Temat: linear estimator - Prolib Integro

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: On geometry of the set of admissible quadratic estimators of quadratic functions of normal parameters
Autorzy:: Neumann, Konrad
Zontek, Stefan
Tematy:: linear estimator
quadratic estimator
Bayesian quadratic estimator
quadratic loss function
admissibility
quadratic subspace; Pokaż więcej
Wydawca:: Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/729676.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: We consider the problem of admissible quadratic estimation of a linear function of μ² and σ² in n dimensional normal model N(Kμ,σ²Iₙ) under quadratic risk function. After reducing this problem to admissible estimation of a linear function of two quadratic forms, the set of admissible estimators are characterized by giving formulae on the boundary of the set D ⊂ R² of components of the two quadratic forms constituting the set of admissible estimators. Different shapes and topological properties of the set D are studied.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: State estimators and observers for continuous and discrete linear systems. Part 1. Differential asymptotic state estimators
Autorzy:: Byrski, J.
Byrski, W.
Tematy:: linear estimator
Kalman filter
Luenberger observer
exact state observer
linear system
estymator liniowy
filtr Kalmana
obserwator Luenbergera
dokładny obserwator stanu
system liniowy; Pokaż więcej
Wydawca:: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/93134.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: In the paper an overview of state estimators and state observers used in linear systems, will be presented. The state estimators and observers can be used in many applications like the state reconstruction for the control purposes or for the diagnosis and fault detection in technical processes or for the virtual measurements of inaccessible variables of the system as well as for the best filtration of the differential equation solution. As the standard most commonly the Kalman filter and Luenberger type observers are used. Although the Kalman filter guarantees optimal filtering quality of the state, reconstructed from the noisy measurements, both Kalman filter and the Luenberger observer guarantee only asymptotic quality of the real state changes and tracking, basing on the current measurements of the system output and input signals. Unfortunately, the value of the estimation error at any moment of time cannot be calculated. The discussion on differences between continuous and two types of discrete Kalman Filter will be presented. This paper is planned to be the introduction to presentation of another type of the state observers which have the structure given by the integral operators. Based on measurements of the system output and input signals on some predefined finite time interval, they can reconstruct, after this interval, the observed state exactly.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: An alternative approach to characterize the commutativity of orthogonal projectors
Autorzy:: Baksalary, Oskar
Trenkler, Götz
Tematy:: partitioned matrix
canonical correlations
ordinary least squares estimator
generalized least squares estimator
best linear unbiased estimator; Pokaż więcej
Wydawca:: Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/729960.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: In an invited paper, Baksalary [Algebraic characterizations and statistical implications of the commutativity of orthogonal projectors. In: T. Pukkila, S. Puntanen (Eds.), Proceedings of the Second International Tampere Conference in Statistics, University of Tampere, Tampere, Finland, [2], pp. 113-142] presented 45 necessary and sufficient conditions for the commutativity of a pair of orthogonal projectors. Basing on these results, he discussed therein also statistical aspects of the commutativity with reference to problems concerned with canonical correlations and with comparisons between estimators and between sets of linearly sufficient statistics corresponding to different linear models. In the present paper, parts of this analysis are resumed in order to shed some additional light on the problem of commutativity. The approach utilized is different than the one used by Baksalary, and is based on representations of projectors in terms of partitioned matrices. The usefulness of such representations is demonstrated by reinvestigating some of Baksalary's statistical considerations.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Distribution of linear combination the sample mean and the sample median
Rozkład kombinacji liniowej średniej arytmetycznej i mediany z próby
Autorzy:: Wagner, Wiesław
Tematy:: symmetrical distribution
arithmetic mean
median
estimator of linear combination
density function
Monte Carlo simulation; Pokaż więcej
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/907028.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: In the work there is examined the estimator of linear combination of arithmetic mean and median from a random sample of a random variable in the symmetrical distribution. The coefficients of combinations are determined according to the criterion of minimization of variances. Properties of the estimator are expressed by its density function and the given result from simulation research for the uniform distribution.
