- Tytuł:
- HISTORICAL AND IMPLIED VOLATILITIES: A REVIEW OF METHODOLOGY
- Autorzy:
- Krawiec, Monika
- Tematy:
-
historical volatility
Black-Scholes implied volatility
model-free implied volatility - Pokaż więcej
- Wydawca:
- Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
- Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/453267.pdf Link otwiera się w nowym oknie
- Opis:
- Volatility is a subject of numerous studies. Many of them focus on predictive power of different sources of volatility. Most often, the Black-Scholes implied volatility is believed to outperform historical volatility, although some research demonstrates that implied volatility is a biased forecast of future volatility. Taken into account different opinions, the paper aims at presenting alternative methods for estimating volatility.
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł