Temat: model ARMA - Prolib Integro

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Obliczanie odległości od singularnego pęku macierzy.
Calculate the distance to the non-regular pencil.
Autorzy:: Kozyra, Natalia
Opis:: W pracy zostały zdefiniowane podstawowe pojęcia związane z singularnością. Przedstawiony został algorytm obliczenia odległości od singularnego pęku macierzy, wykorzystujący twierdzenie o rozkładzie według wartości singularnych. W rozdziale trzecim opisany został model ARMA, jego przykład zastosowania w inżynierii oraz wyestymowane modele oparte na danych z rynku finansowego. Ostatni rozdział to "Symulacje" zawierające obliczenia odległości konkretnych pęków macierzy od singularności.
The first chapter describes the basic concepts related to singularity and the characterization of the distance to the non-regular pencils. The second part is description of the algorithm. In another chapter we can find ARMA model and his practical applications in engineering. The last chapter shows calculations of the distance to the non-regular pencils in simple examples.
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Modelowanie kursów walutowych z wykorzystaniem szeregów czasowych
The exchange rate forecast based on time series theory
Autorzy:: Sokołowska, Anna
Opis:: Głównym celem pracy było przedstawienie modeli ARMA, (G)ARCH oraz próba zaimplementowania ich do danych empirycznych. Praca ma charakter matematyczny, natomiast wprowadzenie badań własnych i ich wyników miało na celu rozszerzenie o część teoretyczno-ekonomiczną. W niniejszej pracy przedstawione zostały definicje oraz własności szeregów czasowych takich jak ARMA oraz (G)ARCH. Na podstawie analizy historycznych notowań kursu dolara amerykańskiego w stosunku do euro dopasowany został model, a następnie wynikająca z niego prognoza, zestawiona została z danymi empirycznymi w celu potwierdzenia jej trafności.
The subject of my Master Thesis is the exchange rate forecast based on time series theory. The paper considers the definition and remarks about different time series models such as ARMA and (G)ARCH. For this purpose the exchange rate of USD/EUR was applying to the GARCH model. After analyzing the feasibility of USD/EUR exchange rate with the model, it was forecasted the daily USD/EUR exchange rates and compare with hitorical data.
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Prognozowanie dochodów gospodarstw rolnych z wykorzystaniem modelu ARMA
Prognosis incomes of agricultural farms using ARMA model
Autorzy:: Borawski, P.
Tematy:: gospodarstwa rolne
dochod rolniczy
metody obliczen
prognozowanie
dane statystyczne
lata 1994-2007
model ARMA
analiza statystyczna
analiza ekonometryczna; Pokaż więcej
Wydawca:: The Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/866692.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: Celem badań było poznanie dochodowości gospodarstw rolnych w Polsce. Ponadto, zbadano przewidywane zmiany w dochodowości gospodarstw. Analizie poddano dane GUS za lata 1994-2007. Zaobserwowano pozytywne zmiany dochodów rolniczych w badanym okresie szczególnie po integracji Polski z Unią Europejską. Jednak tempo przyrostu dochodów rolniczych jest wciąż niskie. Większość gospodarstw rolnych (ponad 80%) nie osiąga średniego poziomu dochodów.
The paper aims to recognize agricultural farms ’ incomes in Poland. Moreover, the forseen changes in agricultural incomes were studied. The analysis includes GUS data in the years 1994-2007. The possitive changes in agricultural incomes were observed particularly after EU integration. But, the agriculture income increase is still very low. The majority of farms (more than 80%) do not achieve the average level of incomes.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Obszary stacjonarności wybranych modeli szeregów czasowych
The stationarity regions for chosen time series models
Autorzy:: Skrzypek, Sylwia
Opis:: The purpose of the thesis is to name the conditions for the autoregressive mean average process ARMA to be causal. In the first part of the thesis the term of time series was explained. Basic characterizations of time series such as mean, variance, autocorrelation and autocovariance function were introduced. Next classical models were described: autoregressive process AR, mean average process ARMA and mixed process ARMA that is created from both AR and MA. The general theorem of causality conditions for process ARMA was proven. The next step was to recall basic definitions and theorems of complex analysis and to introduce Schur-Cohn algorithm. It is used to determine whether given polynomial has zeros inside the unit circle. In the last part explicit conditions for causality of AR (an by that also ARMA) process of order 1, 2 and 3 were given.
Celem pracy jest określenie warunków, jakie musi spełniać proces autoregresji i średniej ruchomej ARMA, aby był on przyczynowy. W pierwszej części pracy wyjaśnione zostało pojęcie szeregu czasowego oraz zostały wymienione podstawowe charakterystyki służące do jego opisu, takie jak średnia, wariancja, funkcje autokowariancji i autokorelacji. Wprowadzone zostały także pojęcia silnej i słabej stacjonarności. Następnie wprowadzone zostały najbardziej klasyczne modele AR – procesu autoregresji i MA – procesu średniej ruchomej, a także powstały z połączenia ich obu proces mieszany ARMA. Zostało udowodnione ogólne twierdzenie mówiące o tym, kiedy proces ARMA jest przyczynowy. Kolejnym krokiem było przypomnienie podstawowych definicji i twierdzeń analizy zespolonej oraz wprowadzenie algorytmu Schura-Cohna. Służy on do określania, czy dany wielomian posiada pierwiastki wewnątrz koła jednostkowego. W ostatniej części zostały podane warunki w postaci jawnej na przyczynowość procesu AR (a przez to także ARMA) rzędu 1, 2 i 3.
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Algorithms for Ship Movement Prediction for Location Data Compression
Autorzy:: Czapiewska, A.
Sadowski, J.
Tematy:: Methods and Algorithms
Ship Movement, Ship Movement Prediction
Location
Location Data Compression
Autoregressive Model (AR)
Autoregressive Moving Average Model (ARMA)
AIS Data; Pokaż więcej
Wydawca:: Uniwersytet Morski w Gdyni. Wydział Nawigacyjny
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/116761.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: Due to safety reasons, the movement of ships on the sea, especially near the coast should be tracked, recorded and stored. However, the amount of vessels which trajectories should be tracked by authorized institutions, often in real time, is usually huge. What is more, many sources of vessels position data (radars, AIS) produces thousands of records describing route of each tracked object, but lots of that records are correlated due to limited dynamic of motion of ships which cannot change their speed and direction very quickly. In this situation it must be considered how many points of recorded trajectories really have to be remembered to recall the path of particular object. In this paper, authors propose three different methods for ship movement prediction, which explicitly decrease the amount of stored data. They also propose procedures which enable to reduce the number of transmitted data from observatory points to database, what may significantly reduce required bandwidth of radio communication in case of mobile observatory points, for example onboard radars.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Application out-of-sample forecasting in model selection on Nigeria exchange rate
Autorzy:: Henry, Akpensuen Shiaondo
Lasisi, K. E.
Akpan, E. A.
Gwani, A. A.
Tematy:: ARMA model
Exchange Rate
In-sample forecasting
Model selection and evaluation
Out-sample forecasting; Pokaż więcej
Wydawca:: Przedsiębiorstwo Wydawnictw Naukowych Darwin / Scientific Publishing House DARWIN
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/1062858.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: In time series, several competing models may adequately fit a given set of data. At times choosing the best model may be easy or difficult. However, there are two major model selection criteria; it could be either in-sample or out-of-sample forecasts. This study was necessitated because Empirical evidence based on out-of-sample model forecast performance is generally considered more trustworthy than evidence based on in-sample model performance which can be more sensitive to outliers and data mining. And also the fact that Out-of-sample forecasts also better reflect the information available to the forecaster in real time was also an added motivation. Hence this study considered data from Nigeria exchange rate (Naira to US Dollar) from January 2002 to December 2018 comprising 204 observations. The first 192 observations were used for model identification and estimation while the remaining 12 observations were holdout for forecast validation. Three ARIMA models; ARIMA (0, 1, 1), ARIMA (1, 1, 2) and ARIMA (2, 1, 0) were fitted tentatively. Base on in-sample information criteria ARIMA (0, 1, 1) was the best model with minimum AIC, SIC and HQ information criteria. However, on the basics of out-of-sample forecast evaluation using RMSE, MSE, MAE, and MAPE, ARIMA (2, 1, 0) perform better than ARIMA (0, 1, 1). The implication of this study is that, a model that is best in the in-sample fitting may not necessary give a genuine forecasts since it is the same data that is used in model identification and estimation that is also use in forecast evaluation.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Opcje barierowe i produkty KIKO
Barrier options and KIKO products
Autorzy:: Jastrząb, Aneta
Opis:: Praca zawiera opis modelu Blacka-Scholesa jako modelu rynku finansowego oraz charakterystykę opcji waniliowych i egzotycznych (opcje binarne i barierowe). Następnie przedstawia teorię dotyczącą miar ryzyka (Value at Risk oraz Expected Shortfall) a także modelu ARMA/GARCH. Główną część pracy stanowi analiza strategii Europejskiej Knock-In Knock-Out jako formy zabezpieczenia przed ryzykiem walutowym. W pracy rozważane są pozycje importera mającego przyszłe płatności w walucie zagranicznej zabezpieczane strategią EKIKO, opcją kupna oraz kontraktem forward. Symulacje przyszłych wartości kursu waluty przeprowadzone są modelem Blacka-Scholesa oraz modelem ARMA/GARCH. W końcowej części przedstawiony jest rzeczywisty kurs waluty oraz jego porównanie z wynikami symulacji.
Master's thesis contains description of Black-Scholes model and characterisation of vanilla and exotic options (binary and barrier options). Afterwards, it presents theory about risk measures (Value at Risk and Expected Shortfall) and about ARMA/GARCH model. The main body of this thesis pertrains an analysis of European Knock-In Knock-Out strategy as hedging against currency risk. It considers importer who has payments in foreign currency and wants to protect his position using EKIKO strategy, call option and forward contract. Simulation of future exchange rate are prepared using both Black-Scholes model and ARMA/GARCH model. The final part of the thesis contains comparision between real and simulated exchange rate.
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: A Bayes algorithm for model compatibility and comparison of ARMA( p; q) models
Autorzy:: Tripathi, Praveen Kumar
Sen, Rijji
Upadhyay, S. K.
Tematy:: ARMA model
exact likelihood
Gibbs sampler
Metropolis algorithm
posterior predictive loss
model compatibility
Ljung-Box-Pierce statistic
GDP growth rate; Pokaż więcej
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/1054568.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: The paper presents a Bayes analysis of an autoregressive-moving average model and its components based on exact likelihood and weak priors for the parameters where the priors are defined so that they incorporate stationarity and invertibility restrictions naturally. A Gibbs- Metropolis hybrid scheme is used to draw posterior-based inferences for the models under consideration. The compatibility of the models with the data is examined using the Ljung- Box-Pierce chi-square-based statistic. The paper also compares different compatible models through the posterior predictive loss criterion in order to recommend the most appropriate one. For a numerical illustration of the above, data on the Indian gross domestic product growth rate at constant prices are considered. Differencing the data once prior to conducting the analysis ensured their stationarity. Retrospective short-term predictions of the data are provided based on the final recommended model. The considered methodology is expected to offer an easy and precise method for economic data analysis.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: A Homotopy Approach to Rational Covariance Extension With Degree Constraint
Autorzy:: Enqvist, P.
Tematy:: optymalizacja
teoria systemów
stochastic realization theory
rational covariance extension problem
ARMA model design
continuation method
optimization; Pokaż więcej
Wydawca:: Uniwersytet Zielonogórski. Oficyna Wydawnicza
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/908061.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: The solutions to the Rational Covariance Extension Problem (RCEP) are parameterized by the spectral zeros. The rational filter with a specified numerator solving the RCEP can be determined from a known convex optimization problem. However, this optimization problem may become ill-conditioned for some parameter values. A modification of the optimization problem to avoid the ill-conditioning is proposed and the modified problem is solved efficiently by a continuation method.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Time series forecasting
Prognozowanie szeregów czasowych
Autorzy:: Sobczyk, Patrycja
Opis:: Szeregi czasowe obecnie mają szerokie zastosowanie. Szczególnie ciekawym aspektem jest prognozowanie, które stanowi temat tej pracy. Przedstawione zostały modele AR, MA, ARMA, ARIMA oraz sezonowa ARIMA. Opisano również proces dopasowania odpowiedniego modelu do danych. Na podstawie tych informacji przeprowadzono dwuletnią prognozę emisji dwutlenku węgla do atmosfery, korzystając z narzędzia R.
Time series are widely used nowadays. One of the most interesting aspect of them is forecasting, which stands as the topic of this thesis. AR, MA, ARMA, ARIMA and seasonal ARIMA models are introduced. Process of fitting a proper model for the data is also described. Based on this information and the usage of an R program, there was a forecast predicting the release of carbon dioxide emission into the atmosphere for the next two years.
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Informacja

Wyszukujesz frazę "model ARMA" wg kryterium: Temat