Temat: risk modelling - Prolib Integro

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: MULTIVARIATE DECOMPOSITIONS FOR VALUE AT RISK MODELLING
Autorzy:: Szupiluk, Ryszard
Wojewnik, Piotr
Ząbkowski, Tomasz
Tematy:: multivariate decompositions
value at risk modelling
independent components analysis; Pokaż więcej
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/453900.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: This paper presents the application of independent component analysis (ICA) for value at risk modelling (VaR). The probabilistic models fitted to hidden components from the time series help to identify the independent factors influencing the portfolio value. An important issue here is the choice of the ICA algorithm, especially taking into account the characteristics of the instruments with respect to higher-order statistics. The proposed ICA-VaR concept has been tested on transactional data of selected stocks listed on Warsaw Stock Exchange.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Ryzyko wystąpienia tlenowej toksyczności ośrodkowej. Zagrożenie tlenową toksycznością ośrodkową. Cz. 4
The hazard of central oxygen toxicity occurrence. The risk of central oxygen Toxicity. Part 4
Autorzy:: Kłos, R.
Tematy:: tlenowa toksyczność ośrodkowa
modelowanie ryzyka
central oxygen toxicity
risk modelling; Pokaż więcej
Wydawca:: Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/1360405.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: Modelowanie i analizę ryzyka wystąpienia objawow tlenowej toksyczności ośrodkowej oparto tutaj na analizie przeżycia, wprowadzonej do problematyki nurkowej przez Weathersby’ego i Thalmanna [1].
The modelling and analysis, of the risk of an occurrence of symptoms connected with central oxygen toxicity presented in this article, were based on survival analysis introduced with regard to the issues related to diving by Weathersby and Thalmann [1].
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Google Street View image predicts car accident risk
Autorzy:: Kita-Wojciechowska, Kinga
Kidziński, Łukasz
Tematy:: Generalized Linear Model
risk modelling
insurance pricing
satellite imagery
Google Street View; Pokaż więcej
Wydawca:: Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/1356712.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: Road traffic injuries are a leading cause of death worldwide. Proper estimation of car accident risk is critical for the appropriate allocation of resources in healthcare, insurance, civil engineering and other industries. We show how images of houses are predictive of car accidents. We analyse 20,000 addresses of insurance company clients, collect a corresponding house image using Google Street View and annotate house features such as age, type and condition. We find that this information substantially improves car accident risk prediction compared to the state-of-the-art risk model of the insurance company and could be used for price discrimination. From this perspective, the public availability of house images raises legal and social concerns, as they can be a proxy of ethnicity, religion and other sensitive data.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Asymptotics of two-dimensional copulas
Autorzy:: Jaworski, P.
Tematy:: Two-dimensional copulas, homogeneous expansion, modelling risk; Pokaż więcej
Wydawca:: Polskie Towarzystwo Matematyczne
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/747908.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: Artykuł nie zawiera streszczenia
The paper deals with simple properties of two-dimensional copulas. The focus is on particular cases when a copula has a homogeneous expansion of the lower tail. Properties of the corresponding main part are studied. For particular cases of copulas the main parts are calculated and possible applications in modelling risk are discussed.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Wybór momentu rozpoczęcia projektu z wykorzystaniem interaktywnego podejścia wielokryterialnego
Scheduling of project start time using interactive multicriteria approach
Autorzy:: Targiel, Krzysztof S
Nowak, Maciej
Trzaskalik, Tadeusz
Tematy:: project management
interactive multi-criteria approach
binomal trees
risk modelling
zarządzanie projektem
wielokryterialne metody interaktywne
drzewa dwumianowe
modelowanie ryzyka; Pokaż więcej
Wydawca:: Uniwersytet w Białymstoku. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/955246.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: W wielu projektach pojawia się problem wyboru momentu ich rozpoczęcia. Jest to istotne, np. gdy końcowe rezultaty są uzależnione od kursów wymiany walut. Można oczekiwać korzystniejszej sytuacji, lecz wiąże się to z ryzykiem opóźnienia projektu poza dopuszczalne granice. W pracy oparto się na metodzie Coxa-Rossa-Rubinsteina (CRR), wykorzystując drzewa dwumianowe do modelowania scenariuszy rozwoju sytuacji na rynku walutowym. Problem potraktowano dwukryterialnie, przyjmując za kryteria koszt realizacji przedsięwzięcia oraz prawdopodobieństwo, że projekt się opóźni. Przyjęto również, że parametry rozkładu prawdopodobieństwa są określane przez ekspertów. Problem przedstawiono jako proces dynamiczny. Do jego rozwiązania zaproponowano technikę interaktywną. Procedura wykorzystuje współczynniki wymiany do wyznaczenia proponowanego wariantu, który jest następnie oceniany przez decydenta.
Selection of project start time is a problem that decision makers often face. This is important when, e.g., the final results depend on currency exchange rates. Sometimes more favourable rates can be expected in the future, but postponing the project start date involves the risk of delay beyond acceptable limits. In the paper, the Cox-Ross-Rubinstein method (CRR), based on binominal trees, is applied. Two criteria are taken into account: project cost and the probability of project delay. It is assumed that the parameters of probability distribution are specified by experts. The problem is presented as a dynamic process. An interactive technique of multi-criteria decision-making about problems under risk is proposed. The procedure uses trade-offs to select a proposal, which is next evaluated by the decision maker.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Podstawowe elementy modelu oceny ryzyka wystąpienia zdarzeń niebezpiecznych na rusztowaniach
Basic elements of the risk assessment model for safety incidents on scaffoldings
Autorzy:: Błazik-Borowa, E.
Szer, J.
Tematy:: roboty budowlane
rusztowanie
praca na wysokości
bezpieczeństwo pracy
ocena ryzyka
modelowanie ryzyka
czynnik ryzyka
building works
scaffolding
work at height
safety at work
risk assessment
risk modelling
risk factor; Pokaż więcej
Wydawca:: Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/161574.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: Rusztowania budowlane mają za zadanie umożliwić prace budowlane w miejscach o utrudnionym dostępie, przy czym w większości sytuacji są to prace na wysokości. W zasadzie wszystkie prace wykonywane na rusztowaniach są niebezpieczne i wiążą się z ryzykiem wystąpienia wypadku, awarii rusztowania lub innej sytuacji, w wyniku której mogą zostać narażeni ludzie. Obecnie dzięki owocnej współpracy z PIP zespół otrzymał już kilkanaście protokołów powypadkowych, zbierane są dane z GUS-u, zliczane są rusztowania w terenie i wykonywane są badania rusztowań i użytkowników rusztowań. Pięć zespołów badawczych wykonało już pomiary na 40 budowach. Pierwsze analizy pokazały, jak ważnym problemem są wypadki na rusztowaniach.
The task of construction scaffoldings is to enable construction works in places with difficult access, and in most cases those are works at height. In principle, all the works performed on scaffoldings are hazardous and are connected with risk of accident, damage of scaffolding or other situation in which people may be exposed to danger. At present, thanks to fruitful cooperation with National Labour Inspectorate, the team has already received ten-odd accident reports, it gathers data from Central Statistical Office, counts scaffoldings in the field and performs tests of scaffoldings and their users. Five research teams have already performed measurements at 40 construction sites. First analyses showed how important is the problem of accidents on scaffoldings.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Building Information Modelling: an Innovative Way to Manage Risk in Construction Projects
Autorzy:: Araszkiewicz, Krystyna
Tematy:: risk management, construction projects, building information modelling; Pokaż więcej
Wydawca:: Uniwersytet Jagielloński. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/683559.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: Background. Building Information Modelling (BIM) has been recently one of the most common issues discussed in publications related to innovative changes in the management of construction projects. The concept of BIM integrates all the activities related to the design, construction and operation into the ICT model developed and implemented within a communication platform. From the point of view of the project management theory and construction practice, the area of interest is integrated risk and change management based on BIM. Negative consequences such as delays and financial losses that are detrimental especially to public projects conducted by investors raise a question of whether and how implementation of principles of BIM in project management can improve management activities associated with risk in construction projects. Research aims. This paper aims to gain insight into the current state of knowledge about risk and change management in construction projects in terms of BIM implementation, and to set the direction for further research as well as to determine further research objectives related to this issue.Methodology. The arguments presented in this paper are based on the analysis of reference literature. Key findings: Risk is an issue in the concept of BIM that still needs to be systematized. It is necessary to develop an optimal way to integrate procedures, methods and techniques of risk management with other management actions within BIM. Change is perceived as one of the major risk factors and therefore the inclusion of change management processes into this system also requires the establishment of standards and methodical approach within BIM. Further research in this area should include past experience in the implementation of BIM in construction projects, the presence of risk-related procedures in this process and conditions of effective integration of management actions. From a practical point of view, it is also necessary to explore the willingness of entrepreneurs and investors to implement BIM, understood as a platform for communication, risk and change management as well as an optimal method for a systematized implementation of this process.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Regulatory risk in the financial instituion categorised as G-SIB – selected problems
Ryzyko regulacyjne w instytucji finansowej skategoryzowanej jako G-SIB – zagadnienia wybrane
Autorzy:: Kaczmaryk, Przemysław
Opis:: The following MA thesis deals with the concept of regulatory risk in G-SIBs. After the global financial crisis of 2008, the governments of highly developed countries unequivocally stated that the then system of market protection against possible threats was insufficient and active measures should be taken to improve security. The first chapter of the work presents the historical beginnings of the development of the concept of risk in the business area and the evolution of its importance over the years. An attempt was also made to define its functions, tasks and types in order to focus on the meaning and tasks of risk measurement in systemically important banks. The second chapter describes different types of risk, focusing on the importance of systemically important banks, their functions and structure, as well as the relationship between banks and their customers. The third chapter is a description of the most commonly used statistical concepts and models for risk calculation and qualitative theories for risk management. Types of regulations and their value as well as possible strategies of working with them were also indicated. The fourth chapter presents the key assumptions of the research, including the source document for comparative analysis - Basel III. First, the standard and internal models of regulatory credit risk were analyzed, and then the advantages and disadvantages of these models were determined, and they were compared in terms of construction. Finally, conclusions were drawn as to the quality of the current risk management solutions and proposals for changes were formulated.
