Temat: risk model - Prolib Integro

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Szacowanie ryzyka ubezpieczeniowego
Estimation of the insurance risk
Autorzy:: Babiarz, Katarzyna
Opis:: The master’s thesis presents models of individual risk and collective risk. The paper shows mixed distributions, methods of computing probability distribution of the sum of random variables using convolutions, using generating functions and normal approximation. It also discusses compound distributions and its characteristics, distribution of the number of claims, properties of compound Poisson distribution and the proof of the Panjer recursion.
W pracy magisterskiej opisano model ryzyka indywidualnego i model ryzyka kolektywnego. Omówiono rozkłady mieszane, metody wyznaczania rozkładu prawdopodobieństwa sumy zmiennych losowych przy użyciu splotów oraz funkcji generującej momenty, a także aproksymację rozkładem normalnym. Przedstawiono również podstawowe własności rozkładów złożonych, rozkładu liczby szkód oraz złożonego rozkładu Poissona, a także udowodniono twierdzenie Panjera.
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Indywidualne i kolektywne ryzyko w ubezpieczeniach
Individual and collective risk in insurance
Autorzy:: Sykut, Małgorzata
Opis:: Przedstawienie modelu indywidualnego ryzyka i modelu kolektywnego ryzyka. Porównanie modeli i przykłady zastosowań w ubezpieczeniach.
Presentation of the individual risk model and collective risk model. Compare models and examples of applications in insurance.
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Non-standard risk model for applications in railway transport
Autorzy:: Gill, Adrian
Tematy:: railway
risk model
RAMS
kolej
model ryzyka; Pokaż więcej
Wydawca:: Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/58909524.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: In risk management in railway transport, standard risk models are usually used based on its typical definition and discrete quantification. This approach allows for easy justification of the adopted model, most often by referring to appropriate norms or standards (such as IRIS). The scientific approach does not disqualify the practical use of standard risk models, but its disadvantages (especially typical risk matrices, including their subjectivity) are increasingly being pointed out. In risk management procedures, most frequently one model is used to assess the risk of all identified hazards. This may turn out to be a mistake, considering the specific characteristics of the hazards. A risk model applied to one hazard may not be adequate to assess the risk of another. Therefore, it should be individually adapted both in terms of variables and the ranges of their measurement values. For some hazards, it will even be necessary to develop or adopt non-standard models. The aim of the article is to present non-standard risk models that provide a base for their easy implementation in safety management procedures used by railway entities.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Macroeconomic factors in modelling the SMEs bankruptcy risk. The case of the Polish market
Autorzy:: Ptak-Chmielewska, Aneta
Matuszyk, Anna
Tematy:: bankruptcy risk model
logistic regression
macro variables; Pokaż więcej
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/425179.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: The last financial crisis affected the SMEs sector in different countries at different levels and strength. SMEs represent the backbone of the economy of every country. Therefore, they need bankruptcy prediction models easily adaptable to their characteristics. In our analysis we verified hypothesis: including information about macroeconomic conditions significantly increases the effectiveness of the bankruptcy model. The data set used in our research contained information about 1,138 SMEs. All information was taken from the financial statements covering the period 2002-2010. The sample included enterprises from sectors: industry, trade and services. Selected financial ratios were used to build the model and the macroeconomic variables were added: GDP, inflation, and the unemployment rate. Logistic regression as the research method was applied. In our study we showed that the incorporation of the macro variables improved the prediction of the SMEs bankruptcy risk.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Forecasting risk of decision – making processes
Autorzy:: Zemke, Jerzy
Tematy:: risk
risk model
risk measures
risk states
forecasting risk states; Pokaż więcej
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/425110.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: What is the risk of decision-making processes, what causes it? Most typically, definitions of risk are ex post – they are looking at risk as a difference between expectations of results of actions taken and the actual performance. This is a considerable inconvenience, especially in cases when processes are of a long-term nature. Thus, is it possible to measure risk in the course of the decision-making processes? How can this be done and in what conditions can risk measures be extrapolated? An analysis of the definitions of risk shows that the one which is the most useful for solving the problem undertaken in the present study, is given by K. and T. Jajuga, “…the term of risk will refer to a decision, or, to be more precise, to an action taken as a result. One may therefore speak of taking risky decisions”. The authors make it clear that a risky decision is uncertainty as to “…the possibility for people to control the factors that determine the reality”. This suggestion, if accepted, enables one to construct a risk model as a random vector whose components are control variables of the decisionmaking processes taking place. In consequence, this makes it possible to estimate statistic measures of risk. Risk measures indicating the level of risk at moment t of decision-making processes represent a foundation of the problem announced by the title of the present study. Although they are merely a set of risk estimations, i.e. an assessment of its state, they nevertheless provide an opportunity to forecast risk levels within the period in which the processes occur, thus providing valuable information for decisions-makers.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Approximation of individual model risk by collective model risk in non-life insurance.
Aproksymacja indywidualnego modelu ryzyka modelem łącznym w ubezpieczeniach
Autorzy:: Kowalski, Krzysztof
Opis:: The aim of the work is the issue of expressing distribution function for amount of claim in individual model risk by distribution function in collective model risk along with casting new light on its theoretical aspects and practical applications.
Celem pracy jest podjęcie tematu wyrażenia dystrybuanty całkowitego odszkodowania indywidualnego modelu ryzyka poprzez dystrybuantę modelu łącznego i rzucenie nowego światła na aspekty teoretyczne i zastosowania praktyczne.
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Analysis of risks and their impact on enterprise performance by creating Enterprise Risk Model
Anliza ryzyk i ich wpływ na wydajność przedsiębiorstwa poprzez tworzenie modelu ryzyka przedsiębiorstwa
Autorzy:: Kiselakova, D.
Horvathova, J.
Sofrankova, B.
Soltes, M.
Tematy:: risk model
systematic risk
unsystematic risk
ß coefficient
enterprise performance
enterprise risk model
ERM
model ryzyka
ryzyko systematyczne
ryzyko niesystematyczne
współczynnik ß
wydajność przedsiębiorstwa
model ryzyka przedsiębiorstwa; Pokaż więcej
Wydawca:: Politechnika Częstochowska
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/406065.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: The aim of this article is the analysis of impact of selected systematic and unsystematic risks to performance of the enterprises. For the realization this aim, we used secondary data of financial statements the selected company, which is representative of the Slovak food industry. Systematic risks were represented as ß coefficient, which has been modified to levered ß coefficient. Addition to the above ß coefficient, we analyzed also impact of market risk and country risk. These systemic risks were compared between the selected countries in the EU. The second group of risks represented risks arising from the internal enterprise environment. We can conclude that the most significant impact on performance of the enterprise has just financial risk. The value of this risk was determined by low current liquidity of the analyzed company. According to our calculations, it was confirmed that the unsystematic risks have a higher impact on performance of the enterprise as systematic risks. For confirming this conclusion was constructed Enterprise Risk Model (ERM), which consisted of selected financial indicators, systematic and unsystematic risk and prediction models. This ERM can be used in managerial practice in order to minimize, diversify and predict risks on global market.
