Temat: opcja - Prolib Integro

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Wpływ czasu wygaśnięcia na własności hybrydowej opcji collar
Autorzy:: Dziawgo, Ewa
Tematy:: option
call option
opcja
opcja kupna; Pokaż więcej
Wydawca:: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/609998.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: The aim of the paper is to present the influence of time to maturity on the properties of hybrid collar options. The article presents: characteristic of collar options, the pay-off function, the influence of selected factors (the price of the underlying instrument and the option’s time to maturity) on the price and on the value Greek coefficients (delta, gamma, vega, theta and rho) of those options. The empirical illustration included in the article are concerned with the pricing simulations of the currency options on EUR/PLN.
Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Współczynnik Theta opcji barierowych
Theta Coefficient of the Barrier Options
Autorzy:: Dziawgo, Ewa
Tematy:: Opcja kupna,
Opcja sprzedaży
Call options,
Put option; Pokaż więcej
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/592702.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: Poniższe opracowanie zawiera propozycję dynamicznego modelu nadwyżki finansowej firmy deweloperskiej. W rozważaniach uwzględniono strukturę zarówno uruchomienia, jak i spłaty kredytu, losowy charakter procesu sprzedaży nieruchomości (moment sprzedaży oraz cena sprzedaży - złożony proces Poissona), a także przewidywalne oraz nieprzewidywalne koszty działalności. Zaprezentowano wyniki symulacyjne dla założonych a priori wartości parametrów.
The article presents the issues connected with barrier options: characteristic of the instrument, the influence of selected factors on the value of theta coefficient. The empirical data included in the article are concerned with the simulations of the barrier options and standard options on EUR/PLN.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Klauzule opcyjne put oraz call
Autorzy:: Stelmach, Krzysztof
Wydawca:: Uczelnia Łazarskiego
Cytata wydawnicza:: Stelmach, K. (2025). Klauzule opcyjne put oraz call. W: M. Sieradzka (red.), Klauzule w umowie inwestycyjnej w start-upie (s. 123-142). Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego
Opis:: Pomimo że opcje call i put nie doczekały się kodeksowego uregulowania, ich popularność w umowach z zakresu private equity jest niezwykle wysoka ze względu na wiele praktycznych zastosowań i przede wszystkim uniwersalność. Opcje mogą służyć jako narzędzie do wyjścia z inwestycji, rozwiązywania sporów, zabezpieczenia prawidłowości realizacji procesu inwestycyjnego, czy wentyla na wypadek niepowodzenia przedsięwzięcia.
Dostawca treści:: Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Inne

