Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "fuzzy random uncertainty" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-4 z 4
Tytuł:
Structural reliability analysis based on fuzzy random uncertainty
Analiza niezawodności strukturalnej w oparciu o rozmytą niepewność losową
Autorzy:
You, Lingfei
Zhang, Jianguo
Li, Qiao
Ye, Nan
Tematy:
fuzzy random uncertainty
approximation method
envelope distribution
structure
cut level
rozmyta niepewność losowa
metoda aproksymacji
rozkład obwiedni
struktura
poziom cięcia
Pokaż więcej
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne PAN
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/301548.pdf  Link otwiera się w nowym oknie
Opis:
To address the fuzzy random uncertainty in structural reliability analysis, a novel method for obtaining the membership function of fuzzy reliability is proposed on the two orders four central moments (TOFM) method based on envelope distribution. At each cut level, the envelope distribution is first constructed, which is a new expression to describe the bound of the fuzzy random variable distribution. The central moments of the bound distribution are determined by generating samples from the envelope distribution, and they are used to calculate the central moments of the limit state function based on the first two orders of the Taylor expansion. Thereafter, the modern approximation method is used to approximate the polynomial expression for the limit state function probability density function (PDF) by considering the central moments as constraint conditions. Thus, the reliability boundaries can be calculated under the considered cut level, and the membership function of the fuzzy reliability is subsequently obtained. Three examples are evaluated to demonstrate the efficiency and accuracy of the proposed method. Moreover, a comparison is made between the proposed method, Monte Carlo simulation (MCS) method, and fuzzy first-order reliability method (FFORM). The results show the superiority of the proposed method, which is feasible for the analysis of structural reliability with fuzzy randomness.
W pracy przedstawiono metodę, która pozwala na uwzględnienie rozmytej niepewności losowej w strukturalnej analizie niezawodności. Zaproponowana metoda określania funkcji przynależności niezawodności rozmytej wykorzystuje cztery momenty centralne dwóch rzędów czy czwarte momenty centralne drugiego rzędu obliczane w oparciu o rozkład obwiedni. Dla każdego poziomu cięcia, najpierw konstruuje się rozkład prawdopodobieństwa obwiedni, za pomocą którego opisuje się granice rozkładu rozmytych zmiennych losowych, a momenty centralne rozkładu ograniczonego wyznacza się poprzez generowanie prób z rozkładu obwiedni. Następnie, stosując nowoczesną metodę optymalnej aproksymacji, otrzymuje się aproksymowane wyrażenie wielomianowe funkcji gęstości prawdopodobieństwa rozkładu obwiedni, gdzie momenty centralne stanowią warunki ograniczające, które pozwalają aproksymować niezawodność za pomocą rozwinięcia Taylora drugiego rzędu funkcji stanu granicznego. W ten sposób granice niezawodności oblicza się na rozważanym poziomie cięcia, a następnie otrzymuje się funkcję przynależności niezawodności rozmytej. W artykule przeanalizowano trzy przykłady, na podstawie których wykazano skuteczność i trafność proponowanej metody. Przeprowadzono także porównanie z metodą symulacji Monte Carlo oraz metodą analizy rozmytej niezawodności pierwszego rzędu. Wyniki wskazują na wyższość omawianej metody, która pozwala analizować niezawodność strukturalną w warunkach losowości rozmytej.
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
New method of selecting efficient project portfolios in the presence of hybrid uncertainty
Autorzy:
Rębiasz, B.
Tematy:
portfolio selection
data processing
hybrid uncertainty
random fuzzy sets
Pokaż więcej
Wydawca:
Politechnika Wrocławska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/406365.pdf  Link otwiera się w nowym oknie
Opis:
A new methods of selecting efficient project portfolios in the presence of hybrid uncertainty has been presented. Pareto optimal solutions have been defined by an algorithm for generating project portfolios. The method presented allows us to select efficient project portfolios taking into account statistical and economic dependencies between projects when some of the parameters used in the calculation of effectiveness can be expressed in the form of an interactive possibility distribution and some in the form of a probability distribution. The procedure for processing such hybrid data combines stochastic simulation with nonlinear programming. The interaction between data are modeled by correlation matrices and the interval regression. Economic dependences are taken into account by the equations balancing the production capacity of the company. The practical example presented indicates that an interaction between projects has a significant impact on the results of calculations.
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Model of a minimal risk portfolio under hybrid uncertainty
Autorzy:
Yazenin, Alexander V.
Soldatenko, Ilia S.
Tematy:
minimum risk portfolio
hybrid uncertainty
possibility
necessity
strongest t-norm
weakest t-norm
fuzzy random variable
Pokaż więcej
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2183461.pdf  Link otwiera się w nowym oknie
Opis:
The article is devoted to the development and study of a model of a minimal risk portfolio under conditions of hybrid uncertainty of possibilistic-probabilistic type. In this model, the interaction of fuzzy parameters is described by both the strongest and the weakest triangular norms. The formula for variance of a portfolio is given that allows for estimating its risk. Models of acceptable portfolios are based on the principle of expected possibility or on the basis of fulfilling the restriction on the possibility/necessity and probability of the level of portfolio return that is acceptable to an investor. Equivalent deterministic analogues of the models are constructed and their solution methods are developed. Theorems describing a set of investment opportunities are proven. The obtained results are demonstrated on a model example.
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
On the quasi-efficient frontier of the set of optimal portfolios under hybrid uncertainty with short sales allowed
Autorzy:
Rogonov, Stepan A.
Soldatenko, Ilia S.
Yazenin, Alexander V.
Tematy:
portfolio selection model
hybrid uncertainty
possibility
necessity
quasi-efficient solutions
minimum risk portfolio frontier
fuzzy random variable
Pokaż więcej
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/31342749.pdf  Link otwiera się w nowym oknie
Opis:
The paper describes the methods for constructing a quasi-efficient frontier of minimum risk portfolio under conditions of hybrid uncertainty with allowed short sales. Investor’s acceptable level of expected return is defined in crisp and fuzzy forms. Obtained results are illustrated on a model example. The dependence of the quasi-efficient frontier on the value of α-level is investigated.
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-4 z 4

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies