Temat: gamma process - Prolib Integro

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Generalized hyperbolic processes autocovariance functions
Autorzy:: Troush, N. N.
Kuzmina, A.
Tematy:: generalized hyperbolic process
normal inverse Gaussian process
variance gamma process
autocovariation function; Pokaż więcej
Wydawca:: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/92840.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: Generalized hyperbolic processes are Levy processes which allow an almost perfect fit to financial data. Autocovariance functions of generalized hyperbolic processes such as the normal inverse Gaussian process, the variance gamma process and the hyperbolic process are deduced at this paper.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: On the mathematical condition-based maintenance modelling for continuously deteriorating systems
Autorzy:: Bérenguer, C.
Tematy:: condition-based maintenance
continuous deterioration
stochastic modelling
Gamma process
semi-regeneration; Pokaż więcej
Wydawca:: Uniwersytet Morski w Gdyni. Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa i Niezawodności
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/2069561.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: This paper presents a modelling framework of condition-based maintenance policies for continuously deteriorating systems, based on semi-regenerative stochastic techniques.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Option pricing by Esscher transforms in the cases of normal inverse Gaussian and variance gamma processes
Autorzy:: Troush, N. N.
Kuzmina, A. V.
Tematy:: Esscher transforms
option pricing
generalized hyperbolic process
normal inverse Gaussian process
variance gamma process; Pokaż więcej
Wydawca:: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/92926.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: The class of Esscher transforms is an important tool for option pricing Gerber and Shiu (1994) showed that the Esscher transform is an efficient technique for valuing derivative securities if the log returns of the underlying securities are governed by certain stochastic processes with stationary and independent increments. Levy processes are the processes of such type. Special cases of the Levy processes such as the normal inverse Gaussian process and the variance gamma process are considered at this paper. Values of these processes parameters for the existence of Esscher transform are deduced. A new algorithm of a normal inverse Gaussian process and variance gamma process simulation is also presented in this paper. These algorithm is universal and simpler one compared with analogous algorithms.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: A Degradation-Threshold-Shock model for a system. The case of dependent causes of failure in finite-time
Autorzy:: Caballé, N. C.
Castro, I. T.
Tematy:: condition-based maintenance
degradation-threshold-shock models
finite-time analysis
gamma process; Pokaż więcej
Wydawca:: Uniwersytet Morski w Gdyni. Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa i Niezawodności
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/2069176.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: This paper deals with a condition-based maintenance strategy (CBM) in finite-time horizon for a system subject to two different causes of failure, internal degradation and sudden shocks. Internal degradation is modelled under a gamma process and sudden shocks arrive at the system following a non-homogeneous Poisson process (NHPP). Both causes of failure are considered as dependent. When a sudden shock takes places, the system fails. In addition, the system is regarded to fail when the deterioration level reaches a critical threshold. Under this functioning scheme, a CBM strategy is developed for controlling the reliability of the system. Traditionally, this strategy is developed under an asymptotic approach. Hence, considering an infinite-time horizon is not always possible. In this paper, we analyse a CBM strategy under a finite-time horizon developing a recursive method which estimates the expected cost rate based on numerical integration and Monte Carlo simulation. A numerical example is provided in order to illustrate this complex maintenance model.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Reliability assessment for systems with two performance characteristics based on gamma processes with marginal heterogeneous random effects
Ocena niezawodności systemów o dwóch parametrach użytkowych oparta na procesach gamma z brzegowymi niejednorodnymi efektami losowymi
Autorzy:: Rodríguez-Picón, L. A.
Tematy:: degradation
gamma process
random effect
heterogeneous effect
copula function
degradacja
proces gamma
efekt losowy
efekt niejednorodny
funkcja kopuły; Pokaż więcej
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne PAN
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/300621.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: In this paper, a reliability modeling approach for products with two performance characteristics related to two degradation processes is developed. The joint modeling of such processes is performed by using a copula function in order to consider the dependence structure between degradation processes. The proposed approach considers that different random effects affect the stochastic behavior of each performance characteristic. For such approach, different bivariate models with marginal gamma processes with heterogeneous random effects as marginal distributions are considered. As the random effects may differ between performance characteristics, different modifications of the structure of the parameters of the gamma process are proposed. Such that the random effects affect both the drift and diffusion, just the drift, and just the diffusion of the marginal gamma processes. The statistical inference of the joint bivariate models is performed via Bayesian approach. The obtained results show that a bivariate model with heterogeneous random effects has a slight better performance among the proposed models. Which implies that the bivariate heterogeneous random effects gamma process models may provide a better approach to model multivariate degradation data, and thus a better reliability assessment of the product under study.
W niniejszym artykule opracowano sposób modelowania niezawodności produktów posiadających dwa parametry użytkowe związane z dwoma procesami degradacji. Procesy takie można modelować łącznie wykorzystując funkcję kopuły, która pozwala na analizę struktury zależności między procesami degradacji. Proponowane podejście zakłada, że na stochastyczne zachowanie każdego z parametrów użytkowych wpływają różne efekty losowe. Przy takim założeniu, należy wziąć pod uwagę różne modele dwuwymiarowe, w których rozkłady brzegowe są brzegowymi procesami gamma z niejednorodnymi efektami losowymi. Jako że efekty losowe mogą być odmienne dla różnych parametrów użytkowych, zaproponowano różne modyfikacje struktury parametrów procesu gamma, takie, że efekty losowe wpływają zarówno na dryf jak i dyfuzję, tylko na dryf, lub tylko na dyfuzję procesów brzegowych gamma. Wnioskowanie statystyczne dla wspólnych modeli dwuwymiarowych przeprowadzono metodą Bayesa. Uzyskane wyniki pokazują, że dwuwymiarowy model z niejednorodnymi efektami losowymi ma nieznaczną przewagę nad pozostałymi zaproponowanymi modelami. Oznacza to, że dwuwymiarowe modele procesu gamma z niejednorodnymi efektami losowymi mogą stanowić lepszy sposób modelowania wielowymiarowych danych degradacyjnych, tym samym umożliwiając lepszą ocenę niezawodności badanego produktu.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Stochastic modelling of the temperature increase in metal stampings with multiple stress variables and random effects for reliability assessment
Ocena niezawodności z wykorzystaniem stochastycznego modelu wzrostu temperatury w metalowych wytłoczkach, uwzględniającego wielorakie zmienne naprężeniowe oraz efekty losowe
Autorzy:: Quezada del Villar, Andrea Viridiana
Rodríguez-Picón, Luis Alberto
Pérez-Olguín, Iván JC
Méndez-González, Luis Carlos
Tematy:: accelerated degradation test
gamma process
random effect
reliability assessment
badanie przyspieszonego starzenia
proces gamma
efekty losowe
ocena niezawodności; Pokaż więcej
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne PAN
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/301832.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: Many products wear out over time even before they fail or stop working, therefore, through accelerated degradation tests one is able to make inferences about statistical parameters or the distributions of a product useful life. Since many devices experience different types of variation due to unobservable factors during the manufacturing processes or under certain operating conditions; these situations lead to the need in developing accelerated degradation models with several variables of acceleration and random effects. The proposed model in this paper, is a model based on the gamma process with random effects to have a better analysis of degradation. This model is applied to the analysis of the temperature increase of metal stampings that are affected by multiple explanatory variables. In addition, a statistical inference method based on a Bayesian approach is used to estimate the unknown parameters to then perform a reliability analysis after obtaining the first-passage time distributions.
Wiele produktów zużywa się z upływem czasu zanim nawet ulegną uszkodzeniu lub przestaną działać. Badania przyspieszonego starzenia pozwalają wyciągać wnioski na temat parametrów statystycznych lub rozkładów okresu użytkowania produktu. Wiele urządzeń podlega różnym rodzajom zmienności pod wpływem działania nieobserwowalnych czynników występujących podczas procesu produkcyjnego lub w pewnych warunkach pracy; sytuacje te wymagają opracowania modeli przyspieszonego starzenia uwzględniających wielorakie zmienne przyspieszenia oraz efekty losowe. Zaproponowany w przedstawionym artykule model opiera się na procesie gamma z efektami losowymi, dzięki czemu pozwala na lepszą analizę degradacji. Model ten zastosowano do analizy wzrostu temperatury w metalowych wytłoczkach, na które oddziałuje wiele zmiennych objaśniających. Ponadto do oszacowania nieznanych parametrów wykorzystano metodę wnioskowania statystycznego opartą na podejściu bayesowskim. Umożliwiło to analizę niezawodności po uzyskaniu rozkładów czasu pierwszego przejścia.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Lifetime Distribution and Associated Inference of Systems with Multiple Degradation Measurements Based on Gamma Processes
Wyznaczanie rozkładu czasów życia oraz wnioskowanie dla systemów wymagających pomiarów współistniejących degradacji w oparciu o procesy gamma
Autorzy:: Pan, Z.
Feng, J.
Sun, Q.
Tematy:: multiple degradation
lifetime distribution
gamma process
Birnbaum-Saunders distribution
MCMC method
degradacja współistniejąca
rozkład czasów życia
proces gamma
rozkład Birnbauma-Saundersa
metoda MCMC; Pokaż więcej
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne PAN
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/302179.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: With development of science and technology, many engineering systems take on high reliable characteristic and usually have complex structure and failure mechanisms, with their reliability being evaluated by multiple degradation measurements. In certain physical situations, the degradation of these performance characteristics would be always positive and strictly increasing. Therefore, the gamma process is usually considered as a degradation process due to its independent and non-negative increments properties. In this paper, we suppose that a system has multiple dependent performance characteristics and that their degradation can be modeled by gamma processes. For such a multivariate degradation involving three or more performance characteristics, we propose to use a multivariate Birnbaum-Saunders distribution and its marginal distributions to approximate the reliability function and give the corresponding lifetime distribution. And then, the inferential method for the model parameters is developed. Finally, for an illustration of the proposed model and method, a simulated example is discussed and some computational results are presented.
Wraz z rozwojem nauki i techniki, powstaje coraz więcej systemów inżynieryjnych o wysokich parametrach niezawodnościowych, które zwykle charakteryzują się złożoną strukturą i złożonymi mechanizmami uszkodzeń. Ocena niezawodności w przypadku takich systemów wymaga pomiarów współwystępujących procesów degradacji . W pewnych sytuacjach fizycznych, degradacja właściwości użytkowych systemu będzie zawsze dodatnia oraz ściśle rosnąca. Proces degradacji jest zwykle procesem gamma, który charakteryzują niezależne i nieujemne przyrosty. W niniejszej pracy, założono, że system ma wiele zależnych charakterystyk pracy oraz że ich degradację można modelować procesem gamma. W przypadkach takiej wielowymiarowej degradacji obejmującej trzy lub więcej charakterystyk pracy zaproponowano zastosowanie rozkładu Birnbauma-Saundersa (uwzględniającego wiele zmiennych) oraz jego rozkładów brzegowych do aproksymacji funkcji niezawodności oraz określania odpowiadającego jej rozkładu czasu pracy. Opracowano metodę wnioskowania dla parametrów modelu. Wreszcie, dla zilustrowania proponowanego modelu oraz metody, omówiono przykład symulacyjny oraz przedstawiono niektóre wyniki obliczeniowe.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Zastosowanie współczynników greckich do szacowania zmiany ceny opcji
The application of the Greeks in estimating the change of options price
Autorzy:: Mandziuk, Bartłomiej
Opis:: Since the beginning of existence of financial instruments, there has been an uncertainty regarding the hedge of risk for such investment. The Greeks are vital when it comes to securing the position in options. The thesis starts with theoretical introduction, then through example and definitions of basic coefficients it ends with the simulation of stock's price process and based on which the exemplary construction of portfolio using delta.
Odkąd zaczęto handlować instrumentami finansowymi, pojawiały się pytania o jak najlepsze zabezpieczenie przed ryzykiem związanym z tą inwestycją. Współczynniki greckie mogą być wykorzystane do osłony przed stratą w przypadku posiadania pozycji w opcjach. Praca rozpoczyna się wstępem teoretycznym, by poprzez przykład oraz definicje podstawowych współczynników, zakończyć symulacją ścieżki ceny akcji oraz na jej podstawie przedstawić konstrukcję przykładowego portfela inwestycyjnego, w oparciu o deltę.
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Prompt gamma-ray methods for industrial process evaluation : a simulation study
Autorzy:: Mohammed, Mohammed Siddig H.
Alhawsawi, Abdulsalam M.
Aljohani, M. S.
Damoom, Mohammed M.
Banoqitah, Essam M.
Elmoujarkach, Ezzat
Tematy:: prompt gamma ray
sealed sources
radiotracers
industrial process; Pokaż więcej
Wydawca:: Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/2105331.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: Radioisotope applications in industrial process inspection and evaluation using gamma-ray emitters provide otherwise unavailable information. Offering alternative gamma-ray sources can support the technology by complementing sources’ availability and radiation safety. This work proposes to replace gamma-ray from radioisotopes with prompt gamma-ray from the interaction of neutrons with stable isotopes injected into the industrial process or with the structural material of the industrial process equipment. Monte Carlo N-Particle Transport Code (MCNP5) was used to simulate the irradiation of two-phase fl ow pipes by 252Cf neutron source. Two simulations were run for each pipe, with and without mixing the liquid phase with the stable isotope 157Gd. The detected gamma-ray spectra were analysed, and images of the two phases inside the pipes were produced. The images were compared to images obtained from simulations of gamma transmission measurement using 60Co. Furthermore, results for prompt gamma computed tomography (CT) were presented and discussed. The studies’ outcomes indicate the potential of prompt gamma-ray to carry out the sealed sources applications of gamma transmission measurements and imaging.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Influence of alpha and gamma radiolysis on Pu retention in the solvent TBP/kerosene
Autorzy:: Gao, Y
Zheng, W.
Cao, X.
Chen, S.
Tematy:: purex process
TBP solvent
alpha radiolysis
gamma radiolysis
Pu retention; Pokaż więcej
Wydawca:: Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/148296.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: In light of the issue of radiolysis of the solvent system in PUREX process, alpha and gamma radiation stability of tributyl phosphate (TBP)/kerosene (OK) have been studied in this paper, in which 238Pu dissolved in the organic phase and 60Co are selected as alpha and gamma irradiation sources, respectively. The amount of the degradation products not easily removed after the washing process has been measured by the plutonium retention. The effects of the absorbed dose, the TBP volume fraction, the cumulative absorbed dose and the presence of UO2 2+ and Zr4+ on the radiolysis of the solvents have been investigated. The results have indicated that the Pu retention increases with the increase of the absorbed dose after alpha or gamma irradiation, and is larger for the solvent containing less TBP. There is competition between UO2 2+ and Pu4+ to complex with the degradation products, and Zr4+ accelerates the radiolysis of the system.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Informacja

Wyszukujesz frazę "gamma process" wg kryterium: Temat