydawca:: Akademia Morska w Szczecinie. Wydawnictwo AMSz
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/359508.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: Ship traffic on the Baltic Sea grows each year affecting the shipping safety and boosts chances of collision with other vessel. In this article the modelling of hazard of collision is presented for ship routes crossing, taking advantage of function Copula and methods of queuing theory.
Gęstość ruchu statków na Bałtyku wzrasta każdego roku, powodując zwiększone ryzyko wystąpienia kolizji statków. W pracy przedstawiono modelowanie zagrożeń dla kolizyjnych strumieni transportowych, wykorzystujące funkcje Copula i metody obsługi masowej.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Dependence modeling using copulas functions with particular emphasis on the classes of C-vine and D-vine functions
Modelowanie zależności za pomocą funkcji copula ze szczególnym uwzględnieniem funkcji klasy C-vine oraz D-vine
Autorzy:: Pietrucha, Edyta
Opis:: Copulas functions are used to model the dependence for multivariate probability distribution. Their combination with marginal distributions allow us to describe joint distribution. The biggest advantage of copulas is that we can estimate marginals and copula function separately. The thesis consists of three chapters.In the first chapter, we introduce the most important terminology connected with copula theory. Major concept will be to introduce and interpret Sklar's theorem and Fréchet Hoeffding bounds. We recall basic properties and intuition related to copulas to better understand their application possibilities. Next, we describe the most popular copula families and we present their graphic visualization. Complement of this chapter will be part dedicated to rank correlation coefficients, which are invariant with respect to strictly increasing transformation like copulas.In the second chapter, we introduce a Pair Copula Construction (PCC). Main aim of this method is to build a flexible multivariate distribution only in terms of conditional bivariate copulas in connection with marginal conditional distributions. It will be an introduction to present specific ways of density decompositions classes which are C-vine and D-vine constructions. These distributions are particular cases of regular vine which is a graphical model used to build high-dimensional probability distributions. This approach overcomes limitations of the generic high-dimensional copulas introduced in chapter first and are able to model complex dependency patterns by benefiting from comprehensive families of bivariate copulas.In the third chapter, we present an application of copulas methodology by considering a problem of modeling the dependency structure between stock indexes. Main challenge of this chapter will be copula calibration. We focus on estimating a set of model parameters that provide a good approximation of the multivariate distribution to the dataset. We provide a description of a case study which mostly covers data analysis and descriptions of performed tests. Further investigations will be supported via a series of graphical illustrating results with their interpretation. Finally, we discuss achieved output.
Funkcje copula służą do opisu zależności wektorów losowych. Pozwalają one w połączeniu z dystrybuantami brzegowymi opisać rozkład łączny. Jest to niezwykle duży atut tego matematycznego obiektu, gdyż umożliwia to (w pewnym sensie) oddzielenie rozkładu łącznego od rozkładów brzegowych. Praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym z nich omówimy najważniejsze pojęcia i własności związane z teorią funkcji copula. Do najistotniejszych z nich należeć będzie Twierdzenie Sklara oraz ograniczenia Frécheta Hoeffdinga. Głównym celem wprowadzonych pojęć będzie nabranie intuicji na temat funkcji copula, aby mieć świadomość możliwości ich zastosowania. Następnie zaprezentujemy przykłady rodzin funkcji copula wraz z ich graficzną wizualizacją. Dopełnieniem tego rozdziału będzie część skupiająca się na współczynnikach liczbowych opisujących zależność. W szczególności mowa tutaj o współczynnikach, które są niezmiennicze względem ściśle rosnących przekształceń, podobnie jak funkcje copula.Z kolei w drugim rozdziale skoncentrujemy się na omówieniu dekompozycji PCC służącej do zaprezentowania rozkładu łącznego za pomocą tylko i wyłącznie warunkowych dystrybuant brzegowych w połączeniu z warunkowymi dwuwymiarowymi funkcjami copula. Będzie to wprowadzenie do omówienia szczególnych klas funkcji copula, a mianowicie mowa tutaj o dekompozycjach funkcji gęstości za pomocą konstrukcji C-vine oraz D-vine. Przytoczone dekompozycje są specjalnym przypadkiem graficznego modelu R-vine, który znacznie ułatwia modelowanie rozkładów wysokowymiarowych oraz daje większą elastyczność podczas badania skomplikowanych struktur zależności. Elastyczność ta jest efektem modelowania zależności tym razem dla poszczególnych par zmiennych losowych za pomocą dowolnych dwuwymiarowych funkcji copula, a nie dla całego zestawu wszystkich zmiennych losowych jak ma to miejsce w teorii wprowadzonej w rozdziale pierwszym.W trzecim rozdziale przedstawimy przykład zastosowania omówionej teorii w problemie modelowania zależności między indeksami giełdowymi. Głównym celem tego rozdziału będzie kalibracja modelu opartego na odpowiedniej estymacji parametrów funkcji copula. Punktem docelowym będzie uzyskanie najlepszej możliwej aproksymacji rozkładu łącznego bazując na omówionej teorii w pracy. Przedstawimy problem, dokonamy wstępnej analizy danych w połączeniu z ich graficzną wizualizacją oraz interpretacją. Na koniec skoncentrujemy się na podsumowaniu osiągniętych wyników.
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Operational risk modeling using copulas
Modelowanie ryzyka operacyjnego z wykorzystaniem funkcji copula
Autorzy:: Wójcik, Kamila
Opis:: There are three basic approaches to operational risk modeling: Basic Indicator Approach, Standardized Approach and Advanced Measurement Approach. According to the last approach, it is possible to create an individual model using mathematical theory which suits a bank's risk exposure. In this thesis all these approaches will be explained, in particular a commonly used LDA model will be described, both theoretically and based on simulated data. It will also be shown how to use copulas to model dependencies between operational risk categories.
Istnieją trzy podstawowe podejścia do modelowania ryzyka operacyjnego: metoda podstawowego wskaźnika, metoda standardowa i metoda zaawansowanego pomiaru. Ta ostatnia daje możliwosc stworzenia własnego modelu wykorzystującego matematyczna teorią, który najbardziej odpowiada ekspozycji banku na ryzyko. W niniejszej pracy zostaną omówione wyżej wymienione metody, w szczególności zostanie opisany powszechnie stosowany przez banki przy metodzie zaawansowanego pomiaru model LDA, zarówno teoretycznie, jak i na podstawie przykładowych danych. Zostanie pokazane również, w jaki sposób wykorzystuje się funkcje copula do kształtowania zależności miedzy kategoriami ryzyka operacyjnego.
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Zależny, złożony proces Poissona – wyznaczanie funkcjonałów składek i miar ryzyka
Dependent, compound Poisson process – computation of insurance premiums and risk measures
Autorzy:: Heilpern, Stanisław
Tematy:: Funkcje łączące
Miary ryzyka
Składki
Zależność
Złożony proces Poissona
Compound Poisson process
Copula
Dependence
Insurance premiums
Risk measures; Pokaż więcej
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/588805.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: Praca poświęcona jest złożonemu procesowi Poissona, w którym dopuszcza się występowanie zależności między okresem poprzedzającym szkodę a wielkością tej szkody. Struktura zależności opisana jest za pomocą funkcji łączącej (ang. copula). W pracy wyznaczone zostały w oparciu o dwa pierwsze momenty zagregowanych szkód, wartości składek ubezpieczeniowych. Natomiast miary ryzyka: wartość zagrożona VaR oraz oczekiwany niedobór ES, obliczane są na podstawie znajomości trzech pierwszych momentów. Wielkości te wyznaczono za pomocą dokładnych wzorów, w sposób przybliżony oraz za pomocą symulacji. Wykorzystano również transformaty Laplace’a. Rozpatrywano szkody o rozkładzie wykładniczym oraz Pareta.
The paper is devoted to the compound Poisson process, in which the interclaim time and the neighboring claim amount may be dependent. The dependent structure is described by the some copulas. The values of the insurance premiums based on the moments of the aggregated claim and basic risk measures: VaR and ES are derived. The exact formulas, approximation and simulations are used to compute these values.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Informacja

Wyszukujesz frazę "funkcje copula" wg kryterium: Temat