Temat: logarithmic series - Prolib Integro

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Characterizations of distributions by moments of order statistics when the sample size is random
Autorzy:: Grudzień, Zofia
Szynal, Dominik
Tematy:: Poisson distribution
logarithmic series
binomial
random sample size
geometrical
order statistics
recurrence formula
uniform distribution
negative binomial
moments; Pokaż więcej
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/1340262.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: We give characterizations of the uniform distribution in terms of moments of order statistics when the sample size is random. Special cases of a random sample size (logarithmic series, geometrical, binomial, negative binomial, and Poisson distribution) are also considered.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Series of iterated logarithms
Szeregi iterowanych logarytmów
Autorzy:: Różański, M.
Szweda, M.
Wituła, R.
Tematy:: szereg iterowanych logarytmów
skala logarytmiczna
series of iterated logarithms
logarithmic scale; Pokaż więcej
Wydawca:: Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/87276.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: In this paper certain properties of the series of iterated logarithms are discussed in more general context.
W artykule pewne własności szeregów iterowanych logarytmów są rozważane w znacznie ogólniejszym kontekście.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: The odd power generalized Weibull-G power series class of distributions: properties and applications
Autorzy:: Oluyede, Broderick
Moakofi, Thatayaone
Chipepa, Fastel
Tematy:: Weibull-g distribution
power series
Poisson distribution
logarithmic distribution
maximum likelihood estimation; Pokaż więcej
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/2034112.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: We develop a new class of distributions, namely, the odd power generalizedWeibull-G power series (OPGW-GPS) class of distributions. We present some special classes of the proposed distribution. Structural properties, have also been derived. We conducted a simulation study to evaluate the consistency of the maximum likelihood estimates. Moreover, two real data examples on selected data sets, to illustrate the usefulness of the new class of distributions. The proposed model outperforms several non-nested models on selected data sets.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: SELECTED TECHNIQUES OF DETECTING STRUCTURAL BREAKS IN FINANCIAL VOLATILITY
Autorzy:: Stawiarski, Bartosz
Tematy:: volatility
structural breaks
financial time series
logarithmic returns
Threshold-GARCH model; Pokaż więcej
Wydawca:: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/599704.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: We investigate several promising algorithms, proposed in literature, devised to detect sudden changes (structural breaks) in the volatility of financial time series. Comparative study of three techniques: ICSS, NPCPM and Cheng’s algorithm is carried out via numerical simulation in the case of simulated T-GARCH models and two real series, namely German and US stock indices. Simulations show that the NPCPM algorithm is superior to ICSS because is not over-sensitive either to heavy tails of market returns or to their serial dependence. Some signals generated by ICSS are falsely classified as structural breaks in volatility, while Cheng’s technique works well only when a single break occurs.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Informacja