Niniejsza praca magisterska dotyczy pojęcia ryzyka regulacyjnego w G-SIBs. Po ogólnoświatowym kryzysie finansowym z roku 2008 rządy państw wysoko rozwiniętych jednoznacznie stwierdziły, iż ówczesny system ochrony rynku przede ewentualnymi zagrożeniami był niewystarczający i należy podjąć aktywne działania celem poprawy bezpieczeństwa. W pierwszym rozdziale pracy przedstawione zostały historyczne początki kształtowania się koncepcji ryzyka w obszarze biznesowym oraz ewolucja jego znaczenia na przestrzeni lat. Podjęto również próbę zdefiniowania jego funkcji, zadań i rodzajów by w konsekwencji skupić się nad znaczeniem i zadaniami pomiaru ryzyka w bankach ważnych systemowo. Drugi rozdział opisuje różne rodzaje ryzyka, skupiając się na znaczeniu banków ważnych systemowo, ich funkcjach i strukturze, a także relacjach między bankami a ich klientami. Rozdział trzeci to opis używanych najczęściej koncepcji statystycznych i modeli do wyliczania ryzyka oraz teorii jakościowych co do zarządzania ryzykiem. Wskazano również rodzaje regulacji oraz ich wartość i możliwe strategie pracy z nimi. W rozdziale czwartym przedstawiono kluczowe założenia badań, w tym dokument źródłowy do analizy porównawczej - Basel III. Najpierw przeanalizowano modele standardowe i wewnętrzne regulacyjnego ryzyka kredytowego, a następnie określono wady i zalety tychże modeli, a także porównano je pod względem budowy. Ostatecznie wyciągnięto wnioski co do jakości obecnych rozwiązań w zarządzaniu ryzykiem i uformowano propozycje zmian co do nich.
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Agent-based approach to systemic risk assessment
Modelowanie wieloagentowe w ocenie ryzyka systemowego
Autorzy:: Kaszowska, Jagoda
Opis:: The aim of thesis is to present a new methodology for systemic risk assessment: agent-based approach. In the literature, mathematical foundations of agent-based modeling were derived from game theory, theory of Markov chains and cellular automata. In broader sense, authors studied methods derived from the complex systems theory. Complex systems involve a number of interacting elements, often exposed to the effect of chance, so the hypothesis has emerged that the behavior might be understood, and predicted, in a statistical sense. The main limitations of models drawn from the game theory, however, is clinging to the general equilibrium paradigm and inability to model the non-equilibrium dynamics. The adoption of the theory of Markov chains would exclude the posibility of agents learning. In the light of these limitations, we derive mathematical foundations of agent-based model from sequential stochastic finite discrete dynamical systems defined over graphs (SSFDDS) and asynchronous cellular automata. The thesis consists of five chapters. In the first one an introduction to agent-based modeling is presented. In the second one the main concepts of graph and network theory as well as SSFDDS are studied. Then, in the third chapter cellular automata is defined. In the fourth chapter the main calibration and estimation procedures are studied. In addition, the procedures of system validation, verification and testing (VV&T) are analyzed. In the last part, the author presents an agent-based systemic risk assessment model as well computer simulation that was prepared in JAVA (NetBeans) and PostGreSQL. The simulation consists of two modules: interbank market model and macro-finance model. The presented tool allows us to perform counterfactual simulations that are useful in stress testing in finance. The advantages of the agent-based simulation with respect to the static network models are: the ability to study changes in the network structure over time and the possibility of analyzing the role of risk and uncertainty perception in the generation and amplification of systemic risk within financial sector. Moreover, the agent-based model overcomes deficiencies of dynamic stochastic general equilibrium models as it includes heterogeneity and bounded rationality of agents. The links between mathematical concepts and economic model were presented in the appendix.
