Temat: martingales - Prolib Integro

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Proposition of Stochastic Postulates for Chain Indices
Autorzy:: Białek, Jacek
Tematy:: chain indices
price index theory
stochastic processes
martingales; Pokaż więcej
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/466081.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: This article presents and discusses a proposition of stochastic postulates for chain indices. The presented postulates are based on the assumption that prices and quantities are stochastic processes and we consider also the case when price processes are martingales. We define general conditions which allow the chain indices to satisfy these postulates.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: On risk reserve under distribution constraints
Autorzy:: Michta, Mariusz
Tematy:: martingales
stochastic equations
reserve process
Girsanov`s theorem
viability; Pokaż więcej
Wydawca:: Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/729878.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: The purpose of this work is a study of the following insurance reserve model:
$R(t) = η + ∫_{0}^{t} p(s,R(s))ds + ∫_{0}^{t} σ(s,R(s))dW_{s} - Z(t)$, t ∈ [0,T],
P(η ≥ c) ≥ 1-ϵ, ϵ ≥ 0.
Under viability-type assumptions on a pair (p,σ) the estimation γ with the property: $inf_{0≤t≤T} P{R(t) ≥ c} ≥ γ$ is considered.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Hardy type inequalities for two-parameter Vilenkin-Fourier coefficients
Autorzy:: Simon, Péter
Weisz, Ferenc
Tematy:: two-parameter martingales and Hardy spaces
rectangle p-atoms
Vilenkin functions
Hardy-Littlewood inequality; Pokaż więcej
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/1219101.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: Our main result is a Hardy type inequality with respect to the two-parameter Vilenkin system (*) $(∑_{k=1}^∞ ∑_{j=1}^∞ |f̂(k,j)|^{p}(kj)^{p-2})^{1/p} ≤ C_p∥f∥_{H^p_{**}}$ (1/2 < p≤2) where f belongs to the Hardy space $H_{**}^p (G_m × G_s)$ defined by means of a maximal function. This inequality is extended to p > 2 if the Vilenkin-Fourier coefficients of f form a monotone sequence. We show that the converse of (*) also holds for all p > 0 under the monotonicity assumption.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Hattendorff Theorem and its generalization
Twierdzenie Hattendorfa i jego uogólnienia
Autorzy:: Dziedzic, Agnieszka
Opis:: W pracy omówione są ubezpieczenia na życie oraz renty życiowe trwające do końca życia ubezpieczonego, a także podstawowe pojęcia matematyki aktuarialnej. Głównym tematem jest twierdzenie Hattendorffa. W pracy umieszczono wersję klasyczną wraz z dowodem oraz odpowiadające mu wzory w modelach całkowicie ciągłym i dyskretnym umów ubezpieczeniowych. Przedstawiono także klasyczne twierdzenie Hattendorffa wykorzystując martyngały.
This paper presents short description of life insurance and life annuities, the basic concepts of actuarial mathematics. The main topic is the Hattendorff Theorem. The paper contains classical version of this theorem with proof and appropriate formulas in continuous and discrete insurance contracts. The paper presents also classical Hattendorff Theorem using martingales.
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: On the exponential Orlicz norms of stopped Brownian motion
Autorzy:: Peškir, Goran
Tematy:: Brownian motion (Wiener process)
stopping time
exponential Young function
exponential Orlicz norm
Doob's maximal inequality for martingales
Burkholder-Gundy's inequality
Davis' best constants
Hermite polynomial
continuous (local) martingale
Ito's integral
the quadratic variation process
time change (of Brownian motion)
Kahane-Khinchin's inequalities; Pokaż więcej
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/1288072.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: Necessary and sufficient conditions are found for the exponential Orlicz norm (generated by $ψ_p(x) = exp(|x|^p)-1$ with 0 < p ≤ 2) of $max_{0≤t≤τ}|B_t|$ or $|B_τ|$ to be finite, where $B = (B_t)_{t≥0}$ is a standard Brownian motion and τ is a stopping time for B. The conditions are in terms of the moments of the stopping time τ. For instance, we find that $∥max_{0≤t≤τ}|B_t|∥_{ψ_1} < ∞$ as soon as $E(τ^{k}) = O(C^{k}k^{k})$ for some constant C > 0 as k → ∞ (or equivalently $∥τ∥_{ψ_1} < ∞$). In particular, if τ ∼ Exp(λ) or $|N(0,σ^2)|$ then the last condition is satisfied, and we obtain $∥max_{0≤t≤τ}|B_t|∥_{ψ_1} ≤ K √{E(τ)}$ with some universal constant K > 0. Moreover, this inequality remains valid for any class of stopping times τ for B satisfying $E(τ^{k}) ≤ C(Eτ)^{k}k^{k}$ for all k ≥ 1 with some fixed constant C > 0. The method of proof relies upon Taylor expansion, Burkholder-Gundy's inequality, best constants in Doob's maximal inequality, Davis' best constants in the $L^p$-inequalities for stopped Brownian motion, and estimates of the smallest and largest positive zero of Hermite polynomials. The results extend to the case of any continuous local martingale (by applying the time change method of Dubins and Schwarz).
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Informacja

Wyszukujesz frazę "martingales" wg kryterium: Temat