Temat: model comparison - Prolib Integro

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: On Some Simulation Procedures for Comparing Nonparametric Methods of Regression
Wybrane symulacyjne procedury porównywania nieparametrycznych metod regresji
Autorzy:: Trzęsiok, Joanna
Tematy:: nonparametric regression
model comparison
benchmarking experiments
hypothesis testing; Pokaż więcej
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/904487.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: Nonparametric methods of regression form a large group of varied and rapidly growing methods. In many situations we have a problem with comparing these methods in order to select one of them to solve the regression problem. We present the simulation procedure for comparing the performance of several competing algorithms of nonparametric regression. This procedure has two stages. In the first one, the ranking of nonparametric models of regression is created. In the second stage, statistical test procedures can be used to test the significance of differences in the performances of models presented in the ranking. The procedure is applied to regression benchmark studies based on real world data.
W artykule przedstawiono symulacyjną procedurę badawczą pozwalającą na porównywanie różnych nieparametrycznych modeli regresji, jak i wybór najlepszego z nich. Zaproponowana procedura przebiega dwuetapowo. W pierwszym etapie tworzony jest ranking modeli regresji, pod względem dokładności predykcji, mierzonej za pomocą błędu średniokwadratowego obliczonego metodą sprawdzania krzyżowego ( MSECV ). Drugi etap analizy ma na celu zbadanie istotności różnic pomiędzy uzyskanymi wartościami MSECV , a tym samym skorygowanie otrzymanych rankingów. Do testowania istotności wspomnianych różnic wykorzystano nieparametryczną statystykę testującą zaproponowaną przez Hothorna. Opisaną procedurę badawczą zastosowano w badaniu empirycznym, dla zbiorów danych standardowo wykorzystywanych do analizowania własności różnych metod regresji.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Comparing reduced form vs. structural models in measuring and managing credit portfolio risks - a comprehensive meta – analysis
Porównanie model zredukowanych i strukturalnych w pomiarze i zarządzaniu ryzykiem portfolio kredytowego - metaanaliza wielokryterialna
Autorzy:: Reinwald, Raphael
Tematy:: credit portfolio models
credit risk
CreditMetrics®
CreditRisk+®
portfolio model comparison; Pokaż więcej
Wydawca:: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/1930393.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: This paper is comparing the main credit portfolio models used in the banking industry as well as in academic research for credit risk measuring and pricing purposes. These models can be classified as structural models, hazard rate models and macro-factor/econometric models (the last group is very similar to structural ones and hence not investigated in detail here). Proponents and famous implementations are CreditMetrics® by JP Morgan (1998) and KMV® (Kealhofer, McQuown and Vasicek, 1993) of Moody’s for the structural type and CreditRisk+® by Credit Suisse First Boston (CSFB, 1997) for the hazard rate model. As all of them are frequently used the null hypothesis is that they perform equally well. In the first part of this paper – as intermediate aim - qualitative properties are compared and in the second part the models are disassembled (using a methodology similar to Hickman) and quantitatively considered with the overall goal to prove which one is measuring Credit Portfolio Risk most precisely – in contrast to existing papers not only regarding specific portfolio(s) or settings but building on a meta-analysis research of papers published on that topic. As a result – rejecting the null hypothesis - CreditMetrics® is performing better in most circumstances, especially with exchange-listed, large companies and low-default portfolios whereas CreditRisk+® is easier to handle and often useful for granular, retail type portfolios.
Dokładny pomiar ryzyka kredytowego jest kluczowy z punktu widzenia instytucji finansowych. Są one zobowiązane nie tylko wypełniać wymagań prawne i zarządcze stawiane przez regulatorów takich jak EBA czy ECB w formie regulacji CRR II i CRD V w Unii Europejskiej, ale są także zobowiązane prowadzić działalność w sposób zabezpieczający interesy biznesowe właścicieli i interesariuszy, w szczególności odnośnie do zarządzania portfolio udzielonych kredytów i związanych z nimi ryzyk (upadłości i transferu). Sprawia to, że wykorzystanie zaawansowanych modeli oceny ryzyka jest branżowym standardem. Sytuacja w innych uwarunkowania jurysdykcyjnych (w Stanach Zjednoczonych czy Szwajcarii) jest podobna ze względu na uwarunkowania Basel III i wynikające z nich regulacji na poziomie krajowym. Niemniej jednak, wciąż w obszarze modelowania ryzyka kredytowego jest wiele obszarów, które nie są wystarczająco dobrze opisane. Między innymi, nie przeprowadzono metaanalizy dotychczas opublikowanych badań, która przesądzałaby nad wyższością jednych metod nad innymi. Jest to istotne, ponieważ wdrożenie skuteczniejszego modelu skutkuje przewagą konkurencyjną banku w zakresie modelowania ryzyka związanego z kredytem, a tym samym, długofalowo, zmniejsza wartość zaangażowania kapitałowego niezbędnego do pokrycia ewentualnych strat. Stąd, przeprowadzenie takiej pogłębionej metaanalizy stało się celem tego artykułu. Hipoteza zerowa stanowi, że modele CreditMetrics® i CreditRisk+® są jednakowo skuteczne - w szczególności w odniesieniu do kredytów korporacyjnych. Istotną część artykułu stanowi tym samym również dokładne porównanie i wyjaśnienie mocnych oraz słabych stron modeli, w szczególności w odniesieniu do konkretnych typów portfolio czy segmentów odbiorców.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Bayesian Analysis of Dynamic Conditional Correlation Using Bivariate GARCH Models
Bayesowska analiza dynamicznej korelacji warunkowej z wykorzystaniem dwuwymiarowych modeli GARCH
Autorzy:: Osiewalski, Jacek
Pipień, Mateusz
Tematy:: model comparison
Bayes factors
multivariate GARCH processes
BEKK models
DCC models
exchange rates; Pokaż więcej
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/907620.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: Multivariate ARCH-typc specifications provide a theoretically promising framework for analyses of correlation among financial instruments because they can model time-varying conditional covariance matrices. However, general VechGARCH models are too heavily parameterized and, thus, impractical for more than 2- or 3-dimensional vector lime series. A simple t-BEKK(l.l) specification seems a good compromise between parsimony and generality. Unfortunately, Bollerslev’s constant conditional correlation (CCC) model cannot be nested within VECH or BEKK GARCH structures. Recently, Engle (2002) proposed a parsimoniously parameterized generalization of the CCC model; this dynamic conditional correlation (DCC) specification may outperform many older multivariate GARCH models. In this paper we consider Bayesian analysis of the conditional correlation coefficient within different bivariate GARCH models, which are compared using Bayes factors and posterior odds. For daily growth rales of PLN/USD and PLN/DEM (6.02.1996-28.12.2001) we show that the t-BEKK(l, 1) specification fits the bivariate series much better than DCC models, but the posterior means of conditional correlation coefficients obtained within different models are very highly correlated.
Wielowymiarowe specyfikacje ty^pu ARCH stanowią teoretycznie obiecujące ramy dla analiz skorelowania instrumentów finansowych, ponieważ umożliwiają modelowanie zmiennych w czasie macierzy warunkowych kowariancji. Jednak ogólne modele VechGARCH mają zbyt wiele parametrów, są więc niepraktyczne w przypadku więcej niż 2- lub 3-wymiarowych wektorowych szeregów czasowych. Prosta specyfikacja t-BEKK(1,1) wydaje się dobrym kompromisem pomiędzy oszczędnością parametryzacji i ogólnością modelu. Niestety model stałych korelacji warunkowych (CCC) Boilersleva nie jest szczególnym przypadkiem struktur VECH czy BEKK. Ostatnio Englc (2002) zaproponował oszczędnie sparametryzowane uogólnienie modelu CCC; ta specyfikacja o dynamicznej korelacji warunkowej (DCC) może zdominować wiele starszych wielowymiarowych modeli GARCH. W artykule rozważamy bayesowską analizę warunkowego współczynnika korelacji w ramach różnych dwuwymiarowych modeli GARCH, które są porównywane przy użyciu czynników Bayesa i ilorazów szans a posteriori. Dla dziennych stóp zmian kursów PLN/USD i PLN/DEM (6.02.1996 - 28.12.2001) wykazuje się, że specyfikacja t-BEKK(l.l) opisuje dwuwymiarowy szereg czasowy znacznie lepiej niż modele DCC. Jednak wartości oczekiwane a posteriori warunkowych współczynników korelacji, uzyskane w ramach różnych modeli, są bardzo silnie skorelowane.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Bayesian Comparison of Bivariate Copula-GARCH and MGARCH Models
Autorzy:: Mokrzycka, Justyna
Tematy:: Nauki Humanistyczne i Społeczne
Bayesian model comparison
Copula-GARCH model
Multivariate GARCH model
Monte Carlo Importance Sampling; Pokaż więcej
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Czasopisma i Monografie PAN
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/55789973.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: The aim of the study is to formally compare the explanatory power of Copula-GARCH and MGARCH models. The models are estimated for logarithmic daily rates of return of two exchange rates: EUR/PLN, USD/PLN and stock market indices: SP500, BUX. The analysis is performed within the Bayesian framework. The posterior model probabilities point to AR(1)-tSBEKK(1,1) for the exchange rates and VAR(1)-tCopula-GARCH(1,1) for the stock market indices, as the superior specifications. If the marginal sampling distributions are different in terms of tail thickness, the Copula-GARCH models have higher explanatory power than the MGARCH models.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Formalne porównanie modeli Copula-AR(1)-t-GARCH(1,1) dla subindeksów indeksu WIG
Formal Comparison of Copula-AR(1)-t-GARCH(1,1) Models for Sub-Indices of the Stock Index WIG
Autorzy:: Mokrzycka, Justyna
Pajor, Anna
Tematy:: kopula
model Copula-AR-GARCH
bayesowskie porównanie modeli
Copula
Copula-AR-GARCH model
Bayesian model comparison; Pokaż więcej
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/1050530.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: Kopule stały się jednym z popularnych narzędzi modelowania zależności między szeregami czasowymi, pochodzącymi z rynków finansowych. Głównym celem pracy jest formalne, bayesowskie porównanie mocy wyjaśniającej dwuwymiarowych modeli Copula-AR-GARCH, różniących się strukturą zależności warunkowych, opisaną przez poszczególne kopule. Dla porównania dokonano również estymacji modeli Copula-AR-GARCH metodą największej wiarygodności, a następnie zbudowano ranking modeli na podstawie kryteriów informacyjnych Akaikego (AIC) oraz Schwarza (BIC). Modele CopulaAR-GARCH zostały wykorzystane do opisu zmienności i zależności dziennych stóp zwrotu subindeksów indeksu WIG. Wyniki wskazały na dużą przydatność bardzo prostych i nieformalnych metod porównywania modeli Copula-AR-GARCH. Dla sześciu par szeregów czasowych rankingi modeli uzyskane metodami formalnymi (w ujęciu bayesowskim) i metodami ad hoc (poprzez AIC i BIC) okazały się bardzo zbliżone, a w wielu przypadkach identyczne.
Copulas have become one of most popular tools used in modelling the dependencies among financial time series. The main aim of the paper is to formally assess the relative explanatory power of competing bivariate Copula-AR-GARCH models, which differ in assumptions on the conditional dependence structure represented by particular copulas. For the sake of comparison the Copula-AR-GARCH models are estimated using the maximum likelihood method, and next they are informally compared and ranked according to the values of the Akaike (AIC) and of the Schwarz (BIC) information criteria. We apply these tools to the daily growth rates of four sub-indices of the stock index WIG published by the Warsaw Stock Exchange. Our results indicate that the informal use of the information criteria (AIC or BIC) leads to very similar ranks of models as compared to those obtained by the use of the formal Bayesian model comparison.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Bayesowska estymacja modelu lokalnego poziomu o rozkładach dopuszczających warunkowy rozkład t-studenta i zmienną wariancję
Bayesian Estimation of Local Level Model with Student-t Disturbances and Time-Varying Conditional Variance
Autorzy:: Kwiatkowski, Jacek
Tematy:: Model lokalnego poziomu
bayesowskie testowanie modeli
warunkowa heteroskedastyczność
Local level model
Bayesian Model Comparison
Conditional Heteroscedasticity; Pokaż więcej
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/1827277.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: W artykule omówiono postać i własności modelu lokalnego poziomu, w którym zakłócenia losowe, w równaniu stanu i obserwacji, podlegają procesowi zmienności stochastycznej (SV) lub GARCH(1,1). Zasadniczym celem było opracowanie metod numerycznych wykorzystywanych w schemacie wnioskowania bayesowskiego w kontekście rozważanych modeli. Przykład empiryczny, zawarty w artykule, dotyczył wybranej spółki notowanej na GPW w Warszawie. Uzyskane wyniki wskazują, że najbardziej prawdopodobny okazał się model LL-SV, który uzyskał znaczną przewagę na standardowym modelem stochastycznej zmienności.
The paper presents the general LL (Local Level) model with time-varying conditional variance, recently proposed by Stock and Watson. The main purpose is to present the Bayesian estimation and model comparison of different local level models with Normal GARCH, Student-t GARCH and SV disturbances. We are particularly interested how the different specifications of the conditional variance affect the explanatory power of a set of competing models. We apply the LL models to logarithmic transformations of the original prices of Żywiec, Polish company listed on the WSE. The model selection and posterior estimates provide strong evidence in favor of a model with SV disturbances in the core component, and the transitory component.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Porównawczy model opieki nad pacjentem z owrzodzeniem tętniczym i żylnym w środowisku domowym
Comparative model of patient care with venous and arterial ulcers in the home environment
Autorzy:: Namysłowska, Marta
Opis:: Background: Wound is a solution of continuity of tissues caused by mechanical or thermal trauma or long-standing disease process. Chronic wounds are resistant to treatment and average time of treatment takes 6-8 weeks. Ones of chronic wounds are venous and arterial ulcers. Both of that wounds are chronic, but they need different method of treatment and nurture.Aim: Developing the nursing care models over patients with chronic wound (venous and arterial ulcers), staying in own home and compare that models.Material and methods: Review and analysis of present-day medial literature.Results: : By analyzing collected information, formulated a model of care. It includes: painful ailments, discomfort, deficit, difficult healing, reduced quality of life, anxiety.Conclusion: 1) Venous and arterial ulcers are chronic, but they differ from etiology and clinical picture. 2) In the process of care it is possible to distinguish identical problems, which, despite the same diagnosis, require different interventions as well as different problems.
Wstęp: Raną jest przerwanie ciągłości tkanki powstałe na skutek różnych urazów mechanicznych, termicznych lub długotrwałego procesu chorobowego. Rana przewlekła charakteryzuje się opornością na leczenie, średni czas leczenia wynosi 6-8 tygodni. Do ran przewlekłych zaliczane są między innymi owrzodzenia żylne oraz tętnicze. Mimo, że oba typy ran charakteryzują się przewlekłością, różnią się i wymagają zastosowania odmiennych metod leczenia i pielęgnacji.Celem pracy było opracowanie modelów opieki nad pacjentami z ranami przewlekłymi (owrzodzenie żylne i tętnicze kończyn dolnych), przebywającymi w środowisku domowym oraz porównanie modeli opieki.Materiały i metody: Przegląd i analiza aktualnej literatury medycznej.Wyniki: Dzięki analizie aktualnej literatury medycznej, sformułowano model opieki, który obejmuje m.in.: dolegliwości bólowe, dyskomfort, deficyty, utrudnione gojenie, obniżenie jakości życia, niepokój.Wnioski: 1) Owrzodzenie żylne i tętnicze maja charakter przewlekły, różni je jednak etiologia oraz obraz kliniczny. 2) W procesie pielęgnacji można wyróżnić zarówno problemy identyczne, które pomimo taki samych diagnoz wymagają wykonania różnych interwencji, jak i problemy zupełnie różne.