na półce

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Własności hybrydowej opcji korytarzowej
Properties of the Hybrid Options Corridor
Autorzy:: Dziawgo, Ewa
Tematy:: Opcja kupna
Opcja sprzedaży
Opcja walutowa
Ryzyko inwestycyjne
Wycena opcji
Call options
Currency options
Investment risk
Options pricing
Put option; Pokaż więcej
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/589755.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: The article presents the issues connected with hybrid options corridor: characteristic instruments, payoff function, pricing model, the influence of selected factors on the price an the value of delta coefficients. The empirical data included in the article are concerned with the pricing simulations of the options on EUR/PLN.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Klauzule opcyjne put oraz call
Autorzy:: Stelmach, Krzysztof
Tematy:: Klauzule opcyjne
opcja call
opcja put
start-up
prawo opcji; Pokaż więcej
Wydawca:: Uczelnia Łazarskiego. Oficyna Wydawnicza
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/chapters/60812924.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: Pomimo że opcje call i put nie doczekały się kodeksowego uregulowania, ich popularność w umowach z zakresu private equity jest niezwykle wysoka ze względu na wiele praktycznych zastosowań i przede wszystkim uniwersalność. Opcje mogą służyć jako narzędzie do wyjścia z inwestycji, rozwiązywania sporów, zabezpieczenia prawidłowości realizacji procesu inwestycyjnego, czy wentyla na wypadek niepowodzenia przedsięwzięcia.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Transakcje hedgingowe jako forma zabezpieczenia przed ryzykiem kursu walutowego
Autorzy:: Sylpaczuk, Arkadiusz
Tematy:: eksporter
kontrakt
opcja
ryzyko
waluta; Pokaż więcej
Wydawca:: Uniwersytet Gdański. Wydział Ekonomiczny
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/518200.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: W opracowaniu zostały przedstawione proste sposoby pomiaru i zabezpieczania się przed ryzykiem walutowym. Ukazano jakie podmioty są najbardziej narażone na ryzyko walutowe. Podano przedstawiono argumenty za koniecznością zabezpieczania się oraz skonfrontowano ze sobą dwie metod zabezpieczania się przed ryzykiem. Do tego opracowanie zakończono opisem przypadku niewłaściwego wykorzystania instrumentów pochodnych w celu zabezpieczania się przed ryzykiem przez polskie firmy eksportujące.
The study was presented simple ways of measuring and hedging currency risk. It shows the economic entities are the most exposed to currency risk. Given argues for the need to protect themselves and confronted with each other two methods of protection against risk. For this description of the completion of the misuse of derivatives to hedge against risk by Polish companies exporting.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Co to jest opcja fundamentalna i dlaczego warto się nią zajmować?
Autorzy:: Wyrostkiewicz, Michał
Opis:: Michał Wyrostkiewicz
Dostawca treści:: Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: The Pricing of Binary Options in the Black-Scholes Model
Wycena opcji binarnych w modelu Blacka-Scholesa
Autorzy:: Sobczak, Karolina
Opis:: Opcje binarne to derywaty będące jednym z rodzajów opcji egzotycznych. W niniejszej pracy dokonano charakterystyki opcji binarnych - omówiono funkcje wypłaty oraz pokazano związek tych opcji z opcjami waniliowymi. Bazując na modelu Blacka-Scholesa, przeprowadzono wycenę opcji waniliowych oraz binarnych. Na zakończenie, korzystając z wcześniej przeprowadzonej wyceny opcji binarnych, pokazano jej zastosowania w lokatach strukturyzowanych.
A binary option is a financial derivative and a type of exotic option. The thesis contains a characteristic of binary options - their payoff function and the relation between the binary options and the plain vanilla options. Basing on Black-Scholes model, we carried out the pricing of vanilla options and binary options. Finally, due to earlier pricing of binary options we show how it is used in the structured products.
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Effectiveness of dynamic hedging using options on the WIG20 in current market conditions
Skuteczność hedgingu dynamicznego z zastosowaniem opcji na WIG20 w aktualnych warunkach rynkowych
Autorzy:: Węgrzyn, Ryszard
Tematy:: option
hedging
delta
gamma
vega
opcja; Pokaż więcej
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/582181.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: Based on previous research on the deviations of the prices of options on the WIG20 from the arbitrage restrictions and features, it was found that the number and scale of these deviations clearly decreased, thus improving the quality of the arbitrage pricing of options. The purpose of this work in this context is to determine the effectiveness of dynamic hedging using options on the WIG20 in current market conditions and to compare the results with the results of previously conducted research. The study was carried out using the historical scenario method based on data from 2017-2018 shared by the Warsaw Stock Exchange. To compare the effectiveness of dynamic hedging, Value at Risk was applied to the unhedged portfolio and portfolios hedged by a specific hedging method. Based on the research, it can be concluded that among the delta, delta-gamma and delta-gamma-vega hedging analyzed, the most effective solution in the current market conditions is delta hedging. The research results indicate that despite qualitative changes on the market that improve the option price relations the delta-gamma and delta-gamma-vega hedging are in practice worse solutions than delta hedging.
Na podstawie przeprowadzonych wcześniej badań odchyleń cen opcji na WIG20 od określonych ograniczeń i właściwości arbitrażowych stwierdzono, że liczebność i skala tych odchyleń wyraźnie się zmniejszyły, poprawiając jakość arbitrażowej wyceny opcji. Cele artykułu to określenie skuteczności hedgingu dynamicznego z zastosowaniem opcji na WIG20 w aktualnych warunkach rynkowych i porównanie uzyskanych wyników z wynikami przeprowadzonych wcześniej analiz. Badanie przeprowadzono metodą scenariusza historycznego na podstawie danych z lat 2017-2018 udostępnionych przez GPW w Warszawie. Do porównania skuteczności hedgingu dynamicznego zastosowano oszacowaną wartość zagrożoną (VaR) dla portfeli niezabezpieczonych i zabezpieczonych określonymi metodami hedgingu. Stwierdzono, że wśród przeanalizowanych hedgingów delta, deltagamma i delta-gamma-vega najskuteczniejszym rozwiązaniem w obecnych warunkach rynkowych jest hedging delta. Mimo zmian jakościowych na rynku poprawiających relacje cenowe opcji hedgingi delta-gamma i delta-gamma-vega są w praktyce gorszymi rozwiązaniami niż hedging delta.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Opcja fundamentalna a reinterpretacja nauki o grzechu
Autorzy:: Torończak, Edward
Wydawca:: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Cytata wydawnicza:: Torończak, E. (2007). Opcja fundamentalna a reinterpretacja nauki o grzechu. Analecta Cracoviensia, 38-39, 353-366.
Opis:: Transcendentalny kontekst opcji fundamentalnej, w którym dokonano jej „rozdzielenia” od wyborów kategorialnych, doprowadził do reinterpretacji nauki o grzechu śmiertelnym i powszednim przez niektórych teologów moralnych. Przyjęli oni nowe rozumienie grzechu śmiertelnego i powszedniego, który nie tyle polega na materialnym przekroczeniu prawa, ale na fundamentalnej decyzji człowieka, ponieważ tylko w niej osoba samookreśla się w sposób głęboki i totalny wobec Boga. Doprowadziło to w praktyce nie tylko do zamieszania w rozumieniu tradycyjnej nauki o grzechu, ale także było powodem różnych nadużyć w interpretacji grzechu śmiertelnego i powszedniego. Sprowadzenie grzechu śmiertelnego tylko do opcji fundamentalnej, a także wprowadzenie nowej gradacji grzechów doprowadziło do przemieszczenia kryterium wartości aktu moralnego z wymiaru przedmiotowego (obiektywnego) na wymiar subiektywny (podmiotowy). W ten sposób opcja fundamentalna stała się pierwszym i zasadniczym kryterium określającym warunki zaistnienia grzechu śmiertelnego, co trudno jest pogodzić nauczaniem moralnym Kościoła.
Dostawca treści:: Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Artykuł

na półce

Informacja

Wyszukujesz frazę "opcja" wg kryterium: Temat