Temat: jump linear systems

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Adaptive control for a jump linear system with quadratic cost
Autorzy:: Czornik, A.
Tematy:: sterowanie adaptacyjne
adaptive control
jump linear systems
linear quadratic problem; Pokaż więcej
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/970422.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: The adaptive control problem for a jump linear system with quadratic cost functional on infinite time interval is solved in this paper. It is assumed that the coefficients of the state equation are unknown but a compact set that contains the parameters is known. A diminishing excitation accompanies the adaptive control signal, to ensure the strong consistency of the weighted least squares algorithm.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: On the discrete time-varying JLQG problem
Autorzy:: Czornik, A.
Świerniak, A.
Tematy:: automatyka
robotyka
jump linear systems
optimal control
time-varying systems
coupled Riccati equations; Pokaż więcej
Wydawca:: Uniwersytet Zielonogórski. Oficyna Wydawnicza
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/907993.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: In the present paper optimal time-invariant state feedback controllers are designed for a class of discrete time-varying control systems with Markov jumping parameter and quadratic performance index. We assume that the coefficients have limits as time tends to infinity and the boundary system is absolutely observable and stabilizable. Moreover, following the same line of reasoning, an adaptive controller is proposed in the case when system parameters are unknown but their strongly consistent estimators are available.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Discrete-time Markovian jump linear systems
Autorzy:: Szajowski, K.
Koning, W.
Tematy:: proces Markowa
sterowanie optymalne
układ optymalny liniowy
delayed observation
detectability
jump linear systems
Markov chain
optimal control
stabilizability; Pokaż więcej
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/205971.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: The paper considers a problem of optimal control of a linear system with the parameters dependent on the states of a Markov chain. The cost criterion is quadratic in the controls and states of the system. The criterion parameters also depend on the states of the Markov chain. Two models of observation of the Markov chain are adopted - delay for one step and no delay. It is shown that under appopriate mean square detectability and stabilizability conditions the infinite horizon optimal control problem for the general case of Markovian jump linear quadratic systems has a unigue mean square stabilizing solution. Necessary and sufficient conditions are given to determine if a system is mean square stabilizable.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Informacja