Temat: programowanie stochastyczne

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Robust Optimisation Metaheuristics for the Inventory-Allocation Problem
Autorzy:: Vizinger, Tea
Žerovnik, Janez
Tematy:: Dystrybucja
Optymalizacja
Programowanie stochastyczne
Distribution
Optimalization
Stochastic programming; Pokaż więcej
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/578562.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: As an example of a successful application of a relatively simple metaheuristics for a stochastic version of a multiple criteria optimisation problem, the inventory-allocation problem is discussed. Stochastic programming is introduced to deal with the demand of end consumers. It has been shown before that simple metaheuristics, i.e., local search may be a very competitive choice for solving computationally hard optimisation problems. In this paper, robust optimisation approach is applied to select more promising initial solutions which results in a significant improvement of time complexity of the optimisation algorithms. Furthermore, it allows more flexibility in choosing the final solution that need not always be minimising the sum of costs.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Dwuetapowe stochastyczne zagadnienie rozdziału
Two-stage stochastic generalized transportation problem
Autorzy:: Anholcer, Marcin
Tematy:: Programowanie stochastyczne
Zagadnienie rozdziału
Generalized transportation problem
Stochastic programming; Pokaż więcej
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/587444.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: Zagadnienie rozdziału, zwane również uogólnionym zagadnieniem transportowym (Generalized Transportation Problem, GTP), pozwala modelować sytuację, w której ilość towaru opuszczającego dostawców nie jest równa ilości docierającej do odbiorców (z sytuacją taką mamy do czynienia np. w sytuacji transportu towarów szybko psujących się lub w przypadku występowania reklamacji w wyniku braków). W pracy przedstawiono model dwuetapowego GTP z losowym popytem o ciągłym rozkładzie. Zaprezentowany został algorytm rozwiązywania omawianego zagadnienia.
The Generalized Transportation Problem (GTP) allows to model a situation, where the amounts of goods delivered to the destinations are not equal to the amounts leaving the supply points (this is the case i.e. when perishable goods are transported or some complaints occur because of products’ defects). In the article a model of two-stage stochastic GTP (2SGTP) has been presented, where the demands of customers are given as continuous random variables. An algorithm for such type of problems has been presented.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Sensitivity analysis of a bond portfolio model for the Italian market
Autorzy:: Bertocchi, M.
Dupacova, J.
Moriggia, V.
Tematy:: model stochastyczny
programowanie stochastyczne
application in finance
scenarios
sensitivity
stochastic program; Pokaż więcej
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/206856.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: Management of hood portfolio is formulated as a multiperiod scenario-based stochastic program with random recourse. The former results on sensitivity analysis of its optimal value with respect to the strategy applied in selection of input scenarios are extended and applied to a real life problem from the Italian bond market. The numerical study provides details on this application and illustrates also the impact of the utility function chosen and of the size of transaction costs.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Zastosowanie programowania stochastycznego w konstrukcji odpornych portfeli inwestycyjnych
An Application of the Stochastic Programming to Building Robust Investment Portfolios
Autorzy:: Orwat-Acedańska, Agnieszka
Acedański, Jan
Tematy:: Inwestycje
Portfel inwestycyjny
Programowanie stochastyczne
Investment
Investment portfolio
Stochastic programming; Pokaż więcej
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/591726.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: The paper discusses application of stochastic programming approach to the portfolio selection problem involving estimation risk. It focuses on problems aiming at assuring that the portfolio risk does not exceed a given limit with high probability. For solving the problems the sample approximation approach is proposed for which the most important issues like a method used for generating subsamples, setting the correct number of subsamples and empirical confidence level parameter are discussed. As far as the first issue is concerned a bootstrap approach was superior to Monte Carlo method in a simulation study based on returns data of stocks listed on the Warsaw Stock Exchange. For the latter problems it is advised changing the empirical confidence level parameter instead of the number of subsamples to match expected confidence level of the stochastic program. It is also shown that the discussed approach is suitable for investors with high risk aversion.121-136
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Zastosowanie modeli programowania stochastycznego do optymalizacji struktury produkcji w gospodarstwach rolnych o różnej powierzchni
The use of stochastic programming models for optimizing the structure of production in farms of various size
Autorzy:: Zaród, J.
Tematy:: model optymalizacyjny
programowanie stochastyczne
dochód rolniczy
ryzyko
optimization model
stochastic programming
farm income
risk; Pokaż więcej
Wydawca:: Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/290530.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: Wszystkie gospodarstwa rolne województwa zachodniopomorskiego w latach 2003-2006 podzielono na osiem grup areaowych (1-5 ha, >5-10 ha, >10-15 ha, >15-20 ha, >20-30 ha, >30-50 ha. >50-200 ha, >200 ha). Na podstawie rzeczywistych danych dla każdej grupy zbudowano dynamiczne modele optymalizacyjny ze stochastycznymi współczynnikami funkcji celu. Wyniki rozwiązań modeli są realizacją celu pracy i przedstawiają optymalną strukturę produkcji, opłacalne kierunki produkcji, największy dochód rolniczy, jaki można osiągnąć w danych warunkach oraz ryzyko realizacji zamierzeń w gospodarstwach o różnej powierzchni.