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Porównanie Numerycznych Modeli Terenu SRTM V1 i Tan DEM-X
Comparison of Digital Terrain Models SRTM V1 and Tan DEM-X
Autorzy:: Dąbek, Maria
Opis:: Globalne Numeryczne Modele Terenu są źródłem danych wysokościowych stosowanych w wielu różnych dziedzinach nauki oraz techniki. Są one szeroko wykorzystywane w planowaniu przestrzennym oraz planowaniu inwestycji, ale także w wielu procesach decyzyjnych. Swoją popularność zawdzięczają dostępności, którą umożliwiają ich twórcy. Łatwo jest pozyskać NMT ze źródeł internetowych (odpłatnie lub bez opłat) i przetworzyć go w oprogramowaniu GIS, aby uzyskać zaawansowane produkty. Celem niniejszej pracy jest analiza porównawcza dwóch NMT (SRTM V1 oraz TanDEM-X) oraz określenie ich przybliżonej dokładności. Praca ta stanowi także próbę odpowiedzi na pytanie czy konieczne jest wykorzystywanie NMT o najlepszej z dostępnych dokładności przy wszystkich rodzajach analiz geograficznych?
Global Digital Terrain Models are sources of height data used in many different fields of science and engineering. They are widely used in urban and investment planning but also in wide range of decision-making processes. Its popularity comes from an accessibility which is provide by DTM makers. It's easy to get DTM from online sources (for a fee or without a fee) and processes it in GIS software to get advanced products. The aim of this thesis is a comparative analysis of two DTMs (SRTM V1 and TanDEM-X) and estimation of their general accuracy. This paper is also a try to answer a question if it's necessary to use the best accessible resolution DTMs to every kind of geographical analyses?
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Improved Estimators of Coefficient of Variation in a Finite Population
Autorzy:: Archana, V.
Aruna Rao, K.
Tematy:: Model based comparison
Coefficient of Variation
Simple Random Sampling Regression estimator
Mean Square Error
Confidence interval; Pokaż więcej
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/465691.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: Coefficient of Variation (C.V) is a unitless measure of dispersion. Hence it is widely used in many scientific and social investigations. Although a lot of work has been done concerning C.V in the infinite population models, it has been neglected in the finite populations. Many areas of applications of C.V involves the finite populations like the use in official statistics and economic surveys of the World Bank. This has motivated us to propose six new estimators of the population C.V. In finite population studies regression estimators are widely used and the idea is exploited to propose the new estimators. Three of the proposed estimators are the regression estimators of the C.V for the study variable while the other three estimators makes use of the regression estimators of population mean and variance to estimate the ratio , the population C.V for the study variable. The bias and mean square error (MSE) of these estimators were derived for the simple random sampling design. The performance of these estimators is compared using two real life data sets. The simulation is carried out to compare the estimators in terms of coverage probability and the length of the confidence interval. The small sample comparison indicates that two of the proposed estimators perform better than the sample C.V. The regression estimator using the information on the Population C.V of the auxiliary variable emerges as the best estimator.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: New Analytical Model of Spur Gears with 5 DOF Shafts and its Comparison with Other DOF Models
Autorzy:: Jedliński, Łukasz
Tematy:: dynamic meshing forces
5 DOF shafts
analytical gear model
multi-DOF
gear model comparison
Simulink equations
dynamiczna siła zazębienia
wały 5 DOF
analityczny model przekładni
multi DOF
porównanie modeli przekładni
równania Simulink; Pokaż więcej
Wydawca:: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/2024180.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: This study relates to the research on improving analytical models of gears. A new analytical model of gear shaft with 5 DOF was proposed. Equations of vibration were derived without small-angle approximation and were presented in a form that could be implemented in Simulink. In order to determine the effect of the additional DOF, four popular models having 2 DOF, 4 DOF, 6 DOF and 8 DOF were investigated, too. The proposed model has 12 DOF in total. This number of DOF could be increased; this, however, would result in a greater difference between the considered models, thus making it more difficult to evaluate the impact of the additional DOF of shafts. As a benchmark, the dynamic meshing force in the considered analytical models was calculated. Simulations were carried out with and without friction. Additionally, for the 12 DOF model, the effects of the position of the centre of gear and the centre of mass were investigated.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Informacja

Wyszukujesz frazę "model comparison" wg kryterium: Temat