Temat: robust estimation - Prolib Integro

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: A note on robust estimation in logistic regression model
Autorzy:: Bednarski, Tadeusz
Tematy:: logistic model
robust estimation; Pokaż więcej
Wydawca:: Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/729700.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: Computationally attractive Fisher consistent robust estimation methods based on adaptive explanatory variables trimming are proposed for the logistic regression model. Results of a Monte Carlo experiment and a real data analysis show its good behavior for moderate sample sizes. The method is applicable when some distributional information about explanatory variables is available.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Example of Robust Free Adjustment of Horizontal Network Covering Detection of Outlying Points
Autorzy:: Zienkiewicz, M. H.
Bałuta, T.
Tematy:: free adjustment
robust estimation; Pokaż więcej
Wydawca:: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/297811.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: This paper presents the method of detecting outlying reference points by applying robust free adjustment. The article contains the theoretical basis of the robust free adjustment. Theoretical considerations are supplemented by a numerical example showing the possible practical applications. In this paper is also included example, which presents detecting of reference points contaminated by gross error, in the case of existence gross errors in observation sets.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Application of square Msplit estimation in determination of vessel position in coastal shipping
Autorzy:: Zienkiewicz, M. H.
Czaplewski, K.
Tematy:: robust estimation
maritime navigation
Msplit estimation
positioning; Pokaż więcej
Wydawca:: Politechnika Gdańska. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/260266.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: The main aim of this paper is to assess the possibility of using non-conventional geodetic estimation methods in maritime navigation. The research subject of this paper concerns robust determination of vessel’s position using a method of parameters estimation in the split functional model (Msplit estimation). The studies performed will help in finding out if and in which situations the application of Msplit estimation as the method for determining vessel’s position is beneficial from the perspective of navigation safety. The results obtained were compared with the results of traditional estimation methods, i.e. least squares method and robust M-estimation.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Outlier detection in surveying networks
Autorzy:: Preweda, Edward
Wydawca:: International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM, Albena
Cytata wydawnicza:: Preweda E.: Outlier detection in surveying networks. International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM, Albena, 2014
Opis:: Edward Preweda
The paper refers to the robust estimation methods, which allows to eliminate outliers in surveying networks. Network adjustment is performed by the method of least squares. A key problem is the correct selection of weights, resulting from the different standard deviations of observations. In the case of gross errors their impact on the results of the alignment can be minimized by reducing the weight of outstanding observations. The second solution is the elimination of such observations as they were detected and re-alignment this network. In addition to the presentation of the well-known features, damping solution, iterative solution was presented based author idea. The calculation is illustrated on the one-dimensional random variable. Also presented the final results of the flat network adjustment by the proposed algorithm to eliminate outliers.
Dostawca treści:: Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: On robust inference for the Cox model - the coxrobust package
Odporny test istotności dla modelu Coxa - teoria i zastosowania
Autorzy:: Bednarski, Tadeusz
Borowicz, Filip
Tematy:: robust estimation
survival data analysis; Pokaż więcej
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/907044.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: A methodology supporting the COXROBUST package, designed for the robust inference in the Cox regression model, is presented. Basic functions of the package and its data analytic capabilities are described.
Pierwsza części wykładu będzie prezentacją programu statystycznego służącego odpornej estymacji w modelu Сох’a - aplikacja opracowana na podstawie metody T. Bednarskiego (1993). Program ten została dołączony do zestawu pakietów statystycznych języka R, budowanego w ramach otwartego projektu. Teoretyczna część wykładu poświęcona będzie zagadnieniu odpornej weryfikacji istotności modelu Cox’a. Przedstawione będą wyniki analityczne związane z granicznym rozkładem stosownie zmodyfikowanej statystyki Walda - bazującej na odpornej estymacji parametrów regresji w modelu Cox’a. Ponadto zaprezentowane będą wyniki Monte Carlo umożliwiające ocenę stopnia bliskości rozkładu asymptotycznego z wynikami empirycznymi dla skończonych prób. Zaproponowana statystyka testowa została dołączona do wspomnianego wcześniej pakietu statystycznego.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Depth based strategies to robust estimation of arima parameters
Autorzy:: Kosiorowski, Daniel
Tematy:: depth function
robust estimation
ARMA
GARCH; Pokaż więcej
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/658099.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: W pracy badamy kilka strategii odpornej estymacji parametrów modeli ARIMA i GARCH. Porównujemy między innymi podejścia wykorzystujące statystyczne funkcje głębi: wykorzy- stujące koncepcję głębi odnoszącą się do funkcji a zaproponowaną przez Lopez-Pintado i Romo (2005) oraz własne propozycje wykorzystujące głębie regresyjną.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: The proposition of a new damping function for outliers in the adjustment process
Autorzy:: Gargula, T.