Przedmiotem pracy magisterskiej jest przedstawienie nowej metodologii oceny ryzyka systemowego - modelowania symulacyjnego typu ABM (ang. agent-based modelling). W dotychczasowej literaturze przedmiotu za podstawy matematyczne modeli ABM przyjmowano przede wszystkim teorię gier, teorię łańcuchów Markowa oraz automaty komórkowe. W szerszym ujęciu badano także metody wywodzące się z teorii systemów złożonych. Teoria ta umożliwia analizę systemów złożonych z wielu wzajemnie oddziałujących na siebie elementów, których zachowanie może być rozumiane lub prognozowane w kategoriach statystycznych. Głównym ograniczeniem modeli wywodzących się z teorii gier jest jednak przywiązanie do paradygmatu równowagi ogólnej i brak możliwości modelowania stanów nierównowagi, które są charakterystyczne dla sektora finansowego. Z kolei, przyjęcie teorii łańcuchów Markowa uniemożliwia modelowanie procesu uczenia się agentów w modelu, co znaczenie ogranicza możliwości aplikacyjne. W świetle tych ograniczeń, w pracy za podstawę matematyczną konstruowanego modelu oceny ryzyka systemowego przyjęłam sekwencyjne stochastyczne układy dynamiczne z czasem dyskretnym (SSFDDS), zdefiniowane w oparciu o grafy (sieci), oraz asynchroniczne automaty komórkowe (ang. asynchronous cellular automata). Praca składa się z pięciu rozdziałów. Pierwszy rozdział jest wprowadzeniem do modelowania wieloagentowego. W drugim rozdziale omawiam główne pojęcia teorii grafów i sieci oraz SSFDDS. W rozdziale trzecim definiuję automaty komórkowe. W czwartym rozdziale analizuję sposoby kalibracji i estymacji parametrów modeli ABM oraz procedury walidacji, weryfikacji i testowania symulacji komputerowej. W piątym rozdziale prezentuję przygotowany przeze mnie model oceny ryzyka systemowego, który następnie posłużył do wykonania symulacji komputerowej w JAVA (NetBeans) and PostGreSQL. Symulacja składa się z dwóch modułów: modelu rynku międzybankowego oraz modelu zależności pomiędzy sektorem realnym i finansowym. Prezentowane narzędzie umożliwia przeprowadzenie analiz kontrfaktycznych, które mogą mieć zastosowanie w testach warunków skrajnych w finansach. Głównymi zaletami prezentowanej symulacji względem statycznych modeli sieciowych są możliwość analizowania zmian w strukturze sieci zachodzących w czasie oraz możliwość modelowania roli percepcji ryzyka i niepewności w generowaniu i amplifikacji ryzyka systemowego. Dzięki uwzględnieniu heterogeniczności oraz ograniczonej racjonalności agentów, model wieloagentowy oceny ryzyka systemowego przezwycięża również niedoskonałości modeli dynamicznej stochastycznej równowagi ogólnej. Dodatkowo, w aneksie zaprezentowałam powiązania między pojęciami matematycznymi a modelem ekonomicznym.
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Application of the MARS Method to the Evaluation of Grant Applications and Non-Returnable Instruments of Start-Up Business Financing
Autorzy:: Roszkowska, Ewa
Konopka, Paweł
Tematy:: Business activity
Credit
Credit risk modelling
Loans
Multivariate Adaptive Regression Splines (MARS)
Działalność gospodarcza
Kredyt
MARSplines (Multivariate Adaptive Regression Splines)
Modelowanie ryzyka kredytowego
Pożyczki; Pokaż więcej
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/578477.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: This paper discusses the issue of evaluation of grant and loan proposals submitted by start-up businesses. A multi-criteria model for the evaluation of proposals for start-up business financing is proposed, based on the MARS method and taking into account three criteria: professional experience of the person planning to start a business, evaluation of the business plan, and evaluation of credit history of the applicant. Modelling of the expert’s preferences was based on verbal comparisons of decision variants from the reference set consisting of solutions close to the ideal solution. The usefulness of the model has been verified using data from loan applications submitted to the Business Friendly Fund, operating in one of cooperative banks in the Podlaskie voivodeship.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Informacja

Wyszukujesz frazę "risk modelling" wg kryterium: Temat