Temat: verification theorem

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Finite-dimensional representations of the value functions of some optimal control problems
Autorzy:: Mirica, S.
Tematy:: funkcja brzegowa
funkcja wartości
regularność
sterowanie optymalne
twierdzenie weryfikacji
generalized characteristic flow
generalized Hamiltonian flow
marginal function
optimal control
regularity
value function
verification theorem; Pokaż więcej
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/206207.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: In this survey we analyze the possibility of obtaining information on regularity and irregularity properties of the value functions of some optimal control problems from their more precise description as marginal functions of finite-dimensional type, in terms of certain "generalized characteristic flows" which, in turn, may be constructed using either necessary optimality conditions (PMP-Pontryagin's Minimum Principle), whenever applicable, or suitable extensions of Cauchy's Method of Characteristics for the associated Hamilton-Jacobi-Bellman equation. This type of representation, which may be justified either by the application of PMP "combined" with existence theorems or by the application of a suitable verification theorem of Dynamic Programming type, not only facilitates numerical computation of the value function but also may allow identification of its discontinuity points, non-differentiability points, propagation of singularities, etc. ; this approach is illustrated with three significant examples from classical Calculus of Variations.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Programowanie dynamiczne w modelu inwestycji, produkcji i konsumpcji
Dynamic programming in investment, production and consumption model.
Autorzy:: Bucka, Karolina
Opis:: W pracy zaprezentowano podstawowe pojęcia teorii sterowania stochastycznego. Wprowadzono zasadę programowania dynamicznego, równanie Hamiltona-Jacobiego-Bellmana oraz twierdzenie weryfikacyjne. Wykorzystując klasyczną metodę programowania dynamicznego znaleziono optymalne sterowania dla modelu inwestycji, produkcji i konsumpcji.
In this thesis we introduce dynamic programming principle, Hamilton-Jacobi-Bellman equation and verification theorem. We consider stochastic control model of investment, production and consumption and we use dynamic programming method to derive its optimal investment and consumption policies.
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Modele gotówki w firmie
Cash models in the company
Autorzy:: Świątek, Weronika
Opis:: The aim of this thesis was to determine the optimal level of cash in the model embedded in discrete time, and then to formulate a generalization of this problem for a continuous time, based on the cash management method in the setting of two assets (a cash portfolio and a portfolio of risky assets). The considered situation assumed that if the level of cash was too high, it was necessary to invest the excess funds in securities, and if this level was too low, it was required to sell risky assets and replenish funds on the current account.In the first part of the work, the Miller-Orr model was discussed, which was derived based on the discrete time. In order to determine the optimal solution, the focus was on minimizing the cost function, consisting of transaction costs and the cost of lost opportunities.In the second part of the document, a continuous-time model was derived. Unlike the first model, the focus here was on maximizing the utility function of the enterprise. In the model, a system of equations for the stochastic control process was created, by means of which the optimal trading strategy for the portfolios was determined, using the verification theorem and the Hamilton-Jacobi-Bellman equation.
Celem niniejszej pracy dyplomowej było wyznaczenie optymalnego poziomu środków pieniężnych na koncie przedsiębiorstwa w modelu osadzonym w czasie dyskretnym, a następnie sformułowanie uogólnienia tego problemu na czas ciągły, opierając się na metodzie zarządzania gotówką w ustawieniu dwóch aktywów (portfela gotówkowego oraz portfela aktywów ryzykownych). Rozważana sytuacja zakładała, że w przypadku zbyt wysokiego poziomu gotówki należało zainwestować nadwyżkę środków w papiery wartościowe, zaś w przypadku, gdy poziom ten był za niski, konieczna była sprzedaż aktywów ryzykownych i uzupełnienie środków na rachunku bieżącym.W pierwszej części dokumentu omówiony został model Millera-Orra, który wyprowadzono w oparciu o czas dyskretny. W celu wyznaczenia rozwiązania optymalnego, skoncentrowano się na zminimalizowaniu funkcji kosztu, składającej się z kosztów transakcji oraz kosztu utraconych możliwości.W drugiej części pracy wyprowadzony został model w czasie ciągłym. W odróżnieniu od pierwszego modelu, skupiono się tutaj na maksymalizacji funkcji użyteczności przedsiębiorstwa. W modelu stworzony został układ równań dla procesu sterowania stochastycznego, za pomocą którego wyznaczono optymalną strategię transakcyjną dla portfeli, posługując się twierdzeniem weryfikacyjnym oraz równaniem Hamiltona-Jacobiego-Bellmana.
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: TEST ZGODNOŚCI χ2 OPARTY NA PRÓBACH NIEPROSTYCH
χ2 GOODNESS OF FIT TEST IN NON-SIMPLE SAMPLING
Autorzy:: Domański, Czesław
Tematy:: estymacja
weryfikacja hipotez
centralne twierdzenie graniczne
estimation
hypothesis verification
central limit theorem; Pokaż więcej
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/452925.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: Klasyczna teoria wnioskowania statystycznego dostarcza nam metod estymacji nieznanych parametrów rozkładu, szacowania postaci funkcji określającej ten rozkład oraz weryfikację hipotez na podstawie prób prostych, tzn. takich, w których obserwacje są stochastycznie niezależne i mają ten sam rozkład prawdopodobieństwa. Problemy związane z estymacją, w szczególności metody adaptacji centralnego twierdzenia granicznego dla prób nieprostych oraz weryfikację hipotez o zgodności rozkładów dla prób nieprostych za pomocą testu χ2 będą przedmiotem tego artykułu.
Classical theory of statistical inference provides methods of estimation of unknown population parameters, density estimation and statistical hypothesis testing, based on simple random sampling, that is sampling scheme, in which all individuals are stochastically independent and identically distributed. Problems with estimation, especially with adaptation of central limit theorem to non-simple sampling and verification of goodness of fit hypothesis with χ2 test will be subject of this article.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Informacja

Wyszukujesz frazę "verification theorem" wg kryterium: Temat