All farms in the Zachodniopomorskie region in Poland between 2003 and 2006 were divided into eight size groups (1-5 ha, >5-10 ha, >10-15 ha, >15-20 ha, >20-30 ha, >30-50 ha. >50-200 ha, >200 ha). On the basis of actual data a dynamic optimization models with stochastic coefficients of the goal function were built for each of the groups. The results of the model solutions are the implementation of the goal of the work and present optimal structure of production, profitable directions of production, the highest farm income possible in given conditions and the risk of plans implementation in farms of various size.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Numerical simulations of a portfolio selection model with information cost
Autorzy:: Banek, T.
Kowalik, P.
Kozłowski, E.
Tematy:: optymalizacja
programowanie stochastyczne
symulacja numeryczna
covariance matrices
investment
numerical simulations
portfolio
purchase of information
Warsaw Stock Exchange; Pokaż więcej
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/205773.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: Results of numerical simulations of a portfolio selection model with information cost are presented. Simulations are based on the real data from the Warsaw Stock Exchange. The results show that buying the information according to the presented model may lead to an essential reduction of investment risk depending on the required level of return. If the return level is not too high, reduction of risk really takes place.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: The Analysis of Robust Portfolios Risk in the Stochastic Programming Method
Analiza ryzyka portfeli odpornych w metodzie programowania stochastycznego
Autorzy:: Orwat-Acedańska, Agnieszka
Tematy:: Monte Carlo method
Robust portfolios
Sampling
Stochastic programming
Metoda Monte Carlo
Portfele odporne
Programowanie stochastyczne
Próbkowanie; Pokaż więcej
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/587466.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: The paper discusses an application of stochastic programming to the portfolio selection problem involving estimation risk. The paper focuses on problems where a portfolio risk should not exceed some prespecified level with high probability. Based on the real data on daily returns from American sector stock indices it is analyzed whether the stochastic programming methods truly guarantee to reach the goal regarding portfolios risk. The results show that the discussed methods indeed lower probability of exceeding the risk level compared to the classical approach. However in most cases the excess fractions were still higher from the level expected by an investor.
W artykule rozważano zastosowanie metod programowania stochastycznego w problemach wyboru portfela uwzględniających ryzyko estymacji. Koncentrowano się na zadaniach, które miały na celu zapewnienie, że ryzyko portfela z dużym prawdopodobieństwem nie przekroczy zadanego poziomu. Bazując na rzeczywistych danych dotyczących dziennych stóp zwrotu amerykańskich indeksów sektorowych, analizowano, czy rozważane metody programowania stochastycznego pozwalają osiągnąć zakładany cel odnośnie do ryzyka portfela. Wyniki wskazują, że w porównaniu do klasycznego podejścia analizowane metody pozwalają zmniejszyć prawdopodobieństwo przekroczenia zadanego poziomu ryzyka. Niemniej jednak w większości przypadków odsetek przekroczeń w dalszym ciągu był wyższy od zakładanego.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Research of traffic prediction accuracy influence on the effectiveness of trains breaking-up order control
Autorzy:: Bardas, O.
Skovron, I.
Demchenko, Y.
Dorosh, A.
Buriak, S.
Tematy:: marshalling yards
stochastic programming
railway traffic forecasting
trains breaking-up order control
stacja rozrządowa
programowanie stochastyczne
prognozowanie ruchu kolejowego; Pokaż więcej
Wydawca:: Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/375058.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: The article presents the research results of economic feasibility of trains’ breaking-up order control at marshalling yards. The article objective was to determine the area of rational use of trains’ breaking-up order model, formalized in the form of stochastic programming problem. As a effectiveness criterion of trains’ breaking-up order operating costs of marshalling yard were used, including the costs associated with cars’ and locomotives’ dwell time on the station and its approaches, as well as costs associated with additional shunting work. With the help of simulation modeling the dependence was obtained, describing the impact of trains’ arrival forecasting error and processed car volumes on reducing operating costs of the marshalling yards through the trains’ breaking-up order control. The studies enable us to establish the requirements for the accuracy of information support of operational planning tasks, which is necessary to achieve the desired economic effect of the trains’ breaking-up order control.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Application of mathematical programming methods for public debt management
Raport Badawczy = Research Report ; RB/11/2016
Autorzy:: Klukowski, Leszek
Wydawca:: Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk
Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences
Powiązania:: Raport Badawczy = Research Report
Opis:: 18 pages ; 21 cm
Bibliografia s. 17-18
Bibliography p. 17-18
18 stron ; 21 cm
The paper presents examples of application of mathematical programming approach for optimization of public debt management in Poland. The criterion functions (minimized) express servicing costs of a set of debt instruments; the cost of individual instrument is a product of its capital and profitability. The constraints of the problems comprise: budgetary requirements, measures of risk and other features of debt. The result of optimization determine a structure of debt, which minimizes servicing costs and satisfies constraints.
Dostawca treści:: RCIN - Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych

Książka

na półce

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Oilfield development and operations planning under geophysical uncertainty
Autorzy:: Redutskiy, Y.
Tematy:: development and production planning
electrical submersible pump
multi-stage stochastic programming
oilfield infrastructure design
oilfield operations optimisation
strategic planning
planowanie produkcji
zatapialna pompa elektryczna
wielostopniowe programowanie stochastyczne
projektowanie infrastruktury naftowej
optymalizacja operacji naftowych
planowanie strategiczne; Pokaż więcej
Wydawca:: Politechnika Białostocka. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/125572.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: The oil and gas industry nowadays is challenged by dealing with nonconventional reserves and offshore environments. Decision-making associated with projects in the petroleum sector has to handle various technological issues, risks, and uncertainty. The Smart Fields approach was introduced to cope with complicated production conditions and make the production of hydrocarbons economically efficient. A significant part of this approach is proactive planning which implies taking into account the uncertainty, or lack of knowledge of the recoverable reserves, future hydrocarbon prices and various operational issues inherent in the projects. In this study, a multi-stage stochastic programming approach is employed to cover the relevant engineering issues of oilfield development and petroleum production while addressing the geophysical uncertainty related to the developed deposit. The proposed model covers such aspects as well drilling, gathering pipeline infrastructure planning, capacity selection for the infrastructure and the processing units, as well as planning the production operations with consideration of artificial lift efficiency. The model aims to optimise the entire field lifecycle, given the chosen planning criterion, that is an economic criterion of the project’s net present value. The contribution of the developed model to the area of planning in the petroleum industry is the detailed consideration of the technology: the flows and pressures in the planned infrastructure, reservoir behaviour, and the artificial lift performance. The goal of including these technological details is to apprehend the economic tradeoff between investments, operating costs and the prospective revenues, given the lack of knowledge of the geophysical properties of the developed deposit. The stochastic modelling implemented in this study is relevant to the development projects in nonconventional environments, where several deposits of various sizes are present; however, not each deposit's properties get to be studied in detail.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Informacja

Wyszukujesz frazę "programowanie stochastyczne" wg kryterium: Temat