Tematy:: outliers
robust estimation
dumping function
conic curve; Pokaż więcej
Wydawca:: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/100690.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: This study proposes of new damping function in the robust estimation process. The formulae for a behaviour of the damping function were provided and a diagram of adjustment process was presented. The numerical examples are given in order to assess the efficiency of the proposed computational algorithm in accomplishing a typical geodetic task with outliers or gross errors.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: On Some Robust Against Outhers Predictor of the Total Value in Small Domain
O pewnym odpornym na wartości oddalone predyktorze wartości globalnej w małym obszarze
Autorzy:: Wywiał, Janusz
Żądło, Tomasz
Tematy:: small area statistics
model approach
robust estimation; Pokaż więcej
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/904910.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: he problem of prediction of the total value in a domain based on simple regression superpopulation model (with one auxiliary variable and no intercept) is considered. The problem of robust estimation against outliers of regression function's parameter is shown. The presented robust estimator is median value of gradients of all straight lines each determined by the origin and one of n points (x, y), where n is sample size, у - the variable of interest and x - auxiliary variable. This estimator is simplified form of the estimator presented by H. Theil (1979). The equation of the mean square error of the robust predictor based on the robust estimator of regression's parameter is derived for asymptotic assumptions. The best linear predictor based on the considered superpopulation model is presented. The equation of mean square error of the BLU predictor is derived. The accuracy of these predictors is compared for the assumption of normal distribution of variables of interest.
Rozważany jest problem predykcji wartości globalnej w domenie przy założeniu prostego modelu regresyjnego nadpopulacji (model regresyjny z jedną zmienną objaśniającą i bez stałej). Podjęty zostaje problem odpornej na wartości oddalone estymacji parametru funkcji regresji. Zaprezentowany estymator parametru funkcji regresji jest medianą wszystkich współczynników kierunkowych prostych przechodzących przez początek układu współrzędnych i jeden z n punktów (x, y), gdzie n oznacza liczebność próby, x - zmienną dodatkową, а у - zmienną badaną. Estymator ten jest uproszczoną formą estymatora prezentowanego w: H. Theil (1979). Autorzy przy asymptotycznych założeniach wyprowadzają wzór na błąd średniokwadratowy predykcji rozważanego predyktora odpornego. Przedstawiony zostaje także predyktor typu BLU dla zakładanego modelu nadpopulacji wraz z błędem średniokwadratowym predykcji. Dokładność obu predyktorów zostaje porównana przy założeniu normalności rozkładu badanych zmiennych losowych.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Robust Estimation in VaR Modelling - Univariate Approaches using Bounded Innovation Propagation and Regression Quantiles Methodology
Autorzy:: Ratuszny, Ewa
Tematy:: Robust estimation
quantile regression
CAViaR
ARMA-GARCH models; Pokaż więcej
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/483341.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: In the paper we present robust estimation methods based on bounded innovation propagation filters and quantile regression, applied to measure Value at Risk. To illustrate advantage connected with the robust methods, we compare VaR forecasts of several group of instruments in the period of high uncertainty on the financial markets with the ones modelled using traditional quasi-likelihood estimation. For comparative purpose we use three groups of tests i.e. based on Bernoulli trial models, on decision making aspect, and on the expected shortfall.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Estimation of the average wage in Polish small companies using the robust approach
Autorzy:: Dehnel, Grażyna
Wawrowski, Łukasz
Tematy:: robust estimation
business statistics
small area estimation
Fay-Herriot model; Pokaż więcej
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/1046644.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: There is a growing demand for multivariate economic statistics for crossclassified domains. In business statistics, this demand poses a particular challenge given the specific character of the population of enterprises, which necessitates searching for methods of analysis that would represent the robust approach to estimation, where auxiliary variables could be utilised. The adoption of new solutions in this area is expected to increase the scope of statistical output and improve the precision of estimates. The study presented in the paper furthers this goal, as it is focused on testing the application of a robust version of the Fay-Herriot model, which makes it possible to meet the assumption of normality of random effects under the presence of outliers. These alternative models are supplied to estimate the parameters of small firms operating in 2012. Variables from administrative registers were used as auxiliary variables, which made the estimation process more comprehensive. The paper refers to small area estimation methods. The variables of interest are estimated at a low level of aggregation represented by the cross-section province and NACE sections.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Informacja

Wyszukujesz frazę "robust estimation" wg kryterium: Temat