Celem niniejszego artykułu jest analiza wpływu wybranych systematycznych i niesystematycznych zagrożeń na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Dla realizacji tego celu użyliśmy wtórnych danych sprawozdań finansowych wybranej firmy, która reprezentuje słowacki przemysł spożywczy. Ryzyko systematyczne było reprezentowane, jako współczynnik ß, który został zmodyfikowany do współczynnika ß levered („dźwignia beta”). Poza powyższymi współczynnikiem ß, przeanalizowaliśmy również wpływ ryzyka rynkowego i ryzyka kraju. Te ryzyka systemowe porównane zostały pomiędzy wybranymi krajami UE. Druga grupa zagrożeń stanowiła zagrożenia wynikające z wewnętrznego otoczenia przedsiębiorstwa. Możemy stwierdzić, że największy wpływ na wyniki działalności przedsiębiorstwa ma właśnie ryzyko finansowe. Wartość tego ryzyka została określona przez niską płynność bieżącą analizowanej firmy. Według naszych obliczeń, zostało potwierdzone, że zagrożenia niesystematyczne mają większy wpływ na wyniki działalności przedsiębiorstwa, niż zagrożenia systematyczne. Na potwierdzenie tego wniosku zbudowany został model ryzyka przedsiębiorstwa (ERM), który składał się wybranych wskaźników finansowych, ryzyka systematycznego i niesystematycznego i modeli prognostycznych. Model ten może być stosowany w praktyce menedżerskiej w celu zminimalizowania, zróżnicowania i przewidywania ryzyk na rynku globalnym.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Authors’ response (December 8, 2017) to the letter to the Editor concerning the paper “Occupational exposure to radon for underground tourist routes in Poland: Doses to lung and the risk of developing lung cancer”
Autorzy:: Walczak, Katarzyna
Olszewski, Jerzy
Politański, Piotr
Zmyślony, Marek
Tematy:: radon
cancer risk
LNT model
hormesis
radiation risk model
low dose ionizing radiation; Pokaż więcej
Wydawca:: Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra Jerzego Nofera w Łodzi
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/2162023.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Ryzyko systemowe-model Mertona
Systemic risk - Mertons model
Autorzy:: Jabłońska, Patrycja
Opis:: Praca magisterska dotyczy ryzyka systemowego w oparciu o model Mertona. Są w niej przedstawione najważniejsze informacje dotyczące modelu, wyjaśnienie na czym polega ryzyko systemowe oraz prezentacja metody obliczania zaproponowanych wskaźników ryzyka systemowego (opcji sprzedaży oraz opcji barierowej) w oparciu o artykuł Alfreda Lehara "Measuring systemic risk: A risk management approach".
This thesis is about systemic risk with refers to Merton's model. It contains main information about this model, explanation what systemic risk is and presentation the method of calculation proposed risk indexes based on Alfred Lehar's article: "Measuring systemic risk: A risk management approach".
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Ocena szkód w lasach Polski spowodowanych przez huragan w sierpniu 2017 roku
Assessment of the damage to Polish forests caused by a hurricane in August 2017
Autorzy:: Dmyterko, E.
Bruchwald, A.
Tematy:: wind−caused damage
risk model
stand growth model
allowable cut; Pokaż więcej
Wydawca:: Polskie Towarzystwo Leśne
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/978974.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: On August 11−12, 2017, a hurricane passed from south to north of Poland causing considerable damage to forests, especially in regional directorates of the State Forests in Wrocław, Poznań, Toruń, Szczecinek and Gdańsk. By the end of 2018, the volume of wind−broken and wind−fallen trees and deadwood approximated to 9 million m3. In 9 forest districts the harvested volume exceeded 440 thousand m3, including two entities with over 1 million m3 each. The harvested volume was expressed as a percentage of allowable cut, calculated from the stand growth model. It showed possibile timber harvest in final and intermediate cuts in the absence of natural disasters (strong wind, intense drought, heavy snowfall, insect outbreaks, etc.). In many forest districts, timber harvest accounted for 100% of the allowable cut, with the maximum value approximated to 1100% of the allowable cut. The high salvage harvest of post−hurricane timber prevents the execution of other economic tasks, including plans of stand rebuilding. On the example of forest districts with the largest damage, the possibilities of selecting forests classified as the most threatened by wind were examined. The wind damage risk model for the stand was used to determine the value of wind damage risk factor Wr for each stand (values from 0 to 3; the higher value, the higher risk). The damage risk factor allowed to create six damage risk classes of a span of 0.5 each and to assign individual stands to one of the damage classes. The share of the area of stands and damaged stands in Wr classes was also determined. In the Lipusz Forest District the share of stands in VI class of Wr was 9.8%, and the area of damaged stands in this class was 98.3%. In the Rytel and Przymuszewo forest districts, the areal share of such stands was 10.7% and 5.1%, respectively, and almost all stands in this class were damaged by the hurricane. The areal share of forests in the highest Wr class was reported in the Gniezno Forest District accounting for 4.8% and the hurricane damaged 85% of their area. The wind damage risk model for the stand allows to identify forests where damage is very likely to occur. It is, therefore, possible to take action on the rebuilding of stands before the wind comes and thus reduce its negative effects. The cutting plan should include, in the first place, stands classified to the high wind damage risk factor.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Informacja

Wyszukujesz frazę "risk model" wg kryterium: Temat