Średnia arytmetyczna i mediana są powszechnie stosowanymi estymatorami nieobciążonymi wartości oczekiwanej zmiennej losowej o rozkładzie symetrycznym. Oba te estymator są nieobciążone, ale mają różne wariancje. Każdy z estymatorów różnie się zachowuje dla zadanych rozkładów prawdopodobieństwa. Zamiast rozważać każdy ze wspomnianych estymatorów w problemach estymacji i weryfikacji hipotez, warto stosować estymator złożony będący liniową kombinacją nadmienionych estymatorów. Posiada on znacznie wyższą efektywność w sensie minimalizacji wariancji, niż estymatory średniej arytmetycznej i mediany. Dla wskazanego estymatora złożonego określa się rozkład prawdopodobieństwa o zadanej funkcji gęstości, należący do klasy uciętych rozkładów normalnych.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Performance of variance function estimators for autoregressive time series of order one: asymptotic normality and numerical study
Autorzy:: Borkowski, P.
Mielniczuk, J.
Tematy:: autoregressive process
bandwidth
heteroscedasticity
integrated squared error
local linear and local maximum likelihood estimator
difference-based estimator
geometric moment contraction
variance function
volatility; Pokaż więcej
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/206217.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: We study performance of several conditional variance estimators for an autoregressive time series which include local linear smoothers with various bandwidths, local likelihood and difference-based estimators. In the theoretical part, asymptotic normality of the local linear estimator of variance with no mixing assumptions imposed on the underlying process is proved. Moreover, numerical examples performed reveal that a two-stage local linear smoother with a bandwidth, proposed by Ruppert, Sheather and Wand, used to estimate the regression function and a simple rule of thumb bandwidth for variance estimation performs best for variances without much structure, whereas the bandwidth considered by Fan and Yao works very well for much more variable variances.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: The two-dimensional linear relation in the errors-in-variables model with replication of one variable
Autorzy:: Czapkiewicz, Anna
Dawidowicz, Antoni
Tematy:: consistent estimator
linear regression; Pokaż więcej
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/1208170.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: We present a two-dimensional linear regression model where both variables are subject to error. We discuss a model where one variable of each pair of observables is repeated. We suggest two methods to construct consistent estimators: the maximum likelihood method and the method which applies variance components theory. We study asymptotic properties of these estimators. We prove that the asymptotic variances of the estimators of regression slopes for both methods are comparable.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: The two-dimensional linear relation in the errors-in-variables model with replication of one variable
Autorzy:: Czapkiewicz, Anna
Dawidowicz, Antoni
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Testing hypotheses in universal models
Autorzy:: Fišerová, Eva
Tematy:: universal linear model
unbiased estimator
tests hypotheses; Pokaż więcej
Wydawca:: Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/729680.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: A linear regression model, when a design matrix has not full column rank and a covariance matrix is singular, is considered. The problem of testing hypotheses on mean value parameters is studied. Conditions when a hypothesis can be tested or when need not be tested are given. Explicit forms of test statistics based on residual sums of squares are presented.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Estimation in universal models with restrictions
Autorzy:: Fišerová, Eva
Tematy:: universal linear model with restrictions
unbiased estimator; Pokaż więcej
Wydawca:: Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/729752.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: In modelling a measurement experiment some singularities can occur even if the experiment is quite standard and simple. Such an experiment is described in the paper as a motivation example. It is presented in the papar how to solve these situations under special restrictions on model parameters. The estimability of model parameters is studied and unbiased estimators are given in explicit forms.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Sufficient conditions for the strong consistency of least squares estimator with α-stable errors
Autorzy:: Mexia, João
da Silva, João
Tematy:: linear models
least squares estimator
strong consistency
stability; Pokaż więcej
Wydawca:: Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/729990.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: Let $Y_{i} = x_{i}^{T}β + e_{i}$, 1 ≤ i ≤ n, n ≥ 1 be a linear regression model and suppose that the random errors e₁, e₂, ... are independent and α-stable. In this paper, we obtain sufficient conditions for the strong consistency of the least squares estimator β̃ of β under additional assumptions on the non-random sequence x₁, x₂,... of real vectors.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Informacja

Wyszukujesz frazę "linear estimator" wg kryterium: Temat