Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "kontrakty" wg kryterium: Temat


Tytuł:
Kontrakty na różnice kursowe. Wycena i rozliczenie
Contracts for differences. Pricing and settlement
Autorzy:
Dudek, Dominika
Opis:
The subject of this thesis is to explain what is a contract for differences and the mechanism of its functioning. The thesis describes the most important features of this derivative distinguishing it from other financial instruments. It also presents the pricing of the CFDs and the method of their settlement.
Przedmiotem pracy jest wyjaśnienie czym jest kontrakt na różnice kursowe oraz mechanizmu jego funkcjonowania. W pracy opisano najważniejsze cechy tego derywatu wyróżniające go na tle innych instrumentów finansowych. Przedstawiono również jak przebiega wycena tytułowego kontraktu oraz w jaki sposób dokonuje się jego rozliczenia.
Dostawca treści:
Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego
Inne
Tytuł:
Postrzeganie korzyści oraz czynników ryzyka związanych z handlem kontraktami różnic kursowych (CFD) poprzez platformy inwestycyjne
Perceiving the benefits and risk factors related to Contracts for difference (CFDs) trading through investment platforms
Autorzy:
Molek, Magdalena
Opis:
The purpose of this thesis is to present the financial instrument that is Contract for difference (CFD) and to check the level of retail investor, actively investing in CFDs, awareness of existing risk factors with this related. In studies conducted on a wide group of respondents vary in terms of age, education and work experience the reasons standing behind investing in Contracts for difference have been checked and presented, as well as level of proficiency and source of knowledge investing in CFDs.
Celem niniejszej pracy jest przybliżenie istoty instrumentu finansowego jakim jest kontrakt na różnicę kursową (CFD) oraz sprawdzenie poziomu świadomości inwestorów indywidualnych, aktywnie inwestujących w CFD o występujących czynnikach ryzyka z tym związanych.W badaniach przeprowadzonych na szerokiej grupie respondentów, zróżnicowanych zarówno pod względem wieku, wykształcenia, doświadczenia zawodowego sprawdzono przyczyny inwestowania w kontrakty na różnicę, a także stopień i źródło posiadanej wiedzy dotyczącej inwestowania w kontrakty CFD. Głównym zamierzeniem pracy jest zbadanie, czy inwestor indywidualny świadomy jest czynników ryzyka oraz wykazanie głównych powodów podjęcia decyzji o inwestowaniu w CFD.
Dostawca treści:
Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego
Inne
Tytuł:
STRATEGIE SPREADU INTERCONTRACT NA RYNKU INDEKSOWYCH KONTRAKTÓW FUTURES NA GPW W WARSZAWIE
Autorzy:
Widz, Ewa
Tematy:
kontrakty futures
strategie spreadowe
Pokaż więcej
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/654369.pdf  Link otwiera się w nowym oknie
Opis:
Celem artykułu jest określenie możliwości realizacji strategii spreadu międzytowarowego z wykorzystaniem indeksowych kontraktów terminowych futures notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, tj. kontraktów na indeksy WIG20 i mWIG40 oraz zbadanie efektywności tego typu strategii. Brak ograniczeń płynności rynku tych instrumentów pochodnych, wysoka korelacja indeksów WIG20 i mWIG40 oraz kontraktów na te indeksy oraz wysoka zmienność spreadów w latach 2007–2010 pozwalały na osiągnięcie dużych zysków ze strategii. Z kolei w latach 2011–2013 ze względu na słabszą korelację kontraktów indeksowych i niższą zmienność spreadów strategia ta stała się bardziej ryzykowna i mniej zyskowna. Pomimo tego postawioną hipotezę o istnieniu możliwości realizacji efektywnej strategii spreadu międzytowarowegona rynku kontraktów indeksowych na GPW można zweryfikować pozytywnie. Należy dodać, iż większą efektywność strategia zapewnia w warunkach wysokiej zmienności spreadów.Przeprowadzone badania wykazały ponadto, że zdecydowanie łatwiej przewidzieć kierunek zmian spreadu przy długookresowych trendach spadkowych i wzrostowych niż w trendzie bocznym. Można stąd wyciągnąć wniosek, iż strategia spreadu międzytowarowego nie powinna być realizowanaw sytuacji niepewności co do tego, w którą stronę porusza się rynek.
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Niedoskonałości kontraktowania w trybie zamówień publicznych
Autorzy:
Borkowska, Bożena
Tematy:
kontrakty
instytucje
zamówienia publiczne
regulacja
Pokaż więcej
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/582909.pdf  Link otwiera się w nowym oknie
Opis:
Prawo zamówień publicznych wprowadziło do zamówień publicznych imitacje instytucji porządkujących rynek, w związku z tym pojawia się problem skuteczności takiej regulacji w sytuacji, gdy stronami kontraktów zawieranych w trybie zamówień publicznych są podmioty o różnej logice działania. Celem opracowania jest refleksja nad kontraktowaniem w systemie zamówień publicznych w kontekście ekonomicznych koncepcji kontraktów, takich jak: teoria agencji i teoria kosztów transakcyjnych. Z przeprowadzonych rozważań wynika, że niedoskonałości kontraktowania w trybie zamówień publicznych mają podobne źródła jak te, które występują w sektorze prywatnym.
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The Potential Reversal Zone in Futures Contract Evaluation. Practical Application of The Harmonic Butterfly Pattern
Potencjalny obszar odwrócenia w wycenie kontraktu terminowego futures. Praktyczne zastosowanie formacji harmonicznej Butterfly
Autorzy:
Bednarz, Krzysztof
Tematy:
Kontrakty futures
Kontrakty terminowe
Ryzyko inwestycyjne
Fixed-period contracts
Futures contracts
Investment risk
Pokaż więcej
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/589845.pdf  Link otwiera się w nowym oknie
Opis:
Istotą wszystkich formacji harmonicznych XABCD (w tym prezentowanej formacji Butterfly) jest obliczenie dogodnego momentu zainicjowania transakcji na wiele dni (czasem tygodni lub miesięcy) przed jego pojawieniem się. Tym momentem jest punkt D, który obliczany jest za pomocą zniesień zewnętrznych oraz zniesień wewnętrznych. Z zamieszczonych wykresów i obliczeń wynika, że omówiona struktura charakteryzuje się bardzo dużą rentownością (492,31% w ciągu 34 dni przebywania na rynku) przy pewnym akceptowanym poziomie ryzyka, które wynosi R=130 zł na jedną pozycję.
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Rynek kredytowych instrumentów pochodnych w procesie zmian
Autorzy:
Pyka, Irena
Czech, Maria
Tematy:
credit derivatives
credit risk
CDS contract
single-name CDS contract
multi-name CDS contract
kredytowe instrumenty pochodne
ryzyko kredytowe
kontrakty CDS
jednopodmiotowe kontrakty CDS
wielopodmiotowe kontrakty CDS
Pokaż więcej
Wydawca:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/609653.pdf  Link otwiera się w nowym oknie
Opis:
In the age of growing global debt, an increasing uncertainty and perturbations in the financial market, rapid development of credit derivatives is constantly observed. Although credit derivatives market is mainly over-the-counter and is not subject to strict regulatory discipline there is growing interest of credit contract – mainly CDS. This paper brings up a  transformation issue of credit derivatives market from 2005 to 2012 and concentrates on the determinants’ analysis of its growth.
Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Prawno - ekonomiczna charakterystyka instrumentów pochodnych z wybranymi elementami inżynierii finansowej
The legal and economic characteristics of derivatives with selected elements of financial engineering
Autorzy:
Podsiadło, Michał
Opis:
Przedmiotem niniejszej pracy jest charakterystyka trzech głównych rodzajów instrumentów pochodnych: kontraktów terminowych (futures, forward), kontraktów swap oraz opcji.Rozdział pierwszy traktuje o derywatach jako odrębnej kategorii instrumentów finansowych, przedstawiając ich historię, przyczyny stosowania, zagrożenia związanie z ich wykorzystaniem oraz relewantne regulacje prawne.W dalszych dwóch rozdziałach scharakteryzowano poszczególne kategorie derywatów. W każdym przypadku omówiono ich istotę, klasyfikacje, zilustrowany przykładami mechanizm funkcjonowania, naturę prawną, jak również – w przypadku kontraktów terminowych i opcji – wybrane elementy inżynierii finansowej.
The subject of the master's thesis is characteristics of three main types of derivatives: futures and forward contracts, swaps and options. The first chapter describes derivatives as separate category of financial instruments, presents their history, reasons for use, threats related to their use and crucial legal regulations.In two succesive chapters different categories of derivatives was characterized. In each case, their essence, classifications, mechanism of functioning, the legal nature, as well as - in the case of futures and forward contracts and also options - selected elements of financial engineering were discussed.
Dostawca treści:
Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego
Inne

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies