Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "point estimation" wg kryterium: Temat


Tytuł:
On a unified approach to the Cramer-Rao type inequalities
Autorzy:
Kałuszka, Marek
Tematy:
Point estimation
Pokaż więcej
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/748748.pdf  Link otwiera się w nowym oknie
Opis:
.
The aim of this paper is to give a unified approach to Cramer-Rao type inequalities for risk and Bayes risk functions under squared error loss. In the paper, the results connected with an arbitrary convex loss are also presented.
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Minimax estimation of the sum of the mean values of bounded random variables
Autorzy:
Rutkowska, Magdalena
Tematy:
Point estimation,Minimax procedures
Pokaż więcej
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/748228.pdf  Link otwiera się w nowym oknie
Opis:
Praca poświęcona jest problemom estymacji funkcjonału od rozkładu z pewnej klasy. Wyznaczono ogólna postać estymatora minimaksowaego w tym zadaniu posługując sie twierdzeniem Hodgesa i Lehmanna(1950).
The article contains no abstract
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Asymptotically stable estimators of location and scale parameters II. Estimation of scale parameter
Autorzy:
Rychlik, Tomasz
Tematy:
Robustness and adaptive procedures
Point estimation
Pokaż więcej
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/747721.pdf  Link otwiera się w nowym oknie
Opis:
.
Asymptotic robustness of estimators of scale parameter with respect to scale invariant bias oscillation function is studied for two types of disturbances. In the case of £-contamination, the most robust sequence of equivariant estimators for model distribution with a positive support and the most robust sequence of equivariant symmetric estimators for symmetric model distribution are constructed. In the case of Kolmogorov-Levy neighbourhoods, the solution is derived without any assumptions about the model distribution. As examples, the most bias-robust estimators for uniform, Pareto, Weibull, Laplace, normal, Cauchy and double-exponential distributions are presented.
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Estimation procedures for reliability functions of Kumaraswamy-G Distributions based on Type II Censoring and the sampling scheme of Bartholomew
Autorzy:
Chaturvedi, Aditi
Kumar, Surinder
Tematy:
interval estimation
Kumaraswamy-G distributions
Monte-Carlo simulation
point estimation
Pokaż więcej
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2034110.pdf  Link otwiera się w nowym oknie
Opis:
In this paper, we consider Kumaraswamy-G distributions and derive a Uniformly Minimum Variance Unbiased Estimator (UMVUE) and a Maximum Likelihood Estimator (MLE) of the two measures of reliability, namely R(t) = P(X > t) and P = P(X > Y) under Type II censoring scheme and sampling scheme of Bartholomew (1963). We also develop interval estimates of the reliability measures. A comparative study of the different methods of point estimation has been conducted on the basis of simulation studies. An analysis of a real data set has been presented for illustration purposes.
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Estimating normal density and normal distribution function: is Kolmogorovs estimator admissible?
Autorzy:
Rukhin, Andrew
Tematy:
point estimation
normal density
Bayes estimator
quadratic loss
admissibility
normal distribution function
Pokaż więcej
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1340688.pdf  Link otwiera się w nowym oknie
Opis:
The statistical estimation problem of the normal distribution function and of the density at a point is considered. The traditional unbiased estimators are shown to have Bayes nature and admissibility of related generalized Bayes procedures is proved. Also inadmissibility of the unbiased density estimator is demonstrated.
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Application of multiple criteria evolutionary algorithms to vector optimisation, decision support and reference point approaches
Autorzy:
Szczepański, M.
Wierzbicki, A.P.
Tematy:
algorytm ewolucyjny
optymalizacja wektorowa
evolutionary algorithm
vector optimisation
nadir point estimation
reference point techniques
Pokaż więcej
Wydawca:
Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/307706.pdf  Link otwiera się w nowym oknie
Opis:
Multiple criteria evolutionary algorithms, being essentially parallel in their character, are a natural instrument of finding a representation of entire Pareto set (set of solutions and outcomes non-dominated in criteria space) for vector optimisation problems. However, it is well known that Pareto sets for problems with more than two criteria might become complicated and their representation very time-consuming. Thus, the application of such algorithms is essentially limited to bi-criteria problems or to vector optimisation problems with more criteria but of simple structure. Even in such cases, there are problems related to various important aspects of vector optimisation, such as the uniformity of representation of Pareto set, stopping tests or the accuracy of representing Pareto set, that are not fully covered by the broad literature on evolutionary algorithms in vector optimisation. These problems and related computational tests and experience are discussed in the paper. In order to apply evolutionary algorithms for decision support, it would be helpful to use them in an interactive mode. However, evolutionary algorithms are in their essence global and of batch type. Nevertheless, it is possible to introduce interactive aspects to evolutionary algorithms by focusing them on a part of Pareto set. The results of experimental tests of such modifications of evolutionary algorithms for vector optimisation are presented in the paper. Another issue related to vector optimisation problems with more than two criteria is the computational difficulty of estimating nadir points of Pareto set. The paper describes the use of diverse variants of evolutionary algorithms to the estimation of nadir points, together with experimental evidence.
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Accuracy Standards of Tying the Horizontal and Vertical Control Network to the National Geodetic Control Network
Kryteria dokładnościowe nawiązania osnowy realizacyjnej do osnowy państwowej
Autorzy:
Dąbrowski, J
Tematy:
horizontal and vertical control network tying
point coordinates estimation
nawiązanie osnowy realizacyjnej
estymacja współrzędnych punktów
Pokaż więcej
Wydawca:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/386199.pdf  Link otwiera się w nowym oknie
Opis:
The thesis proposes the specific task of the least squares method basing on estimation algorithm of point coordinates of horizontal and vertical control network and with different conditions of connecting to National Geodetic Control Network, included in the tie construction. Classification and properties of different types of reference systems for realization network has been formulated on the basis of Gauss-Markow model with random parameters, using block matrix algebra. Formulas for differentials estimates to approximate coordinates have been derived, along with covariance matrix, seperately for the national geodetic control points and horizontal and vertical control points. On the basis of these values three criteria were formulated in relation to tying horizontal and vertical control network to the national coordinate system. A numerical example inserted at the end illustrates all stages of random parameters estimation as well as the way in which the analysed horizontal and vertical control network is tied to the national coordinate system.
W pracy zaprezentowano szczególne zastosowanie metody najmniejszych kwadratów polegające na estymacji współrzędnych punktów osnowy realizacyjnej przy różnych warunkach nawiązania do osnowy państwowej. Klasyfikacja i własności różnych rodzajów układów odniesienia dla sieci realizacyjnej zostały opracowane na podstawie modelu Gaussa-Markowa z parametrami losowymi przy wykorzystaniu algebry macierzy blokowych. Wyprowadzono wzory na estymatory różniczek do przybliżonych współrzędnych, wraz z ich macierzą kowariancji, oddzielnie dla punktów osnowy państwowej i punktów osnowy realizacyjnej. Na podstawie tych wielkości zostały sformułowane trzy kryteria nawiązania osnowy realizacyjnej do państwowego układu współrzędnych. Zamieszczony na końcu przykład liczbowy ilustruje wszystkie etapy estymacji parametrów losowych oraz sposób nawiązania analizowanej osnowy realizacyjnej do państwowego układu współrzędnych.
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
BOOTSTRAPOWY ESTYMATOR MEDIANY DLA PRÓBY O NIEPARZYSTEJ LICZBIE ELEMENTÓW
MEDIAN BOOTSTRAP ESTIMATOR FOR AN ODD SAMPLE
Autorzy:
Kisielińska, Joanna
Tematy:
bootstrapowy estymator mediany
punktowe i przedziałowe szacowanie mediany
bootstrap median estimator
point and interval estimation of median
Pokaż więcej
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/453965.pdf  Link otwiera się w nowym oknie
Opis:
W artykule przedstawiono rozkład bootstrapowego estymatora mediany dla próby o nieparzystej liczbie elementów. Wykorzystując jego własności, oszacowano punktowo i przedziałowo medianę dla prób pochodzących z populacji o wybranych rozkładach o różnej liczebności. Przeprowadzone badania symulacyjne pokazały, kiedy lepszym oszacowaniem mediany jest mediana estymatora, a kiedy jego wartość oczekiwana. Zbadano wpływ li-czebności próby na dokładność szacunków punktowych i przedziałowych.
The article presents the distribution of the median bootstrap estimator for the sample with an odd number of elements. Using its properties, made point and interval estimation of median for samples taken from a population of selected distributions of different sizes. The conducted simulation studies have shown, when the median of estimator is a better estimate, and when its expected value. It was examined the impact of sample size on the accuracy of point estimates and intervals.
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies